vi
ABSTRAK
Tujuan kajian ini ialah untuk melihat sama ada prestasi bank di Indonesia dipengaruhi
oleh struktur kepemilikan, status bank, jumlah ekuiti, krisis kewangan, pertumbuhan
ekonomi dan nisbah kewangan. Prestasi bank diukur dengan menggunakan
kecekapan kos dan keuntungan bank (analisis penyampulan data (DEA) dan
keuntungan (nisbah antara untung bersih dengan jumlah asset dan nisbah antara
untung bersih dengan ekuiti). Sampel terdiri dari 74 bank, iaitu; 56 bank swasta, 15
BPD, dan tiga bank kerajaan pusat dari tahun 1995 hingga 2006. Analisis data
menggunakan empat kaedah, iaitu; kaedah regresi kuasa dua terkecil, kaedah kuasa
dua terkecil umum, kaedah kesan rawak
dan regresi tobit. Analisis tambahan
dilakukan di mana data-data yang ekstrem diubah nilai sama ada dengan
menggunakan pendekatan pemotongan 0.5 peratus, dan kaedah pemotongan tiga
sisihan piawai. Analisis data dilakukan untuk semua data dari tahun 1995 hingga
2006. Untuk melihat kesan krisis kewangan, data dibahagi kepada semasa krisis dan
di luar tempoh krisis kewangan. Dapatan kajian dari analisis DEA menunjukkan
bahawa bank kerajaan adalah lebih cekap berbanding bank swasta atau bank
pembangunan daerah dan analisis regresi menunjukkan bahawa bank pembangunan
daerah (BPD) mempunyai prestasi yang lebih baik berbanding bank swasta. Jumlah
ekuiti mempengaruhi kecekapan dan keuntungan bank manakala pertumbuhan
ekonomi, krisis kewangan, dan nisbah-nisbah kewangan mempengaruhi keuntungan
bank. Status bank pula tidak mempengaruhi prestasi bank. Kajian ini
menyumbangkan secara signifikan kepada penggubal dasar. Mereka tidak perlu
mengubah struktur bank milik kerajaan tempatan di Indonesia, memastikan bahawa
keadaan politik adalah stabil, dan ekonomi negara diuruskan dengan baik.
Sumbangan kajian untuk pengurus bank ialah: Pertama, pengurus perlu untuk
meningkatkan jumlah modal ekuiti. Kedua, pengurus perlu menyedari bahawa
penyediaan perkhidmatan matawang asing tidak meningkatkan prestasi bank. Ketiga,
memastikan kos sentiasa berada pada tahap yang optimum, dan terakhir
mempertimbangkan penggabungan bank. Selain itu, kajian ini juga memperkayakan
karya mengenai industri perbankan apabila ia membincangkan satu bentuk pemilikan
bank yang unik yang terdapat di Indonesia, iaitu bank pembangunan daerah yang
dimiliki oleh kerajaan tempatan.
Kata kunci: prestasi bank, bank pembangunan daerah, struktur pemilikan, krisis
kewangan
vii
ISI KANDUNGAN
TAJUK
MUKA
SURAT
TAJUK
i
PERAKUAN KERJA TESIS
ii
PENGHARGAAN
iv
ABSTRACT
v
ABSTRAK
vi
ISI KANDUNGAN
vii
SENARAI JADUAL
xii
SENARAI RAJAH
xv
BAB I :
PENGENALAN
1. 0
Latar Belakang
1
1. 1
Pernyataan Masalah
13
1.2
Persoalan Kajian
16
1.3
Tujuan
Kajian
17
1.4
Kepentingan Kajian
18
1.5
Skop Kajian
20
1.6
Penyusunan Tesis
21
BAB 2 :
PERBANKAN INDONESIA
2.0
Pengenalan
22
2.1
Struktur Bank di Indonesia
22
2.1.1 Fungsi Bank
22
viii
2.1.2 Pemilikan Bank
25
2.1.3 Status Bank
26
2.2
Struktur
Pemilikan Bank di Indonesia
27
2.3
Prestasi Kewangan Bank di Indonesia
31
2.4
Kesimpulan
39
BAB 3 :
ULASAN KARYA
3.0
Pengenalan
40
3.1
Kerangka Teori
40
3.1.1 Teori Perantara Kewangan
41
3.1.2 Teori Agensi
43
3.1.3 Teori Pengemudian
48
3.1.4 Teori Struktur Modal
49
3.2
Kesan Krisis Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap
Industri Perbankan
51
3.3
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Bank
55
3.3.1 Struktur Pemilikan Bank
56
3.3.2 Status Bank
63
3.3.3 Syarat Minimum Ekuiti
65
3.3.4 Krisis Kewangan
67
3.3.5 Pertumbuhan Ekonomi
68
3.3.6 Pembolehubah Kawalan
75
3.3.6.1 Nisbah Ekuiti kepada Jumlah Aset
76