Komercijalne banke


Varijansa za seriju X: Standardna devijacija



Yüklə 460 b.
səhifə5/10
tarix14.09.2018
ölçüsü460 b.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Varijansa za seriju X:

  • Standardna devijacija:



  • Godišnji gubici:

    • Godišnji gubici:

    • Gubitak u 2009: 1500 evra

    • Gubitak u 2010: 1800 evra

    • Gubitak u 2011: 1000 evra

    • Gubitak u 2012: 1300 evra

    • Gubitak u 2013: 1500 evra

    • Gubitak u 2014: 1100 evra

    • Prosek (očekivani gubitak za 2015): E(X)=1366.7 evra

    • Varijansa:(17768.9+187748.9+134468.9+4448.9+17768.9+71128.9)/6=72222.2 evra

    • Standardana devijacija: δ=268.74 evra





    Operativne rezerve za pokriće gubitaka pokrivaju samo očekivane gubitke, na osnovu srednje vrednosti godišnjih gubitaka izračunate na osnovu dugogodišnjih statističkih serija.

    • Operativne rezerve za pokriće gubitaka pokrivaju samo očekivane gubitke, na osnovu srednje vrednosti godišnjih gubitaka izračunate na osnovu dugogodišnjih statističkih serija.

    • Kapital banke služi kao izvor za pokriće neočekivanih gubitaka. Neočekivani gubici postaju VaR, kada se odredi nivo tolerancije.

    • - Na primer, ako je izračunata vrednost VaR jedaka 100, sa nivoom tolerancije od 5%, to znači da su šanse da gubici banke budu veći od 100 jednaki 5%. Drugim rečima banka računa da će samo jednom u 20 godina imati VaR veći od 100.

    • Kapital pod rizikom (CAR) je iznos kapitala koji je potreban da bi banka unapred pokrila većinu njenih potencijalnih gubitaka u narednom periodu. Ako je CAR veći od raspoloživog kapitala banka preduzima sledeće: koriguje naviše riziko premiju ukoliko je to moguće u datim tržišnim uslovima, smanjuje iznos aktive, menja strukturu plasmana u smislu smanjenja njihove rizičnosti, vrši veću diverzifikaciju.



    Banka u godini X kreditira 1000 kompanija slične veličine i aktivnosti sa 200.000 evra.

    • Banka u godini X kreditira 1000 kompanija slične veličine i aktivnosti sa 200.000 evra.

    • Empirijski dokazano da u toku ekonomskog ciklusa 10 kompanija ne izvršava svoje obaveze (1%).

    • Očekivani gubitak za banku je 2 miliona evra. Taj gubita se kompenzuje “riziko premijom” od 2000 evra po kompaniji (struktura kamatne stope).

    • Međutim ako u toj godini 12 kompanija prestane da izvršava svoje obaveze, gubitak za banku će biti 2.4 miliona evra. Od toga će 2 miliona biti pokriveno operativnim rezervama dok će 0.4 miliona (neočekivani gubitak) biti pokriveno iz kapitala banke.





    Prema standardnoj međunarodnoj klasifikaciji banke su izložene sledećim vrstama rizika:

    • Prema standardnoj međunarodnoj klasifikaciji banke su izložene sledećim vrstama rizika:

      • Kreditni rizik
      • Rizik likvidnosti
      • Rizik plaćanja
      • Kamatni rizik
      • Devizni ili valutni rizik
      • Rizik zemlje
      • Tržišni rizik
      • Operativni rizik


    Kreditni rizik je rizik neizvršenja obaveza po osnovu nastalog duga, to jest po osnovu nenaplaćene glavnice i kamate od strane dužnika.

    • Kreditni rizik je rizik neizvršenja obaveza po osnovu nastalog duga, to jest po osnovu nenaplaćene glavnice i kamate od strane dužnika.

    • Najvažniji je za banke- 80% rizika se odnosi na kreditni rizik.

    • Komponente kreditnog rizika su:

      • Rizik fizičkog lica (consumer risk)
      • Rizik kompanije (company risk)
      • Rizik zemlje (country risk)


    U okviru razvijenih finansijskih tržišta kreditna sposobnost dužnika se može pratiti:

    • U okviru razvijenih finansijskih tržišta kreditna sposobnost dužnika se može pratiti:

      • Praćenjem kamatne stope na novoemitovani dug dužnika.
      • Praćenjem cena akcija dužnika.
      • Praćenjem rejtinga (od strane rejting agencija).


    Klasična banakarska procedura monitoringa kreditnog rizika obuhvata:

    • Klasična banakarska procedura monitoringa kreditnog rizika obuhvata:

      • Ustanovljavanje sistema limita za utvrđivanje gornjih granica zaduživanja klijenata, po raznim segmentima (iz određene branše, iz određene zemlje,...).
      • Postizanje minimuma saglasnosti (referenti ili kreditni odbor) pre donošenje odluke o preuzimanju kreditnog rizika.
      • Delegiranje moći na različite nivoe u bankci, po pitanju maksimalnog iznosa kredita koji se odobrava.
      • Objedinjavanje podataka o neotplaćenim zajmovima klijenta.
      • Poštovanje pravila o diverzifikaciji rizika na sve zajmotražioce.


    Kod ocene izloženosti kreditnog portfolija kreditnom riziku, treba voditi račua o :

    • Kod ocene izloženosti kreditnog portfolija kreditnom riziku, treba voditi račua o :

    • Klijentima čiji dug prevazilazi 5% iznosa kapitala banke.

    • Kreditima datim akcionarima i povezanim licima.

    • Kreditima kod kojih je izvršeno reprogramiranje.

    • Kreditima u docnji (više od 30 dana)

    • Kreditima koji su prema međunarodnoj klasifikaciji okarakterisani kao substandardni, sumnjivi i kao gubitak.



    Do nesolventnosti banaka najčešće dovodi ponašanje menadžera (deformisana kultura kod kredita), koje podrazumeva:

    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


    Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
    rəhbərliyinə müraciət

        Ana səhifə