Qaysi hollarda bir vaqtli ekonometrik modellar tuziladi va buning sababi nimada?



Yüklə 45,99 Kb.
səhifə6/9
tarix14.04.2022
ölçüsü45,99 Kb.
#85458
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Qaysi hollarda bir vaqtli ekonometrik modellar tuziladi va bunin
Abdurahmonov kasb psixologiyasi (2), MARKETING
Ikkinchi tenglamada ikkita endogen o’zgaruvchilar:y1 i y2 (H=2) mavjud. Bunda ekzogen o’zgaruvchi x1(D=1) qatnashmayapti. Kerakli identifikasiya sharti bajarilgan D+1=H.

Kerakli shartga tekshirish uchun ikkinchi tenglamada mavjud bo’lmagan y3va x1o’zgaruvchilar koeffisiyentlaridan iborat bo’lgan matrisasini tuzamiz (4 -jadval).

4 -jadval

y3 vax1 o’zgaruvchilar koeffisiyentlaridan tuzilgan matrisa.


Tenglamalardan olingan o’zgaruvchilarning koeffisiyentlari

O’zgaruvchilar

y3

x1

1

b13

a11

3

-1

a31

Tenglamaning chap tomonida joylashgan uchun uchinchi tenglamada y3 o’zgaruvchining koeffisiyenti -1 teng.Haqiqatda, uchinchi tenglamani quyidagi ko’rinishda yozishimiz mumkin 0= b31y1 + b32y2 -1 y3 +a31x1 + a32x2, bunda b33 = –1 tenglama aniq shakllanmoqda.

Umumiy holda TMSh o’zgaruvchilarning koeffisiyentlar matrisasi ko’rinishida ifodalanishi mumkin. Bu holatda ikkinchi tenglama quyidagi vektor bilan belgilanishi mumkin (b31 , b32 ,-1, a31 , a32, 0 , 0) , hamda butun bir vaqtli tenglamalar tizimi quyidagi matrisa bilan ifodalanadi:


(8.8)
2-jadvalda keltirilgan matrisaning determinanti nolga teng emas va darajasi 2ga teng. Demak, yetarli sharti bajarilgan va ikkinchi tenglama identifikasiyalanadigan.


Yüklə 45,99 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə