Curriculum vitae lars peter hansen



Yüklə 401,4 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix15.08.2018
ölçüsü401,4 Kb.
#62741


5 July 2017 

CURRICULUM VITAE 



LARS PETER HANSEN 

 

 



ADDRESS 

 

Department of Economics   



 

 

 Homepage: 



http://larspeterhansen.org

 

University of Chicago 



 

 

 



 

 

 



    Citizenship: USA   

1126 East 59

th

 Street  



 

 

 



 

 

    Birth: October 26, 1952 



Chicago, Illinois 60637 

 

 



EDUCATION 

 

1978 



Ph.D. (Economics) University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota 

1974 


B.S. (Mathematics & Political Science) Utah State University, Logan, Utah 

 

 



APPOINTMENTS/AFFILIATIONS 

 

2017 – 



present 

Professor in Finance, Booth School of Business, University of Chicago   

2010 –

present 


David Rockefeller Distinguished Service Professor, University of Chicago 

2007 – 


present 

Professor in Statistics, University of Chicago 

1997– 2010 

Homer J. Livingston Distinguished Service Professor in Economics, 

University of Chicago 

1990 – 1997  Homer J. Livingston Professor in Economics, University of Chicago 

1984 – 1990  Professor in Economics, University of Chicago 

1981 – 1984  Associate Professor, University of Chicago 

1980 – 1981  Associate Professor, GSIA, Carnegie-Mellon University 

1978 – 1980  Assistant Professor, GSIA, Carnegie-Mellon University 

 

 

VISITING ACADEMIC POSITIONS 



 

2009 


Keio University, Faculty of Business and Commerce, Tokyo, Japan, Visiting 

Professor 

2007 

(Autumn) 



Northwestern University, Department of Economics, Nemmers Visiting 

Professor 




2003 – 2005  University of Chicago, Graduate School of Business, Visiting Professor 

1989 – 1990  Stanford University, Graduate School of Business, Visiting Professor 

1986 


Harvard University, Department of Economics, Visiting Professor 

1983 


Massachusetts Institute of Technology, Department of Economics, Visiting 

Professor 

1981 – 1982   University of Chicago, Department of Economics, Visiting Associate Professor 

 

 



INVITED LECTURES 

 

2016 



 

2016 


2015 

The Burkett Miller Distinguished Lecture, University of Tennessee at 

Chattanooga 

CORE Nobel Talk, Université catholique de Louvain 

LAUNCH Distinguished Lecture, University of Illinois 

2015 


W.P. Carey Lecture, Colorado College 

2014 


IGIER Seminar Series, 

Università Bocconi

 

2013 


1st Macro Finance Workshop, Macro Finance Society, Ohio State University 

2010 


Princeton Lectures in Finance, Princeton University 

2009 


JFEC Invited Lecture at SoFiE, Geneva 

2008 


Tjalling C. Koopmans Memorial Lecture, Cowles Foundation 

2007 


Presidential Address, Econometric Society  

2007 


Richard T. Ely Lecture, American Economic Association 

2006 


Fisher-Schultz Lecture, Econometric Society (European Meeting)  

2005 


The Third Toulouse Lectures in Economics, Toulouse School of Economics 

1992 


Lionel W. McKenzie Annual Lecture, University of Rochester 

 

 



 

 

HONORS/AWARDS 



 

2016 


Honorary Doctor of Science, Colby College 

2015 


Honorary Professor in Economics, Universidad del Pacífico 

2015 


HEC Paris Honoris Causa Professor, HEC Paris 

2014 


Honorary Academician of Academia Sinica 

2013 


The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 

2012 


Honorary Doctorate, Utah State University  

2010 


BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award in Economics, Finance and 

Management 

2008 

CME Group-MSRI Prize in Innovative Quantitative Applications 



2006 

The Erwin Plein Nemmers Prize in Economics, Northwestern University 

1997 – 1998   Faculty Award for Excellence in Graduate Teaching and Mentoring, University 

of Chicago 

1984 

Frisch Medal, Econometric Society (with Kenneth J. Singleton) 



 


 

 



 

 

 



FELLOWSHIPS 

 

2013 – present  Distinguished Fellow of Macro Finance Society 



2007 – present   American Finance Association Fellow 

1999 – present    National Academy of Sciences Fellow 

1996 – 1997  

John Simon Guggenheim Memorial Foundation Fellow 

1993 – present   American Academy of Arts and Sciences Member 

1985 – present   Econometric Society Fellow 

1982 – 1984  

Sloan Foundation Fellow  

 

 

OTHER PROFESSIONAL APPOINTMENTS 



2012 – 2015 

Co-Editor, Econometrica  

2014 – 2017 

Director and Co-Chair, Becker Friedman Institute 

2011 – 2014 

Research Director, Becker Friedman Institute 

2011 

Vice President, American Economic Association 



2009 – 2012 

Chairman, Section 54 Economic Sciences, National Academy of Sciences 

2009 – 2011 

Founding Director, Milton Friedman Institute 

2007 

President, Econometric Society  



2006 

First Vice-President, Econometric Society  

2005 

Second Vice-President, Econometric Society  



1998 – 2002 

Chairman, Department of Economics, University of Chicago 

1988 – 1994 

Director of Graduate Studies, Department of Economics, University of 

Chicago 

1986 – 1990 

Co-Editor, Econometrica  

 

 



STUDENTS 

 

Chairman of Ph.D. thesis committee for the following students:  



Carnegie Mellon University: 1979 – 1981 

Ravi Jagannathan (NWU) 

Jong Park (FRB Board of Governors) 

William Roberds (FRB Atlanta) 

 

 

University of Chicago: 1982 – 1990 




Narayana Kocherlakota (Rochester) 

John Heaton (GSB/Chicago Booth) 

Masao Ogaki (Keio Univ) 

Kiseok Lee (Kyung Hee Univ) 

Barbara Mace (Ernst & Young) 

Yunzhi Hu 

 

University of Chicago: 1991 – 2000 



Karl Snow (Bates White) 

Evan Anderson (NIU) 

Philippe Moutot (European Central Bank) 

Wen-Fang Liu (UW) 

Erzo G.J. Luttmer (UMN) 

Alexander Monge Naranjo (FRB St. Louis) 

Amir Yaron (Wharton UPenn) 

Richard Co (Equity Products, CME Group) 

Thomas Tallarini Jr. (FRB Minneapolis) 

Andrea Eisfeldt (UCLA) 

Timothy Conley (University of Western 

Ontario) 

Michael Johannes (Columbia GSB) 

Alexander Taber (Santiago Canyon College) 

Joel Peress (INSEAD) 

Andrea Buraschi (GSB/Chicago Booth) 

Rui Zhao (Illinois at Urbana-Champaign) 

Kerimcan Engin 

Marco Cagetti (FRB Board of Governors) 

Marc Roston (MNR Capital) 

 

University of Chicago: 2001 - 2005 



Noah Williams (Wisconsin) 

John Curran (London Metropolitan Univ) 

Oksana Grinchak (Mirexa Capital) 

Francois Gourio (FRB Chicago) 

Chon Io Lei(Univ of Macau) 

Nan Li (National Univ Singapore) 

Makoto Nirei (Ministry of Finance, Japan) 

Mario Brundo Filho 

Robert F. Martin (Barclays) 

Jose Mazoy (UBS) 

Gino Cateau (Bank of Canada) 

Gauhar Turmuhambetova (BlackRock) 

Yili Wang (Compass Lexecon) 

 

University of Chicago: 2006 – 2010 



Raghu Suryanarayanan (MSCI) 

Hugo Garduno-Arredondo (Mexico Finance 

Secretary) 

Maria Tripolski Kimel (CRA International) 

Ali Ozdagli (FRB Boston) 

Jose Luis Fillat (FRB Boston) 

Santiago García-Verdú (Bank for 

International Settlements) 

Vasco Marques de Carvalho (CREI & Pompeu 

Fabra) 


Alejo Demian Costa (Merrill Lynch) 

Rodrigo De Losso Bueno (FEA/Univ de Sao 

Paulo) 

 

 



University of Chicago: 2011 - 2015 

Nina Boyarchenko (FRB New York) 

Junghoon Lee (Emory) 

Christian Opp (Wharton UPenn) 

Ting Zhang (Jacob France Institute-

Baltimore) 

Jaroslav Borovička (NYU) 

Marianne Andries (Toulouse) 

Valentin Haddad (Princeton) 

Francisco Vazquez-Grande (FRB Board of 

Governors)      

Serhiy Kozak (Michigan) 

Rui Cui (Daley Tang LLC) 



Maryam Farboodi (Princeton) 

Philip Barrett (IMF) 

 

Rasool Zandvakil (IMF) 



 

 

 



 

 

University of Chicago: Forthcoming 2016-2017 



Chen Yeh (UIUC) 

Hyunsoo Doh (Nanyang Technological Univ 

Business School)                                                                                                                        

N. Aaron Pancost (Univ of Texas)  

Gabriela Antonie (Cornerstone)  

  Bong Geun Choi (City Univ of Hong Kong)            Fabrice Tourre                              

  Yunzhi Hu (UNC)  

 

 



 

PUBLICATIONS 

 

Hansen, L.P., “Uncertainty in Economic Analysis and the Economic Analysis of Uncertainty,” 



KNOW, forthcoming.   

 

Hansen, L.P., with J. Scheinkman, "Stochastic Compounding and Uncertain Valuation," After 



the Flood, 

Ed Glaeser, Tano Santos and Glen Weyl, Eds., University of Chicago Press, March 

2017. 

 

 



Hansen, L.P. with J. Borovička, “Term Structure of Uncertainty in the Macroeconomy,” in 

“Handbook of Macroeconomics,” Vol. 2, Part 2., eds. J.B. Taylor, H. Uhlig., December 2016. 

 

Hansen, L.P., with M. Marinacci, “Ambiguity Aversion and Model Misspecification: An 



Economic Perspective,” Statistical Science, January 2017 

 

Hansen, L.P., with J. Borovička  and J. Scheinkman “Misspecified Recovery,” Journal of 



Finance, March 2016. 

 

Hansen, L.P., with T.J. Sargent, “Four Types of Ignorance,” Journal of Monetary Economics, 



69: 97-113, January 2015. 

 

Hansen, L.P., “Uncertainty Outside and Inside Economic Models,” (Nobel Prize Lecture), 



Journal of Political Economy, 122: 945-987, July 2014. 

 

Hansen, L.P., with J. Borovička and J. Scheinkman “Shock Elasticities and Impulse 



Responses,” Mathematics and Financial Economics 8: 333-354, September 2014. 

 

Hansen, L.P., with J. Borovička, "Examining Macroeconomic Models through the Lens of 



Asset Pricing," Journal of Econometrics 183: 67-90, November 2014. 

 

Hansen, L.P., with J. Scheinkman, “Recursive utility in a Markov environment with 



stochastic growth,” Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(30): 11967-72, 

July 2012. 

 

Hansen, L.P., “Challenges in Identifying and Measuring Systemic Risk,” M.K. Brunnermeier 



and A. Krishnamurthy, Eds., Risk Topography: Systemic Risk and Macro Modeling, Chapter 

1, University of Chicago Press, 2012. 

 

Hansen, L.P., “Proofs for Large Sample Properties of Generalized Method of Moments 



Estimators,” Journal of Econometrica, 170(2): 325-330, October 2012. 

 



Hansen, L.P., with M. Arellano and E. Sentana, “Underidentification?” Journal of 

Econometrics, 170(2): 256-280, October 2012. 

 

Hansen, L.P., with T.J. Sargent, “Three types of ambiguity,” Journal of Monetary Economics, 



59(5): 422-445, July 2012. 

 

Hansen, L.P., “Dynamic Valuation Decomposition Within Stochastic Economies,” 



Econometrica 80(3):911-967, May 2012 (previously titled “Modeling the Long Run: 

Valuation in Dynamic Stochastic Economies,” August 2008). 

 

Hansen, L.P., with E.W. Anderson and T.J. Sargent, “Small Noise Methods for Risk-



Sensitive/Robust Economies," Journal of Economic Dynamics and Control, 36(4): 468-500, 

April 2012. 

 

Hansen, L.P., with J. Scheinkman, “Pricing Growth-Rate Risk,” Finance and Stochastics 



16(1): 1-15, January 2012. 

 

Hansen, L.P., “Comments on Housing Price Booms and the Current Account by A. Klaus, P. 



Kuang, and A. Marcet,” NBER Macroeconomics Annual 2011, Volume 26. 

 

Hansen, L.P., with J. Borovička, M. Hendricks, and J. Scheinkman, “Risk Price Dynamics; The 



JFEC Invited Lecture at the 2009 SoFiE Conference,” Journal of Financial Econometrics 9(1): 

3-65, Winter 2011. 

 

Hansen, L.P., with T.J. Sargent, "Robustness and Ambiguity in Continuous Time," Journal of 



Economic Theory 146(3):1195-1223, May 2011. 

 

Hansen, L.P., with T.J. Sargent, "Fragile Beliefs and the Price of Model Uncertainty," 



Quantitative Economics 1(1): 129-162, July 2010. 

 

Hansen, L.P., with X. Chen and M. Carrasco, “Nonlinearity and Temporal Dependence," 



Journal of Econometrics 155(2): 155-169, April 2010. 

 

Hansen, L.P., with T.J. Sargent, “Wanting Robustness in Macroeconomics,” Benjamin M. 



Friedman and Michael Woodford, Eds., Handbook of Monetary Economics 3(11): 1097-

1157, 2010. 

 

Hansen, L.P., with E. Renault, “Pricing Kernels and Stochastic Discount Factors,” R. Cont, Ed., 



Encyclopedia of Quantitative Finance, Chapter 19-009, Wiley Press May 2010. 

 

Hansen, L.P., with Y. Ait-Sahalia and J. Scheinkman “Operator Methods for Continuous-Time 



Markov Processes,” Handbook of Financial Econometrics 1(1): 1-66, 2010. 

 

Hansen, L.P., with R. Mayer and T.J. Sargent, “Robust Hidden Markov LQG Problems,” 



Journal of Economic Dynamics &Control 34(10): 1951-1966, October 2010. 

 

Hansen, L.P., with F. Barillas and T.J. Sargent, “Doubts or Variability?” Journal of Economic 



Theory 144(6): 2388-2419, November 2009. 

 

Hansen, L.P., with X. Chen and J. Scheinkman, “Nonlinear Principal Components and Long 



Run Implications of Multivariate Diffusions,” Annals of Statistics 37(6B): 4279-4312, 2009. 

 

Hansen, L. P., with J. Scheinkman, “Long Term Risk: an Operator Approach,” Econometrica 



77(1): 177-234, January 2009. 

 

Hansen, L.P., with J. Heaton and N. Li, “Consumption Strikes Back?: Measuring Long Run 



Risk,” Journal of Political Economy, 116(2): 260-302, April 2008. 

 

Hansen, L.P., with T. Cogley, R. Colacito, and T.J. Sargent, “Robustness and U.S. Monetary 



Experimentation,” Journal of Money Credit and Banking, 40(8): 1559-1623, December 

2008. 



 

Hansen, L. P. "Discussion of: Financial Markets and the Real Economy, by J. Cochrane," R. 



Mehra, Ed., Handbook of the Equity Risk Premium, Elsevier Science, 2008. 

 

Hansen, L.P., with T.J Sargent, "Recursive Robust Estimation and Control Without 



Commitment,” Journal of Economic Theory 136(1): 1-27, September 2007. 

 

Hansen, L. P., with J. Heaton, J. Lee, and N. Roussanov, "Intertemporal Substitution and Risk 



Aversion," Handbook of Econometrics 6(1): 3967-4056, 2007. 

 

Hansen, L. P. "Generalized Method of Moments Estimation," S. N. Durlauf and L.E. Blume, 



Eds., Palgrave Dictionary of Economics, June 17, 2007. 

 

Hansen, L.P., "Beliefs, Doubts and Learning: Valuing Macroeconomic Risk; Richard T. Ely 



Lecture," American Economic Review 97(2): 1-30, May 2007. 

 

Hansen, L.P., with T.J. Sargent, G. Turmuhambetova, and N. Williams, "Robust Control and 



Model Misspecification," Journal of Economic Theory 128(1): 45-90, May 2006. 

 

Hansen L.P., with P. Maenhout, A. Rustichini, M.M. Siniscalchi, and T.J. Sargent, 



"Introduction to Model Uncertainty and Robustness," Journal of Economic Theory 128 (1): 

1-3, May 2006. 

 

Hansen, L.P., with J. Heaton and N. Li, "Intangible Risk?" C. Corrado, J. Haltiwanger, and D. 



Sichel, Eds., Measuring Capital in the New Economy. Series: (NBER-IW) National Bureau of 

Economic Research Studies in Income and Wealth, 111-152, 2005. 

 

Hansen, L.P., with T.J. Sargent, "Robust Estimation and Control Under Commitment," 



Journal of Economic Theory 124(2): 258-301, October 2005. 

 

Hansen, L.P., "Comment on Exotic Preferences for Macroeconomics, By D. K. Backus, B. R. 



Routledge, and S. E. Zin," M. Gertler and K. Rogoff, Eds., NBER Macroeconomics Annual 

2004. 


 

Hansen, L.P., “Value in an Uncertain Economy,” Address at the 474

th

 Convocation, 



University of Chicago, 2003. 

 

Hansen, L.P., with E. W. Anderson and T.J. Sargent, "A Quartet of Semigroups for Model 



Specification, Robustness, Prices of Risk and Model Detection," Journal of the European 

Economic Association 1(1): 68-123, March 2003. 

 

Hansen, L.P., with T.J Sargent, "Robust Control of Forward-Looking Models," Journal of 



Monetary Economics 50(3): 581-604, April 2003. 

 

Hansen, L.P., with M. Cagetti, T.J. Sargent, and N. Williams, “Robustness and Pricing with 



Uncertain Growth," Review of Financial Studies 15(2): 363-404, March 2002. 

 

Hansen, L.P., with T.J. Sargent and N.E. Wang, "Robust Permanent Income and Pricing with 



Filtering," Macroeconomic Dynamics 6(1): 40-84, May 2002. 

 

Hansen, L. P. "Generalized Method of Moments Estimation: A Time Series Perspective 



(published title "Method of Moments")," N. J. Smelser and P. B. Bates Eds. In Chief, S.E. 

Fienberg and J.B. Kadane Eds. of Methodology: Statistics, International Encyclopedia of the 

Social and Behavior Sciences, Pergamon: Oxford, December 2001. 

 



Hansen, L.P., with T.J. Sargent, "Acknowledging Misspecification in Macroeconomic Theory," 

Review of Economic Dynamics 4(3): 519-535, July 2001. 

 

Hansen, L.P., with T.J. Sargent, "Robust Control and Model Uncertainty," American 



Economic Review 91(2): 60-66, May 2001. 

 

Hansen, L.P., with T.J. Sargent, “An Appreciation of A. W. Phillips,” Robert Leeson Ed., A. W. 



H. Phillips: Collected Works in Contemporary Perspective, Cambridge University Press, 

365-369, May 2000. 

 

Hansen, L.P., with T.J. Sargent and T.D. Tallarini, Jr., "Robust Permanent Income and 



Pricing," Review of Economic Studies 66(4): 873-907, October 1999. 

 

Hansen, L.P., with M. Browning and J.J. Heckman, “Micro Data and General Equilibrium 



Models,” M. Woodford and J.B. Taylor, Ed., Handbook of Macroeconomics, Chapter 8, 1999. 

 

Hansen, L.P., with J. Scheinkman and N. Touzi, "Spectral Methods for Identifying Scalar 



Diffusions," Journal of Econometrics 86(1): 1-32, September 1998. 

 

Hansen, LP, with T.G. Conley and W.F. Liu, "Bootstrapping the Long Run," Macroeconomic 



Dynamics, 1(2): 279-311, 1997. 

 

Hansen, LP, with T.G. Conley, E.G.J. Luttmer, and J. Scheinkman, "Short-term Interest Rates 



As Subordinated Diffusions," Review of Financial Studies 10(3): 525-577, Autumn 1997. 

 

Hansen, L.P., with R. Jagannathan, "Assessing Specification Errors in Stochastic Discount 



Factor Models," Journal of Finance 52(2):557-590, June 1997. 

 

Hansen, L.P., with J. Heaton and A. Yaron, "Finite-Sample Properties of Some Alternative 



GMM Estimators," Journal of Business & Economic Statistics 14(3):262-280, June 1996. 

 

Hansen, LP, with E.W. Anderson, E.R. McGrattan, and T.J. Sargent, "Mechanics of Forming 



and Estimating Dynamic Linear Economies," Handbook of Computational Economics, 

Chapter 4, 1: 171-252, 1996. 

 

Hansen, L.P., with J.J. Heckman, "The Empirical Foundations of Calibration," Journal of 



Economic Perspectives 10(1):87-104, Winter 1996. 

 

Hansen, L.P., with K.J. Singleton, "Efficient Estimation of Linear Asset-Pricing Models with 



Moving Average Errors," Journal of Business & Economic Statistics 14(1):53-68, January 

1996. 


 

Hansen, L.P., with J. Heaton and E.G.J. Luttmer, "Econometric Evaluation of Asset Pricing 

Models," Review of Financial Studies 8(2):237-274, Summer 1995. 

 

Hansen, L.P., with T. J. Sargent, "Discounted Linear Exponential Quadratic Gaussian 



Control," IEEE Transactions On Automatic Control 40(5):968-971, May 1995. 

 

Hansen, L.P., with J. Scheinkman, "Back To the Future: Generating Moment Implications for 



Continuous Time Markov-Processes," Econometrica 63(4):767-804, July 1995. 

 

Hansen, L.P., with T. J. Sargent, "Seasonality and Approximation Errors in 



Rational-Expectations Models," Journal of Econometrics 55:21-55, February 1993. 

 

Hansen, L.P., with J.H. Cochrane, "Asset Pricing Explorations for Macroeconomics," O.J. 



Blanchard and S. Fischer, Eds., NBER Macroeconomics Annual, 7:115-169, 1992.  


 

Hansen, L.P., with K.J. Singleton, "Computing Semiparametric Efficiency Bounds for Linear 



Time Series Models," W. A. Barnett, J. Powell and G. E. Tauchen, Eds., Nonparametric and 

Semiparametric Methods in Econometrics and Statistics, Cambridge University Press 1991, 

387-412. 

 

Hansen, L.P., with R. Jagannathan, "Implications of Security Market Data for Models of 



Dynamic Economies," Journal of Political Economy 99(2):225-262, April 1991. 

 

Hansen, L.P., with T.J. Sargent, "Lecture Notes on Least Squares Prediction Theory," L. P. 



Hansen and T. J. Sargent, Eds., Rational Expectations Econometrics, Boulder and Oxford: 

Westview Press 1991, 13-44. 

 

Hansen, L.P., with T.J. Sargent, "Exact Linear Rational Expectations Models: Specification 



and Estimation," L. P. Hansen and T. J. Sargent, Eds., Rational Expectations Econometrics. 

Boulder and Oxford: Westview Press 1991, 45-76. 

 

Hansen, L.P., with T.J. Sargent, "Two Difficulties in Interpreting Vector Autoregressions," L. 



P. Hansen and T. J. Sargent, Eds., Rational Expectations Econometrics. Boulder and Oxford: 

Westview Press 1991, 77-119. 

 

Hansen, L.P., with W.T. Roberds and T.J. Sargent, "Time Series Implications of Present Value 



Budget Balance and of Martingale Models of Consumption and Taxes," L. P. Hansen and T. J. 

Sargent, Eds., Rational Expectations Econometrics, Boulder and Oxford: Westview Press 

1991, 121-161. 

 

Hansen, L.P., with J.C. Heaton and T.J. Sargent, "Faster Methods for Solving Continuous Time 



Recursive Linear Models of Dynamic Economies," L. P. Hansen and T. J. Sargent, Eds., 

Rational Expectations Econometrics. Boulder and Oxford: Westview Press 1991, 177-208. 

 

Hansen, L.P., with T.J. Sargent, "Prediction Formulas for Continuous Time Linear Rational 



Expectations Models," L. P. Hansen and T. J. Sargent, Eds., Rational Expectations 

Econometrics. Boulder and Oxford: Westview Press 1991, 209-218. 

 

Hansen, L.P., with T.J. Sargent, "Identification of Continuous Time Rational Expectations 



Models from Discrete Time Data," L. P. Hansen and T. J. Sargent, Eds., Rational Expectations 

Econometrics. Boulder and Oxford: Westview Press 1991, 219-235. 

 

Hansen, L.P., with M.S. Eichenbaum, "Estimating Models with Intertemporal Substitution 



Using Aggregate Time-Series Data," Journal of Business & Economic Statistics 8(1): 53-69, 

January 1990. 

 

Hansen, L.P., with A.R. Gallant and G. Tauchen, "Using Conditional Moments of Asset Payoffs 



To Infer the Volatility of Intertemporal Marginal Rates of Substitution," Journal of 

Econometrics 45: 141-179, August 1990. 

 

Hansen, L.P., with M.S. Eichenbaum and K.J. Singleton, "A Time-Series Analysis of 



Representative Agent Models of Consumption and Leisure Choice Under Uncertainty," 

Quarterly Journal of Economics 103(1): 51-78, February 1988. 

 

Hansen, L.P., with J. Heaton and M. Ogaki, "Efficiency Bounds Implied by Multiperiod 



Conditional Moment Restrictions," Journal of the American Statistical Association, 83(403): 

863-871, September 1988. 

 



10 

Hansen, L.P., with S.F. Richard, "The Role of Conditioning Information in Deducing Testable 

Restrictions Implied By Dynamic Asset Pricing-Models," Econometrica 55(3): 587-613, May 

1987. 


 

Hansen, L.P., "Calculating Asset Prices in Three Example Economies,” T.F. Bewley, Ed., 

Advances in Econometrics: Fifth World Congress Volume I, Cambridge University Press 

1987, Chapter 6. 

 

Hansen, L.P., "Statistical Properties of Generalized Method of Moments Estimators of 



Structural Parameters Obtained From Financial Market Data – Comment," Journal of 

Business & Economic Statistics 4(4):418-421, October 1986. 

 

Hansen, L.P., "A Method for Calculating Bounds on the Asymptotic Covariance Matrices of 



Generalized Method of Moments Estimators," Journal of Econometrics 30:203-238, 1985. 

 

Hansen, L.P., with D. Epple and W. Roberds, "Linear-Quadratic Duopoly Models of Resource 



Depletion," T.J. Sargent, Ed., Energy, Foresight, and Strategy, Washington, D.C.: Resources 

for the Future 1985, 101-142. 

 

Hansen, L.P., with R.B. Avery and V.J. Hotz, "Multiperiod Probit Models and Orthogonality 



Condition Estimation," International Economic Review 24(1):21-35, February 1983. 

 

Hansen, L.P., with T.J. Sargent, "Aggregation Over Time and the Inverse Optimal Predictor 



Problem for Adaptive Expectations in Continuous Time," International Economic Review 

24(1):1-20, February 1983. 

 

Hansen, L.P., with T.J. Sargent, "The Dimensionality of the Aliasing Problem in Models with 



Rational Spectral Densities," Econometrica 51(2):377-387, March 1983. 

 

Hansen, L.P., with K.J. Singleton, "Stochastic Consumption, Risk Aversion, and the Temporal 



Behavior of Asset Returns," Journal of Political Economy 91(2):249-265, April 1983. 

 

Hansen, L.P. and R.J. Hodrick, “Risk Averse Speculation in the Forward Foreign Exchange 



Market: An Econometric Analysis of Linear Models,” J.A. Frenkel, Ed., Exchange Rates and 

International Macroeconomics, Chicago, IL: University of Chicago Press, 113-142, 1983. 

 

Hansen, L.P., with K.J.  Singleton, "Generalized Instrumental Variables Estimation of 



Nonlinear Rational Expectations Models," Econometrica, 50(5):1269-1286, September 

1982. (See also Hansen, L.P., with K.J. Singleton, "Correction," Econometrica 52(1):267-268, 

January 1984) 

 

Hansen, L.P., with T.J. Sargent, "Instrumental Variables Procedures For Estimating Linear 



Rational Expectations Models," Journal of Monetary Economics 9(3):263-296, 1982. 

 

Hansen, L.P., "Consumption, Asset Markets, and Macroeconomic Fluctuations - A Comment," 



Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy 17:239-250, January1982. 

 

Hansen, L.P., "Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators," 



Econometrica 50(4):1029-1054, July 1982. 

 

Hansen, L.P., with T.J. Sargent, "A Note On Wiener-Kolmogorov Prediction Formulas for 



Rational Expectations Models," Economics Letters 8(3): 255-260, 1981. 

 



11 

Hansen, L.P., with T.J. Sargent, "Linear Rational Expectations Models for Dynamically 

Interrelated Variables," R. E. Lucas Jr. and T. J. Sargent, Eds., Rational Expectations and 

Econometric Practice Volume 1, University of Minnesota Press 1981, 127-156. 

 

Hansen, L.P., with R.J. Hodrick, "Forward Exchange-Rates As Optimal Predictors of Future 



Spot Rates - An Econometric-Analysis," Journal of Political Economy 88(5):829-853, 

October 1980. 

 

Hansen, L.P., with T.J. Sargent, "Formulating and Estimating Dynamic Linear 



Rational-Expectations Models," Journal of Economic Dynamics & Control 2: 7-46, 1980. 

 

Hansen, L.P., with C.A. Holt and D. Peled, "A Note On First-Degree Stochastic Dominance," 



Economics Letters 1:315-319, 1978. 

 

 



 

BOOKS 


 

Hansen, L.P., with T.J. Sargent. Uncertainty Within Economic Models. World Scientific 

Publishing Company, 2014. 

 

Hansen, L.P., with T.J. Sargent. Recursive Models of Dynamic Linear Economies. Princeton 



University Press, Princeton, NJ, 2013. 

 

Yacine Ait-Sahalia and Hansen, L.P., Editors. Handbook of Financial Econometrics. Elsevier 



Press: Holland, 2009. 

 

Hansen, L.P., with T.J. Sargent. Robustness. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2007. 



 

Mathias Dewatripont, Lars P. Hansen, and Stephen J. Turnovsky, Editors. Advances in 

Economics and Econometrics: Theory and Applications: Eighth World Congress 

(Econometric Society Monographs). Cambridge University Press, 2003. 

 

Hansen, L.P., with T.J. Sargent. Rational Expectations Econometrics, Underground Classics 



in Economics. Boulder: Westview Press, 1991. (Component papers listed above.) 

 

WORKING PAPERS  



 

“Prices of Macroeconomic Uncertainties* with Tenuous Beliefs,” with T.J. Sargent 

(December 20, 2016) 

 

“Sets of Models and Prices of Uncertainty,” with T.J. Sargent (December 28, 2015)  



 

“Modeling and Measuring Systemic Risk,” with M.K. Brunnermeier, A.K. Kashyap, A. 

Krishnamurthy, and A.W. Lo (October 15, 2010) 

 

"Risk and Robustness in Equilibrium," with E.W. Anderson and T.J. Sargent (March 8, 1998) 



 

“Principal Components and the Long Run,” with X. Chen and J. Scheinkman (November 

2005) 

 

INTERVIEWS 



 

Clement, Douglas, Hansen, L.P., “Interview with Lars Peter Hansen,” The Region, 29(4): 8-

19, 2015.  

 



12 

Hansen, L. P. "An Interview with Christopher Sims," Macroeconomic Dynamics 8(2): 

273-294, 2005. 

 

Ghysels, E., Hall, A., Hansen, L. P. "Interview with Lars Peter Hansen." Journal of Business & 



Economic Statistics Twentieth Anniversary Issue on the Generalized Method of Moments 

20:4, p. 442-447, 2002. 



 

Yüklə 401,4 Kb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə