Komercijalne banke

Politički rizik predstavlja rizik od mešanja političkih faktora u rad privatnog bankarskog sektora, kao što je na primer:

Regulisanje kamatnih stopa.

Uvođenje devizne kontrole.

Nacionalizacija banaka,...

Tržišni rizik predstavlja rizik od gubitka koji za banku može nastati kao posledica promena cena bilansnih i vanbilansnih pozicija na tržištu. Najpoznatiji oblici su rizik deviznog kursa i rizik kamatne stope.

• Tržišni rizik predstavlja rizik od gubitka koji za banku može nastati kao posledica promena cena bilansnih i vanbilansnih pozicija na tržištu. Najpoznatiji oblici su rizik deviznog kursa i rizik kamatne stope.

• Karakterističan je za bankarske proizvode iz domena investicionog bankarstva.

• Izloženost ovoj vrsti rizika zavisi od vremenskog intervala držanja finansijskih instrumenata u portfoliju.

• Tržišni rizik se deli na sistemski (produkt promena cena svih tržišnih instrumenata) i nesistemski rizik (produkt specifičnog poslovanja emitetnta finansijskog instrumenta, koje dovodi do atipičnog kretanja cena u odnosu na cene sličnih instrumenata na tržištu).

• Izloženost banaka ovoj vrsti rizika se prati na osnovu nestabilnosti tržišnih parametara kao što su: tržišne kamatne stope, devizni kursevi, berzanski indeksi,...

Prinos do dospeća na državne beskuponske obveznice predstavlja aproksimaciju tržišne kamatne stope. Obrnuto korelisan sa cenom obveznice.

• Prinos do dospeća na državne beskuponske obveznice predstavlja aproksimaciju tržišne kamatne stope. Obrnuto korelisan sa cenom obveznice.

Operativni rizik predstavlja produkt neadekvatnog rada menadžmenta i interne kontrole u banci.

• Operativni rizik predstavlja produkt neadekvatnog rada menadžmenta i interne kontrole u banci.

• Oprativni rizici utiču na finansijski gubitak usled greške, prevare ili propuštene prilike za pravovremeno reagovanje na određenu poslovnu aktivnost.

• Operativni rizik može biti izazvan:

• Ljudskim faktorom (neiskustvo, nedisciplina, nepoštovanje etičkog kodeksa,...).

• Tehnički faktor .

• Procesne radnje (loše izveštavanje i odlučivanje, neadekvatne obrada informacija, neadekvatna kontrola u banci,...).

• Informacione tehnologije (nedorađeni računarski programi).

• Požari i katastrofe.

LIKVIDNOST- sposobnost banke kao dužnika izmiri svoje novčane obaveze o roku dospeća.

• LIKVIDNOST- sposobnost banke kao dužnika izmiri svoje novčane obaveze o roku dospeća.

• Rizik likvidnosti: manjak likvidnih sredstava, nemogućnost mobilizacije sredstava na tržištu (rizik likvidnosti u smislu obezbeđivanja sredstava).

• Modeli ulaganja i plasiranja sredstava:

• Ulaganje i plasiranje sredstava prema ročnosti.
• Konzervativni način planiranja i ulaganja sredstava.

• Konzervativni metod smanjuje stepen rentabilnosti banke, zato banke traže kompromisnu strategiju.

Najpoznatiji modeli za optimiranje salda gotovine su: Baumol model, model Miller- Orr, model Beranu, model Vajt i Norman.

• Najpoznatiji modeli za optimiranje salda gotovine su: Baumol model, model Miller- Orr, model Beranu, model Vajt i Norman.

• Baumolov model: definiše ravnotežni odnos između gotovine i HoV koje banka treba da drži u svom portfoliju, u zavisnosti od kamatne stope i cene HoV.

Banka u cilju povećanja novčanih sredstava (likvidnosti) namerava da proda državne obveznice. Cena jedne obveznice je 2000 dinara, kamatna stopa (prinos) je 8%. Godišnje isplate obaveza preduzeća iznose 1.260.000 dinara. Koliki je optimalan iznos koji banka može da dobije od prodaje obveznica.

• Banka u cilju povećanja novčanih sredstava (likvidnosti) namerava da proda državne obveznice. Cena jedne obveznice je 2000 dinara, kamatna stopa (prinos) je 8%. Godišnje isplate obaveza preduzeća iznose 1.260.000 dinara. Koliki je optimalan iznos koji banka može da dobije od prodaje obveznica.

• Optimalno je da u okviru definisanih uslova banka u svom portfoliju ima 126 obveznica (250998 dinara/2000 dinara) za namene pokrivanja likvidnosti.

Nelikvidnost može biti trenutna ili trajna.

• Nelikvidnost može biti trenutna ili trajna.

• Trenutna nelikvidnost: najčešće posledica dispariteta između tokova priliva i odliva novčanih sredstava.

• Najčešće je posledica isplata sa tekućih i štednih računa, ispadanja likvidnih sredstava iz funkcije (loši krediti), kao i povlačenja sredstava po osnovu kreditnih linija.

• Korekcija trenutne nelikvidnosti: pretvaranje HoV u gotovinu, povlačenje svojih potraživanja od drugih banaka.

• Obaveze menadžmenta u slučaju trenutne nelikvidnosti: analiza iznosa depozita po viđenju i analiza uslova plasmana na bazi tih depozita, preispitivanje uslova plasmana, načina obezbeđanja naplate potraživanja, ponovna analiza kreditne sposobnosti,...

Trajna nelikvidnost- neprekidna nelikvidnost u periodu 15- 30 dana.

• Trajna nelikvidnost- neprekidna nelikvidnost u periodu 15- 30 dana.

•