|
Komercijalne bankeDo nesolventnosti banaka najčešće dovodi ponašanje menadžera (deformisana kultura kod kredita), koje podrazumeva
|
səhifə | 6/10 | tarix | 14.09.2018 | ölçüsü | 1,08 Mb. | | #68558 |
| Do nesolventnosti banaka najčešće dovodi ponašanje menadžera (deformisana kultura kod kredita), koje podrazumeva: Prekomerno produžavanje kredita menadžerima banke i velikim akcionarima. Kompromitovanje principa vezanih za odobravanje kredita. Veća briga o prihodima nego o zdravim odlukama o odobravanju kredita. Nepotpune informacije o kreditu. Nedovoljan monitoring zajmotražioca. Nekompetentnost.
Rizik likvidnosti predstavlja rizik da banka ne poseduje dovoljno likvidnih sredstava za izmirenje dospelih obaveza ili da dođe do neočekivanih odliva likvidnih sredstava. Rizik likvidnosti predstavlja rizik da banka ne poseduje dovoljno likvidnih sredstava za izmirenje dospelih obaveza ili da dođe do neočekivanih odliva likvidnih sredstava. Rizik likvidnosti- rizik likvidnosti u pogledu obezbeđenja likvidnih sredstava (po razumnoj ceni) Povezan je sa drugim rizicima- najviše sa kreditnim.
Na primer: Bankrotstvo velikog klijenta, gubitak poverenja u banku, veliki odliv depozita, nespremnost drugih banaka i finansijskih institucija da pruže kreditnu podršku. Rezultat: nelikvidnost koja vodi banku u zonu bankrotstva. Na primer: Bankrotstvo velikog klijenta, gubitak poverenja u banku, veliki odliv depozita, nespremnost drugih banaka i finansijskih institucija da pruže kreditnu podršku. Rezultat: nelikvidnost koja vodi banku u zonu bankrotstva. Banke mogu da dođu do likvidnih sredstava: privlačenjem novih depozita, na međubankarskom tržištu, na tršištu novca i kreditima od CB u krajnjoj nuždi. Razvijenost tržišta novca se prati preko: obima zaključenih transakcija, nivoa kratkoročnih kamatnih stopa i njihove stabilnosti tokom vremena i brzine nalaženja partnera za zaključenje transakcije.
Rizik izvršenja plaćanja u transakciji nastaje ukoliko jedna strana plaća novcem ili dostavlja sredstva pre primanja sopstvene gotovine ili sredstava (Bankhaus Herstatt rizik). Rizik izvršenja plaćanja u transakciji nastaje ukoliko jedna strana plaća novcem ili dostavlja sredstva pre primanja sopstvene gotovine ili sredstava (Bankhaus Herstatt rizik). Zbog velikog obima plaćanja ovaj rizik je naročito prisutan na međubankarskom tržištu. Da bi smanjile rizik izvršenja plaćanja u bankarskom sistemu mnoge zemlje su koristile saldiranje na neto principu (banke na kraju svakog dana izvrše svoje neto obaveze, izvedene iz priliva i odliva sredstava u toku tog dana). Tokom druge polovine 90- tih većina zemalja EU i SAD su prešle na sistem bruto plaćanja u realnom vremenu (RTGS), kada su u pitanju nalozi sa velikim iznosom. Ovim sistemom se umesto na kraju svakog radnog dana, saldiranje vrši na principu nalog po nalog u realnom vremenu (kontinuirano), na računima kod CB. TARGET sistem je najpoznatiji platni sistem sastavljen od pojedinačnih RTGS sistema zemalja evro zone.
Rizik smanjenja profita usled promena u visini kamatnih stopa predstavlja kamatni rizik za banku. Rizik smanjenja profita usled promena u visini kamatnih stopa predstavlja kamatni rizik za banku. Proističe iz činjenice da većina bilansnih stavki banaka generišu prihode i troškove koji su zavisni od kretanja kamatnih stopa. Primer: Banka koja ima zaključen ugovor o kreditu sa klijentom, po varijabilnoj kamatnoj stopi, izložena je riziku smanjenja prihoda u slučaju pada tržišnih kamatnih stopa.
Devizni ili valutni rizik predstavlja rizik za banku da zabeleži gubitke usled promena u deviznim kursevima. Devizni ili valutni rizik predstavlja rizik za banku da zabeleži gubitke usled promena u deviznim kursevima. Deviznom riziku su najviše izložene banke koje posluju globalno. Nastaje usled negativnih fluktuacija deviznih kurseva u odnosu na otvorene pozicije banke. Otvorene pozicije mogu biti (primer valutnog para dinar/ evro): - Neto kratke otvorene pozicije u eurima- devizne obaveze banke veće u odnosu na deviznu aktivu.
- Neto duge otvorene pozicije u eurima- devizna aktiva veća od deviznih obaveza.
Apresijacija dinara- neto duga otvorena pozicija nepovoljna za banku.
Pre 10.00 časova banka “A” je imala samo dinare. Pre 10.00 časova banka “A” je imala samo dinare. U 10.00 časova diler banke “A” kupio je 5 miliona evra po kursu 120 dinara. Nakon te kupovine banka A ima dugu poziciju od 5 miliona evra. Predpostavimo da je u 12.00 časova dinar apresirao (ojačao) u odnosu na evro, i da je diler banke “A” prodao 5 miliona evra dileru banke “B” po kursu od 118 dinara, zatvarajući time svoju poziciju u evrima. PROFIT: (5 miliona evra x 118 dinara) - (5miliona evra x 120 dinara) = 590 miliona dinara – 600 miliona dinara = -10 miliona dinara
Rizik zemlje ili države predstavlja rizik da zemlja neće moći da otplati kredit banci koji joj je dala ili za koji ona garantuje. Rizik zemlje ili države predstavlja rizik da zemlja neće moći da otplati kredit banci koji joj je dala ili za koji ona garantuje. Za banku su krediti državi specifični najviše zbog činjenice da u slučaju prestanka servisiranja duga od strane države, ne može da naplati dug putem zaloge, kao u slučaju privatnog duga.
Dostları ilə paylaş:
|
|
|