Komercijalne banke

Podrazumeva upravljanje: gotovinom, kreditnim plasmanima, hartijama od vrednosti,...

Zavisi od:

Ponašanja klijenata banke- održavanje likvidnosti

Zakonskih ograničenja- obavezna rezerva

Odnosa između aktive i pasive- ročnost

Odnosa rizik/prinos- regulativa

Problem (agencijski) kod upravljanja aktivom je konflikt između likvidnosti i profitabilnosti (različiti interesi akcionara i menadžera).

• Problem (agencijski) kod upravljanja aktivom je konflikt između likvidnosti i profitabilnosti (različiti interesi akcionara i menadžera).

• Pristupi upravljanja aktivom (u SAD):

• Grupisanje sredstava.
• Alokacija aktive- konverzija sredstava.
• Linearno programiranje.

Karakteristično za banke sa velikom bilansnom sumom.

• Karakteristično za banke sa velikom bilansnom sumom.

• Zasniva se na plasmanu raspoloživih sredstava u bilo koji oblik aktive, bez obzira na poreklo tih sredstava.

• Primena ove strategije zahteva prethodno definisanje likvidnosti i profitabilnosti banke.

• Alokacija se odvija sledećim redosledom: primarna rezerva likvidnosti, sekundarna rezerva likvidnosti, krediti, HoV, fiksna aktiva.

Svaki izvor sredstava se posmatra pojedinačno i vezuje se sa posebnim oblicima plasmana.

• Svaki izvor sredstava se posmatra pojedinačno i vezuje se sa posebnim oblicima plasmana.

• Vrsta plasmana je strogo vezana za vrstu izvora.

Primena informacione tehnologije (SIMPLEKS metode).

• Primena informacione tehnologije (SIMPLEKS metode).

• Model linearnog programiranja zahteva: postavljanje ciljeva, identifikaciju različitih elemenata koji utiču na performanse banaka, analizu odnosa između tih elemenata, identifikacija ograničenja nametnutih menadžmentu.

• Model daje odgovor na pitanja: šta je problem, koje su alternative za njegovo rešenje i koja je od ponuđenih alternativa najbolja.

• Nedostatak modela je potreba za vrhunskim stručnjacima iz oblasti banakrskog menadžmenta, koje je teško pronaći i koje je potrebno mnogo platiti.

• CILJ: Prilagođavanje izvora sredstava banake tražnji za kreditima uz minimiziranje rizika i troškova za banku.

• Pasiva bilansa stanja banaka je struktuisana od depozitnih izvora, nedepozitnih izvora i kapitala.

• “Veće” banke imaju bolju strukturu depozitnih izvora i bolji odnos između depozitnih i nedepozitnih izvora.

• Značaj “core” depozita (depoziti klijenata- bazični).

• Nedepozitni izvori mogu biti kreditnog karaktera i investicionog karaktera.

Izvori kreditnog karaktera: međubankarsko tržište, tržište novca, krediti od CB.

• Izvori kreditnog karaktera: međubankarsko tržište, tržište novca, krediti od CB.

• Izvori investicionog karaktera: emisija kratkoročnih hartija od vrednosti kao što su depozitni certifikati i blagajnički zapisi.

• Postoje dva osnovna modela upravljanja pasivom:

• Model grupisanja sredstava- naglasak na likvidnosti i definisanju prioriteta banke.
• Model povećanja profitabilnih plasmana- naglasak na povećanju kreiranja sopstvenih obaveza kako bi se stvorio izvor za nove plasmane. Svaki izvor se koristi za plasmane koji su za njega karakteristični.

Apsorbovanje potencijalnih finansijskih i operativnih gubitaka koje banka ima u svom poslovanju (zaštita solventnosti).

• Apsorbovanje potencijalnih finansijskih i operativnih gubitaka koje banka ima u svom poslovanju (zaštita solventnosti).

• Zaštita deponenata i drugih kreditora banke (poverenje).

• Podrška državnim institucijama koje osiguravaju depozite. (Agencija za osiguranje depozita- www.aod.rs)

• Izvor za obezbeđenje rasta banke. Rast aktive mora da bude praćen rastom kapitala. Drugim rečima, kapital obezbeđuje da tempo rasta aktive bude optimalan u odnosu na preuzete rizike.

Top menadžment banaka i supervizorske vlasti imaju različito viđenje optimalnog nivoa kapitala u bankama (profitabilnost vs. sigurnost).

• Top menadžment banaka i supervizorske vlasti imaju različito viđenje optimalnog nivoa kapitala u bankama (profitabilnost vs. sigurnost).

• U ranijim fazama razvoja tržišnih ekonomija nije postojala regulacija visine bankarskog kapitala.

• Menadžeri banaka formiraju kapital na nižem nivou nego što je odgovaralo preuzetim rizicima.

• Razvoj savremenih finansijskih tržišta (konkurencije pre svega) zahteva jaku regulativu bankarskog kapitala zbog sve učestaliije pojave bankrota kod banaka.

Stopa obaveznog kapitala se ne može formirati na uniformni način. Ona zavisi od:

• Stopa obaveznog kapitala se ne može formirati na uniformni način. Ona zavisi od:

• Razlika u preuzetim rizicima od strane banaka (veći rizik- veća stopa kapitala).
• Sposobnosti banaka da uzajme novac na finanijskom tržištu (respektabilne banke- niža stopa kapitala).