Microsoft Word disser2015. doc

 
88
müəyyən problemlərlə üzləşməsi də gözlənilir. Bu aşağıdakı amillərlə izah edilə 
bilər: 
• Stress-testlərin aparılması ilə bağlı bankların təcrübəsinin zəif olması, yaxud 
ümumiyyətlə olmaması; 
• Stress-test modellərinin qurulması ucun banklarda səriştəli mütəxəssislərin 
çatışmazlığı; 
• Banklarda dolğun statistik məlumat bazasının, habelə funksional məlumat 
informasiya sistemlərinin zəifliyi; 
• Bankların yüksək rəhbərliyinin stress-testlərin aparılması proseslərinə aktiv 
surətdə cəlb olunmaması riski. 
Göstərilən problemlərə baxmayaraq bankların effektiv stress-test 
praktikasının qurulması və mövcud risk menecmenti sisteminə inteqrasiyası 
qarşıdakı dövrdə bankların və Mərkəzi Bankın prioritet vəzifələrindən biri olaraq 
qalır. 
164
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---

 
89
III FƏS L.Bank risklərinin idarə olunmasının 
təkmilləşdirilməsi problemləri 
 
   3.2. Banklarda risk menecmentinin təkmilləşdirilməsi 
Risk menecment korporativ idaretmə mədəniyyətinin tərkib hissəsidir. 
Biznes subyektləri idarəetmə qərarlarının qəbulu zamanı gəlir və risk arasında 
adekvat balansı təmin etməli, risklərə daha düşünülmüş və əsaslı yanaşmalıdırlar. 
Əslində risk menecmentini bu gün rentabelliyin əsas mənbəyi kimi də ifadə etmək 
olar. Mərkəzi Bank bank sektorunda risk menecmentin inkişaf statusunu müvafiq 
qiymətləndirmələr aparmaqla tam dəqiqləşdirir. Boşluqlar, çatışmazlıqlar və 
maneələr olduqda, onların aradan qaldırılması istiqamətində mühum 
təxirəsalınmaz işlər aparılır. Təbii ki, müasir risk menecment mexanizmlərinin tam 
tətbiqi kifayət qədər zaman alacaqdır. Cünki infrastruktur və maliyyə bazarlarının 
bu cür tez inkişafı və dərinləşməsi müasir risk menecment alətlərinin sistemli 
tətbiqinin əsas şərtlərindəndir.  kincisi, risklərin idarəedilməsi prosesinin səmərəli 
təşkili üçün zəruri, operativ və dəqiq informasiya bazası olmalıdır. Üçüncüsü, bəzi 
bankların institusional və texnoloji inkişafının tam yekunlaşmaması, risk 
menecment bölməsinin bankın digər bölmələri ilə lazımi səviyyədə inteqrasiya 
olunmamasıdır. Nəhayət, ən mühum çatışmazlıq risk menecment kimi spesifik 
sahədə adekvat bilikli kadrların çatışmamazlığıdır. 
Risk menecment bank fəaliyyətinin diqqət yetirilməsi vacib olan əsas 
xüsusiyyətlərindən biridir. Çox vaxt risklərin düzgün şəkildə dəyərləndirilməməsi 
bank resurslarının itirilməsi, ödəmə qabiliyyətinin kəskin zəifləməsi, 
planlaşdırılmış gəlirlərin əldə olunmaması və s. kimi neqativ halların yaranması ilə 
nəticələnir. Bunların baş verməməsi üçün bank bütün fəaliyyət sahələri üzrə 
potensial riskləri qabaqcadan müəyyənləşdirməli, onların mənşəyi və yaranma 
səbəblərini təhliletmə bacarığına malik olmalıdır. Banklarda risk menecment 
sistemi öncədən ehtimal olunan itkilərin həcmi və nəticələrini çevik və effektiv 
şəkildə qiymətləndirməyi bacarmalıdır. Yarana biləcək itkilərin qarşısının 

---

 
90
alınması, həmçinin itkiləri kompensasiya edə bilən alternativ mənbələrin 
müəyyənləşdirilməsi və tətbiq edilməsi risk menecmentin əsas vəzifələri sırasında 
yer alır. 
Risk menecmenti xüsusi diqqət tələb edən sahədir və son 2 il ərzində bu 
sahədə əhəmiyyətli layihələr icra olunmuşdur. Son qlobal maliyyə böhranı bu 
layihələrin əhəmiyyətini daha da aktuallaşdırmışdır. Ölkədə risk menecmentin 
hansı model üzərində qurulması çox fundamental və mühum məsələdir.  nkişaf 
etmiş ölkələrdə öz təsdiqini tapmış nəzəri risk menecment modelini MDB 
məkanında olduğu kimi tətbiq etmək mümkün deyil. Bu gün biz daha çox 
inteqrasiya olunmuş, yerli reallıqlar və kəskin dəyişiklikəri əhatə edə bilən modelin 
qurulmasının üzərində danışmalıyıq. Bu sahədə görüləcək çox işlər var, təcrübə və 
innovasiyalar milliləşdirilərək idxal olunmalıdır, əlbəttə bunun özü də bir növ 
riskdir. 
Adekvat və işlək prosedurların yaradılması risk menecmentin əsasıdır. Məhz 
ona görə də layihələr risklərin idarə olunması üzrə bankdaxili reqlament və 
prosedurlara tələblərin tam dəqiq müəyyən edilməsi, xüsusilə kredit və likvidlik 
riskləri üzrə prosedur tələblərin yenilənməsi, stress testləşdirmə üzrə tövsiyələrin 
hazırlanması və s. üzrə olmuşdur. Bankların hesabatlılıq və  T sistemlərinə tələblər 
ciddiləşdirildi, bu gün əksər banklar yeni və ən müasir tələblərə, xüsusilə də, 
müasir risk menecment alətlərinin tələblərinə cavab verən əməliyyat sistemlərinə 
kecməkdədirlər. Bir çox yerli banklar bu tələblərə cavab olaraq beynəlxalq 
səviyyəli məsləhətcilərin dəstəyi ilə müasir risk menecment sistemləri qürur və bu 
proses Mərkəzi Bank tərəfindən tam dəstəklənir. Təbii ki, mükəmməl risk 
menecment mühiti səriştəli kadrlar tələb edir, qurulmuş sistem təcrübəli, bilikli 
insanların xidmətində olmalıdır. 
Növbəti addım olaraq, risk menecment sahəsində beynəlxalq səviyyədə ən 
yüksək dərəcə sayılan - “FRM” sertifikasiyasının Azərbaycan risk menecerlərinə 
təklifidir. Qeyd olunduğu kimi, əsas islahatlar və yeniliklər təbii olaraq maliyyə 
sektorundan başlamışdır. 

---

 
91
nformasiya sistemləri banklarda risklərin idarə edilməsi prosessində böyk 
rol oynayır.  nformasiya texnologiyalarının inkişafı öz növbəsində banklarda risk 
menecmentinin inkişafına təkan verir. Kompyüter sisteminin  T tətbiq etmə 
strukturu, bank üzrə risklərin idarə edilməsi tələblərini müəyyən etməlidir. 
Risklərin idarə edilməsi prosesi zamanı istifadə olunan məlumatların 
düzgünlüyünü təmin etmək üçün, bu cür məlumatların saxlanması və yenilənməsi 
üzrə xüsusi inzibatçılıq səlahiyyətlərini təyin etmək vacib hesab olunur. Bu, 
valyuta məzənnələri, qarşı tərəf haqqında ətraflı məlumat, risk modelləri və s. kimi 
baza məlumatları üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Texniki struktur, sistemin 
təhlükəsizliyinin tələb olunan səviyyəsini müəyyən etməli və bankın 
informasiyasının və sistemlərinin tamlığını və məxfiliyini təmin etməlidir. 
yaratmaq və həyata kecirmək üçün ixtisaslaşmış işçi heyətinin işə götürülməsini 
təmin etməlidir. Sistem işçiləri risklərin idarə edilməsinin fəaliyyət aspektləri 
haqqında dolğun biliyə malik omalıdır. Bu isə, öz növbəsində texnoloji və biznes 
baxımından texniki problemlərin düzgün həllini sürətləndirəcəkdir. 
Risk sistemlərini inkişaf etdirmək məqsədi ilə ixtisaslaşmış işçi heyəti, yeni 
xidmətləri və metodologiyaları nəzərə almaqla, sistemi vaxtlı-vaxtında 
təkmilləşdirmək üçün gündəlik dəstəkləməli və bu sahədə təcrübəni ardıcıl surətdə 
inkişaf etdirməlidir. Texniki struktur bankın texniki təminatında və ya 
telekomunikasiya sistemlərində baş verə biləcək pozuntu hallarına və nasazlıqlara 
tab gətirməsini təmin etmək üçün ehtiyat surətlərin yaradılması və bərpa etmə üzrə 
adekvat prosedurlar müəyyən etməlidir. 
Hal-hazırda, qərb ölkələrində kredit təşkilatları bank fəaliyyətinin müxtəlif 
istiqamətləri üzrə yaranan risklərin sığortalanmasını həyata kecirir. Hər bir bank 
çoxlu sayda risklərə məruz qalan əmlak kompleksi kimi çıxış edir. Qloballaşma və 
iqtisadi inteqrasiya, biznesin müxtəlif formaları arasında qarşılıqlı əlaqələrin 
genişlənməsi ona səbəb olmuşdur ki, banklar və bütünlüklə pul-kredit sistemi 
daima inkişafdadır. Belə ki, göstərilən xidmətlərin ceşidi və coğrafiyası, 
xidmətlərin təmin edilməsinin texniki və texnoloji imkanları diversifikasiyalanır, 
fəaliyyət sahələri genişlənir və bir-birinə qovuşur. 

---