Parashikimit me simulimin monte carlo
Yüklə 1,14 Mb. Pdf görüntüsü
|
| -1- HULUMTIMI EMPIRIK I PASIGURISË SË PARASHIKIMIT ME SIMULIMIN MONTE CARLO 03 (53) 2012 Altin Tanku Elona Dushku Kliti Ceca*
-2- *Altin Tanku, Elona Dushku, Kliti Ceca, Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë. Pikëpamjet e shprehura në këtë material janë të autorëve dhe ato nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet dhe politikën e Bankës së Shqipërisë. Autorët i janë mirënjohës komenteve të vlefshme të bëra nga Hilda Shijaku dhe Vasilika Kota (nga Banka e Shqipërisë), si dhe nga pjesëmarrësit në “Takimin e 5 të Rajonal të Kërkimeve Ekonomike në Evropën Juglindore”, të organizuar nga Banka e Shqipërisë, në nëntor 2011. -3- PËRMbAjTjA 1. Hyrje 5 2. Një përqasje analitike për hulumtimin e pasigurisë së parashikimit 9 3. Simulimi deterministik dhe stokastik i modelit 13 4. Teknika e simulimit Monte Carlo 17 5. Eksperimenti me MEAM dhe rezultatet kryesore 21 6. Përfundime 30 Literaturë 32 Shtojca 34 -4- -5- “Ndryshimi i vetëm midis parashikimeve të ekonomistëve dhe të fallxhoreve është se ekonomistët janë më të aftë në shpjegimin e arsyeve që i bënë të gabonin.” (F. J. H. Don, 2001) 1. HyRjE
Në vitin 2006, banka e Shqipërisë vendosi të heqë dorë nga regjimi i shënjestrimit monetar në favor të atij të shënjestrimit të inflacionit. Në këto kushte, banka e Shqipërisë i përqendroi përpjekjet e saj kërkimore dhe analitike në zhvillimin e modeleve empirike për parashikimin e inflacionit dhe gjithashtu të një modeli makroekonomik, MEAM (modeli makroekonometrik për Shqipërinë). Ky model ka për qëllim analizimin e skenarëve dhe të goditjeve të ndryshme në ekonomi, duke mundësuar kështu parashikimin jo naiv të ecurisë së variablave kryesorë makroekonomikë, bazuar në zhvillimet aktuale dhe të pritshme. Kjo përvojë relativisht e shkurtër bën që modelimi të përfaqësojë një veprimtari të re për bankën e Shqipërisë. Megjithatë, kjo nuk e ka penguar procesin vendimmarrës që të mbështetet gjerësisht dhe me sukses në rezultatet e disa modeleve që përdoren për parashikimin apo për analizimin e goditjeve në ekonomi. Modelet iu ofrojnë vendimmarrësve informacione të rëndësishme sasiore, duke paraqitur njëkohësisht edhe një kuadër për diskutimin e zhvillimeve të pritshme në ekonominë shqiptare. Pavarësisht analizës së hollësishme që modelet ofrojnë për zhvillimet e përgjithshme ekonomike, ato (veçanërisht MEAM) përfaqësojnë struktura shumëdimensionale dhe shpesh gjenerojnë rezultate që priten me skepticizëm dhe hapin debat. Në pjesën më të madhe të rasteve, skepticizmi vjen nga fakti se vendimmarrësve u raportohen vetëm vlerësime (parashikime) pikësore ose deterministike të zhvillimeve të pritshme në të ardhmen, të raportuara nga modeli. Për këtë arsye, pasiguritë, që rrethojnë -6- mekanizmin e transmetimit ekonomik në përgjithësi dhe vlerësimin empirik në veçanti, bëjnë që rezultatet pikësore të përftuara të mos ofrojnë parashikimin më të mirë të mundshëm që korrespondon me pritshmëritë e vendimmarrësve. Gjithashtu, pasiguria e këtyre rezultateve rritet akoma më shumë, pasi ato paraqiten në formën e parashikimeve pikësore, dhe jo me pasigurinë që rrethon parashikimet për arsyet e mësipërme. Si ndërtuesi i modelit, ashtu dhe vendimmarrësit janë të vetëdijshëm për faktin se parashikimet ose skenarët pikësorë të raportuar janë të pasigurt. Modeli në vetvete është një përgjithësim sa më real dhe i ngurtë i realitetit, dhe si i tillë mbart pasiguri. Vlerësimet pikësore e fshehin këtë pasiguri, për aq kohë sa ato nuk paraqiten në formën e shpërndarjes probabilitare. Rrjedhimisht, pa një vlerësim të kësaj pasigurie është e vështirë të kuptohet nëse një parashikim alternativ është ose jo i ndryshëm nga ai deterministik, i shoqëruar me shpërndarje probabilitare. Një nga pyetjet më të shpeshta të bëra nga vendimmarrësit gjatë prezantimeve është: Sa besim keni në këto rezultate? Në kuadrin ekonometrik, kjo pyetje mund të riformulohej kështu: Cili është probabiliteti i pasigurive në vlerësimin e parashikimit, ose më mirë, cila është shpërndarja e vlerësimit stokastik? Ky material ka për qëllim që t’i përgjigjet pjesërisht kësaj pyetjeje specifike, si dhe të zvogëlojë këtë hendek informativ midis vendimmarrësve dhe modeluesve, duke matur dhe ofruar një matje të pasigurisë që rrethon rezultatet e analizës së parashikimeve dhe të goditjeve të prodhuara nga MEAM. Ky material synon të kontribuojë në: • Aplikimin e simulimit stokastik dhe të teknikës Monte Carlo për të analizuar ndjeshmërinë e makromodelit, bazuar në mbetjet rastësore. • Identifikimin dhe kuantifikimin e burimeve të pasigurisë në model dhe të kuptuarit qartë të burimeve dhe të masës së gabimit në parashikim. • Vlerësimin nëse rezultatet e parashikimit janë sistematikisht të nënvlerësuara apo të mbivlerësuara, duke u bazuar në formën e shpërndarjes së parashikimit. Yüklə 1,14 Mb. Dostları ilə paylaş:
|