АZƏRBАYCАN RЕSPUBLİКАSININ
MƏRKƏZİ BANKI
MALİYYƏ SABİTLİYİ İCMALI
III Rüb
2012
№ 3(11)
GİRİŞ
4
I. Bank sektorunun fəaliyyət göstərdiyi mühit
5
1.1. Qlobal maliyyə sabitliyi üzrə son meyillər
5
Haşiyə 1. Pul siyasətinin və nəzarət mexanizmlərinin ölkələr arasında kapitalın hərəkətinə təsirləri
Haşiyə 2. “ Kölgə”(shadow) bank sistemi
9
1.2. Azərbaycan iqtisadiyyatında vəziyyət
9
II. Bank sisteminin inkişafı
11
2.1. Bank sisteminin əsas göstəricilərinin dinamikası
11
Haşiyə 3. Bank xidmətləri istehlakçılarının hüquqlarının müdafiəsi
12
2.2. Bank sisteminin öhdəlikləri
12
2.3. Bank sisteminin aktivləri
13
2.4. Bank sektorunun fəaliyyətinin maliyyə nəticələri
15
2.5. Bank sektorunun kapitalı
17
Haşiyə 4. İnformasiya assimetriyası və kapital adekvatlığı
18
2.6. Banklarda faiz dərəcələri
19
III. Bank sistemində risklər
20
Haşiyə 5. Erkən Xəbərdarlıq Sisteminin dizaynı (tətbiq olunan modellər)
21
IV. Ödəniş sistemləri
22
İstifadə olunmuş qrafik və cədvəllər
24
МÜNDƏRİCАТ
2
6
AMB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı
AİF
– Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı nəzdində
Azərbaycan İpoteka Fondu
AZİPS – Real Vaxt Rejimində Banklararası Hesablaşmalar Sistemi
BVF – Beynəlxalq Valyuta Fondu
DQİ
– Dövlət Qısamüddətli İstiqrazları
DSK – Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi
HHİ
–
Herfindal-Hirşman İndeksi
XÖHKS – Xırda Ödənişlər üzrə Hesablaşma Klirinq Sistemi
İEOÖ – İnkişaf Etməkdə Olan Ölkələr
İEÖ
– İnkişaf Etmiş Ölkələr
MN
– Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi
REM – Real Effektiv Məzənnə
ROA – Aktivlərin Gəlirliliyi
ROE – Kapitalın Gəlirliliyi
ÜDM – Ümumi Daxili Məhsul
Abbreviaturalar
3
Giriş
GİRİŞ
4
2012-ci ilin ötən dövrü ərzində Azərbaycan bank sistemi qlobal iqtisadiyyatda
kövrək artım, Avrozonada risklərin artdığı və dünya maliyyə və əmtəə bazarlarında
volatilliyin qaldığı şəraitdə fəaliyyət göstərmişdir. Qlobal qeyri-müəyyənliyin
qalması və risklərin artması şəraitində Azərbaycan bank sistemi öz dayanıqlığını
qoruyub saxlamışdır.
Cari ilin yanvar-sentyabr aylarında Mərkəzi Bankın siyasəti makroiqtisadi və
maliyyə sabitliyinin qorunmasına yönəlmişdir.
Bank aktivlərinin keyfiyyəti, likvidlik və rentabellik göstəriciləri, bank
sektoru üzrə kapital adekvatlığı yüksək səviyyədə olmuşdur. Bank sisteminin
institusional inkişafı, iqtisadiyyatın kreditləşdirilməsi davam etmiş, əmanətlərin
müddət və valyuta strukturunda müsbət meyillər müşahidə olunmuşdur.
Xarici makroiqtisadi mühitin dəyişməsi banklar qarşısında risk-menecment
sistemlərinin daim təkmilləşdirilməsi və risklərin yenidən qiymətləndirilməsi
zərurətini aktuallaşdırır.
Bank sektorunun fəaliyyət göstərdiyi mühit
1.1. Qlobal maliyyə sabitliyi üzrə son
meyillər
İqtisadi
aktivliyin
canlandırılması
istiqamətində aparıcı ölkələrin əlaqələndirilmiş
tədbirləri nəticəsində qlobal maliyyə
bazarlarında müəyyən müsbət dəyişikliklərə nail
olunmuşdur. Lakin maliyyə sabitliyi üzrə risklər
qalır, bunun da əsas səbəbi qlobal maliyyə
sisteminə etimadın aşağı olmasıdır. Ümumilikdə
qlobal iqtisadi artım çox kövrəkdir.
2012-ci ilin ikinci rübündən etibarən dünya
iqtisadiyyatında artım templərinin zəifləməsi
müşahidə edilir. Əgər I rüb ərzində artım
3.6% təşkil etmişdirsə, II rübdə bu göstərici
1.3% bəndi azalaraq 2.3%-ə bərabər olmuşdur.
İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə (İEOÖ) də artım
templəri səngimişdir.
Qlobal artımın səngiməsi əsasən Avropadakı
problemlərlə əlaqədardır. Avropa siyasət
qurucuları tərəfindən görülmüş tədbirlər
nəticəsində investor etimadını azaldan əsas
amillər aradan qaldırılsa da, Avrozonada
qeyri-sabitlik öz aktuallığını saxlayır. Cari
ilin sentyabr ayında keçirilmiş sorğuya əsasən
emal sənayesində işgüzar aktivlik indeksi (İAİ)
neytral zonada qalmışdır ki, bu da mövcud
vəziyyətin yaxşılaşmaması barədə siqnal verir.
İndeks dörd aydır ki resessiya zonasındadır.
Avrozonada mərkəz və periferiya ölkələri
arasındakı fərq daha da dərinləşmişdir.
İnvestorların etimadının azalması və
makroiqtisadi qeyri-müəyyənlik periferiya
ölkələrindən özəl xarici kapital axınına
səbəb olmuşdur ki, bu da öz növbəsində
maliyyələşmənin dəyərinin (hökumət, banklar,
və qeyri-maliyyə korporativ sektor və ev
təsərrüfatları) artması və nəticədə iqtisadi
artımın azalması riskini artırır.
İnkişaf etmiş ölkələrdə (İEÖ) müşahidə
olunan artım işsizlik probleminin həllinə
imkan vermir. Beynəlxalq Valyuta Fondunun
məlumatına görə, işsizlik ABŞ-da 7.8%,
Avrozonada 11.2% təşkil edir. Xüsusən
gənclər arasında işsizlik hələ də yüksək
səviyyədə qalır.
Qlobal artımın əsas drayverlərindən biri kimi
yumşaq monetar siyasət çıxış edir. Belə ki,
faiz siyasətinin yumşalması ilə yanaşı mərkəzi
banklar bazarların müxtəlif seqmentlərində
ayrı-ayrı borcalanların dəstəklənməsi və
ümumilikdə, maliyyə vasitəçiliyinin inkişafına
yönəlmiş proqramları həyata keçirirlər.
Mənbə: Dünya Bankı
5
I. BANK SEKTORUNUN FƏALİYYƏT
GÖSTƏRDİYİ MÜHİT
Mənbə: Beynəlxalq Valyuta Fondu