Komercijalne banke


Do nesolventnosti banaka najčešće dovodi ponašanje menadžera (deformisana kultura kod kredita), koje podrazumeva



Yüklə 460 b.
səhifə6/10
tarix14.09.2018
ölçüsü460 b.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Do nesolventnosti banaka najčešće dovodi ponašanje menadžera (deformisana kultura kod kredita), koje podrazumeva:

  • Prekomerno produžavanje kredita menadžerima banke i velikim akcionarima.

  • Kompromitovanje principa vezanih za odobravanje kredita.

  • Veća briga o prihodima nego o zdravim odlukama o odobravanju kredita.

  • Nepotpune informacije o kreditu.

  • Nedovoljan monitoring zajmotražioca.

  • Nekompetentnost.



  • Rizik likvidnosti predstavlja rizik da banka ne poseduje dovoljno likvidnih sredstava za izmirenje dospelih obaveza ili da dođe do neočekivanih odliva likvidnih sredstava.

    • Rizik likvidnosti predstavlja rizik da banka ne poseduje dovoljno likvidnih sredstava za izmirenje dospelih obaveza ili da dođe do neočekivanih odliva likvidnih sredstava.

    • Stored liquidity management, purchased liquidity management.

    • Rizik likvidnosti- rizik likvidnosti u pogledu obezbeđenja likvidnih sredstava (po razumnoj ceni)

    • Povezan je sa drugim rizicima- najviše sa kreditnim.



    Na primer: Bankrotstvo velikog klijenta, gubitak poverenja u banku, veliki odliv depozita, nespremnost drugih banaka i finansijskih institucija da pruže kreditnu podršku. Rezultat: nelikvidnost koja vodi banku u zonu bankrotstva.

    • Na primer: Bankrotstvo velikog klijenta, gubitak poverenja u banku, veliki odliv depozita, nespremnost drugih banaka i finansijskih institucija da pruže kreditnu podršku. Rezultat: nelikvidnost koja vodi banku u zonu bankrotstva.

    • Banke mogu da dođu do likvidnih sredstava: privlačenjem novih depozita, na međubankarskom tržištu, na tršištu novca i kreditima od CB u krajnjoj nuždi.

    • Razvijenost tržišta novca se prati preko: obima zaključenih transakcija, nivoa kratkoročnih kamatnih stopa i njihove stabilnosti tokom vremena i brzine nalaženja partnera za zaključenje transakcije.



    Rizik izvršenja plaćanja u transakciji nastaje ukoliko jedna strana plaća novcem ili dostavlja sredstva pre primanja sopstvene gotovine ili sredstava (Bankhaus Herstatt rizik).

    • Rizik izvršenja plaćanja u transakciji nastaje ukoliko jedna strana plaća novcem ili dostavlja sredstva pre primanja sopstvene gotovine ili sredstava (Bankhaus Herstatt rizik).

    • Zbog velikog obima plaćanja ovaj rizik je naročito prisutan na međubankarskom tržištu.

    • Da bi smanjile rizik izvršenja plaćanja u bankarskom sistemu mnoge zemlje su koristile saldiranje na neto principu (banke na kraju svakog dana izvrše svoje neto obaveze, izvedene iz priliva i odliva sredstava u toku tog dana).

    • Tokom druge polovine 90- tih većina zemalja EU i SAD su prešle na sistem bruto plaćanja u realnom vremenu (RTGS), kada su u pitanju nalozi sa velikim iznosom. Ovim sistemom se umesto na kraju svakog radnog dana, saldiranje vrši na principu nalog po nalog u realnom vremenu (kontinuirano), na računima kod CB. TARGET sistem je najpoznatiji platni sistem sastavljen od pojedinačnih RTGS sistema zemalja evro zone.



    Rizik smanjenja profita usled promena u visini kamatnih stopa predstavlja kamatni rizik za banku.

    • Rizik smanjenja profita usled promena u visini kamatnih stopa predstavlja kamatni rizik za banku.

    • Proističe iz činjenice da većina bilansnih stavki banaka generišu prihode i troškove koji su zavisni od kretanja kamatnih stopa.

    • Primer: Banka koja ima zaključen ugovor o kreditu sa klijentom, po varijabilnoj kamatnoj stopi, izložena je riziku smanjenja prihoda u slučaju pada tržišnih kamatnih stopa.





    Devizni ili valutni rizik predstavlja rizik za banku da zabeleži gubitke usled promena u deviznim kursevima.

    • Devizni ili valutni rizik predstavlja rizik za banku da zabeleži gubitke usled promena u deviznim kursevima.

    • Deviznom riziku su najviše izložene banke koje posluju globalno.

    • Nastaje usled negativnih fluktuacija deviznih kurseva u odnosu na otvorene pozicije banke.

    • Otvorene pozicije mogu biti (primer valutnog para dinar/ evro):

      • Neto kratke otvorene pozicije u eurima- devizne obaveze banke veće u odnosu na deviznu aktivu.
      • Neto duge otvorene pozicije u eurima- devizna aktiva veća od deviznih obaveza.
    • Apresijacija dinara- neto duga otvorena pozicija nepovoljna za banku.



    Pre 10.00 časova banka “A” je imala samo dinare.

    • Pre 10.00 časova banka “A” je imala samo dinare.

    • U 10.00 časova diler banke “A” kupio je 5 miliona evra po kursu 120 dinara. Nakon te kupovine banka A ima dugu poziciju od 5 miliona evra.

    • Predpostavimo da je u 12.00 časova dinar apresirao (ojačao) u odnosu na evro, i da je diler banke “A” prodao 5 miliona evra dileru banke “B” po kursu od 118 dinara, zatvarajući time svoju poziciju u evrima.

    • PROFIT: (5 miliona evra x 118 dinara) - (5miliona evra x 120 dinara) = 590 miliona dinara – 600 miliona dinara = -10 miliona dinara



    Rizik zemlje ili države predstavlja rizik da zemlja neće moći da otplati kredit banci koji joj je dala ili za koji ona garantuje.

    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


    Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
    rəhbərliyinə müraciət

        Ana səhifə