Qaysi hollarda bir vaqtli ekonometrik modellar tuziladi va buning sababi nimada?



Yüklə 45,99 Kb.
səhifə7/9
tarix14.04.2022
ölçüsü45,99 Kb.
#85458
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Qaysi hollarda bir vaqtli ekonometrik modellar tuziladi va bunin
Abdurahmonov kasb psixologiyasi (2), MARKETING
Uchinchi tenglamada uchta endogen o’zgaruvchilar: y1 ,y2 i y3 (H=3) mavjud. Bunda ekzogen o’zgaruvchilar x3vax4 (D=2) qatnashmaydi. Kerakli identifikasiya sharti bajarilgan D+1=H.

Kerakli shartga tekshirish uchun uchinchi tenglamada mavjud bo’lmagan x3 vax4 o’zgaruvchilar koeffisiyentlaridan iborat bo’lgan matrisasini tuzamiz (5-jadval). Jadvalga binoan matrisaning determinanti nolga teng (birinchi satri noldan iborat). Demak, yetarli sharti bajarilmagan va uchinchi tenglamani identifikasiyalanadigan deb hisoblasa bo’lmaydi.

5-jadval

x3vax4o’zgaruvchilar koeffisiyentlaridan tuzilgan matrisa.


Tenglamalardan olingan o’zgaruvchilarning koeffisiyentlari

O’zgaruvchilar

x3

x4

1

0

0

2

a23

a24

Ekonometrik modellarda ayrim hollarda (masalan,y3=y1+y2+x1 ko’rinishida) o’zgaruvchilarning koeffisiyentlarini baholashni talab qilinmaydi va tenglamani identifikasiyalashga tekshirish kerak emas, lekin butun tizimni identifikasiyaga tekshirishda mazkur tenglamalar qatnashadi. Ayrim holatlarda modelda qatnashadigan ozod va qoldiq hadlar (a01, a02, a03 ,…1, 2, 3,…) identifikasiyalash muammosiga ta’sir etmaydi.



5. Endogen o’zgaruvchilartizimdagi tenglamalarsoniga teng bo’lgan bog’liq y o’zgaruvchilardan iborat.


Yüklə 45,99 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə