Mavzu: Kredit riski nazariyasi Reja: Kredit riski va uni yuzga keltiruvchi omillar

Mavzu: Kredit riski nazariyasi Reja: Kredit riski va uni yuzga keltiruvchi omillar. Kredit risklarini tahlil qilish va baholash

Mavzu: Kredit riski nazariyasi
Reja:

• 
  Kredit riski va uni yuzga keltiruvchi omillar.
  
• 
  Kredit risklarini tahlil qilish va baholash.
  

1. Kredit riski va unga ta`sir etuvchi omillar.
Banklar faoliyatini to`g`ri tashkil qilish, ularda mavjud risklarni minimallashtirish masalalaridan biri kredit risklari, ularning darajasini aniqlash va tahlil qilishdan iborat.
Kredit riski deb, qarz oluvchi tomonidan kredit shartnomasi shartlarining bajarilmasligi ya`ni kredit summasining (qisman yoki to`liq) va u bo`yicha foizlarning shartnomada ko`rsatilgan muddatlarda to`lanmasligi tushuniladi. Kredit risklarini aniqlash va baholash har qanday tijorat bankining rivojlanish hamda taraqqiy etish maqsadiga erishish uchun ishlatiladigan kurash usullarining ajralmas qismi hisoblanadi.
Kredit risklarining banklar uchun dolzarb muammoligi shundaki, kredit riski mavjud bo`lgan holda kreditorda qarz oluvchi tomonidan kredit shartnoma shartlarini, uning o`z majburiyatlarini belgilangan vaqtda bajara olish imkoniyatiga ishonchsizlik hosil bo`ladi. Ma`lumki, bank amaliyotida foyda berilgan kreditlar bo`yicha olinadigan foizlardan tashkil topadi.
Qarz oluvchi tomonidan olingan kreditlar bo`yicha foiz stavkasining yoki kreditning asosiy summasining o`z vaqtida to`lanmasligi, yoki umuman to`lanmasligi bank foydasining kamayishi oqibatida bankning kelajakdagi mablag`lari salmog`ining tushib ketishiga olib keladi. Shuning uchun kreditorlar ular bergan mablag`larning qaytishi bilan bog`liq risklarni kamaytirishga harakat qiladilar.
Qarz oluvchi faoliyatida mavjud risklar darajasini kreditor kredit bergunga qadar, keyinchalik kredit bergandan keyin, undan foydalanish davomida aniqlash mumkin.
Riskni minimallashtirish maqsadida kreditor kredit berishdan oldin riskni aniqlashga harakat qiladi.
Kredit risklari tarkibiga quyidagi risklarni kiritish mumkin:
1. Kreditni o`z vaqtida qaytarmaslik bilan bog`liq risk. Bu risk qarz oluvchining kredit shartnomasining shartlarini bajarmasligi bilan bog`liq.
2. Kredit tanasi va foizlarni muddatida qaytara olmaslik natijasida bank likvid mablag`larining kamayishiga olib kelishi bilan bog`liq risk.
3. Kreditni ta`minlash bilan bog`liq risk. Bu risk turi kredit uchun qo`yilgan garovni sotishdan tushgan mablag` ajratilgan kreditni qoplash uchun yetarli emasligi bilan bog`liqdir, natijada bank o`z talabini to`la qondira olmaydi.
4. Qarz oluvchining ishbilarmonligi bilan bog`liq risklar. Bu risk korxonaning ish faoliyati bilan bog`liq bo`lib (sotib olish, ishlab chiqarish va sotish), ammo boshqa risklardan farqli o`laroq bu riskka korxona raxbari bilan bog`liq bo`lmagan omillar ta`sir ko`rsatadi, masalan tarmoqning rivojlanishi va kon`yukturasi. Bu riskning hajmini investitsion dastur va ishlab chiqaradigan mahsulot turi hamda sifati belgilaydi.
Kredit riskining darajasi quyidagi omillarga bog`liq:

• 
  bank kredit faoliyatining ma`lum bir sohada markazlashuvi darajasi;
  
• 
  o`ziga xos ma`lum qiyinchiliklarni boshidan kechirayotgan mijozlarga kredit xizmatlarining to`g`ri kelishi;
  
• 
  kredit berish, qimmatli qog`ozlar portfelini shakllantirish bo`yicha bank siyosatiga jiddiy o`zgarishlar kiritish;
  

• 
  kam o`rganilgan, yangi, noan`anaviy sohalarda bank faoliyatini olib borishi;
  
• 
  yangi va yaqinda jalb qilingan mijozlarning ulushi;
  
• 
  qisqa vaqt ichida amaliyotga juda ko`p hizmatlarning kirgizilishi;
  
• 
  bozorda sotilishi qiyin bo`lgan qimmatliklarni yoki qiymati tez tushadigan narsalarni garov sifatida qabul qilib olish.
  

Krеdit riskining yuzаgа kеlishigа quyidаgi hоllаr sаbаb bo’lishi mumkin:

а) turli хil mаkrо vа mikrоiqtisоdiy оmillаr, iqtisоdiy qоnunchilik vа mе’yordаgi o’zgаrishlаr;
b) qаrz оluvchi fаоliyatidаn bo’lаdigаn iqtisоdiy vа siyosiy muhitdаgi o’zgаrishlаr, sаlbiy хоllаr tufаyli оlingаn krеditni to’lаshgа mоs pul оqimini tаshkil qilа оlmаslik;
d) krеditning tа’minlаngаnligi uchun оlingаn gаrоvning qiymаti vа sifаti bo’yichа to’liq ishоnchning yo’qligi;
e) yuqоri bilimgа egа bo’lgаn bаnk хоdimlаri vа mijоzlаrning yеtishmаsligi;
g) qаrz оluvchi sub’еktning mаhаlliy yoki dаvlаt miqyosidа оbro’sini tushib kеtishi, uning ishchаnlik fаоliyatidаn yuzаgа kеlgаn o’zgаrishlаr