Yapikred bank az rbaycan L kv dl k s yas t



Yüklə 132.75 Kb.

tarix14.09.2018
ölçüsü132.75 Kb.


 

1

 



 

YAPIKRED  BANK AZ RBAYCAN  

L KV DL K S YAS T  

 

 

 

 

 

Çıxarı  

 

Bu  s n d  Yapı  Kredi  Bank  Az rbaycanın  öz  öhd likl rini  qar ılamaq  v  



s m r li  - bank i i üçün  mü yy n olunmu  standartlara  riay t etm k üçün 

daima»kifay t  q d r  likvidliy   malik  olmasını  t min  etm k  üçün  standartları 

mü yy n  edir.  Likvidliyin  idar edilm si  prosesi,  müvafiq  m suliyy tl r  v  

n zar t  mexanizml ri  mü yy n  edilir.  Bu  strategiya  «Qrupun  likvidlik 

strategiyasında» mü yy n olunmu   saslı prinsipl r  uy undur. 

 

 

 

 

 

Qeydl r 

 

Mü llifl r: 

YKB  Bazar  Riskl ri  üzr   öb   v   YKAB  Az rbaycanın 

X zin darlıq  öb si 



T sdiq tarixi: 

 

T sdiq edilib: 

Direktorlar  urası 

Versiya: 



 




 

2

M Ü N D   R   C A T 

 

 

 



1.  hat  dair si v  m qs dl r 

2. Likvidlik riskinin mü yy n edilm si 

3. Likvidlik riskinin idar edilm sinin  sas prinsipl ri 

4. Likvidliyin idar edilm sinin t l b olunan komponentl ri 

5. Likvidlik riskinin idar edilm si v  hesabatverm  prosesi 


 

3

1.  hat  dair si v  m qs dl r 

  Bu  strategiya  Yapı  Kredi  Bank  Az rbaycanın  likvidliyin  idar edilm si 



üçün baza mü yy n edir. 

  Bütün valyutalar üzr  bankın balans daxili v  balansdank nar v sait 



m daxili v  m xarici hesabatı il  ba lı (faiz öd ni l ri istisna olmaqla) 

bütün likvidlik bu strategiyaya tabedir. 

  Bu  strategiya  pul  v /v   ya  n zar t  orqanlarının  hüquqi  t l bl rin  



uy undur. 

 

 



Likvidlik strategiyasının m qs dl ri a a ıdakılardır: 

 



  Depozitorları  qar ısında  vaxtı  g ldikd   bankın  öz  öhd likl rini 

qar ılamasını,  m liyyat  x rcl rini  öd y   bilm sini,  z man t  v  

akkreditiv öhd likl rini yerin  yetir  bilm sini t min etm k, 

  Likvidlik  mövqeyinin  hesablanması  üçün  t limatların  yaradılması, 



struktur  likvidlik  riskinin  yerl dirilm si  v   müvafiq  qaydada  i l nib 

hazırlanmı  Maliyy l dirm  Planının t qdim edilm si. 

  M nf tlilik  v   likvidlik  ehtiyaclarının  sa lam  balansının 



ld  

olunması; 

  Bazar  likvidlik  böhran  halları  zamani  potensial  likvidlik  m s l l rinin 



idar edilm si.  Bu  mövzular  ayrıca  gözl nilm z  lav   hallar  üçün 

t dbirl r planında  ksini tapır. 

 

 

2. Likvidlik riskinin mü yy n edilm si 



 

Likvidlik riskinin 3 komponenti var 

 



  Likvidliyin  uy un  g lm m si  riski:  Na d  v saitl rin  m daxili  v  



m xaricl rinin  ya  m bl l ri  v   ya  da  vaxtı  arasında  uy unsuzluq 

riski.  Likvidliyin  uy unsuzluq  riski  h mçinin  stuktur  likvidlik  riski  kimi 

istinad  edib  bil r.  Likvidliyin  uy un  g lm m   riski  günd lik  s rmay  

qoyulu u t l bl rini mü yy n edir. 

  Likvidliyin  gözl nilm z  hallar  riski:  Bankın  hal-hazırda  t l b 



etdiyind n daha böyük likvidlik m bl inin t l b olundu u hadis l rin 

g l c kd   ba   verm si  riski.  Bu  öhd likl rin  itkisin ,  yeni  aktivl rin 

yerl dirilm sin   t bbbr,  likvid  aktivl rin  satılmasında  ç tinlik  v   ya 

likvidlik  böhran  hallarında  yeni  öhd likl r   nail  olunmasında  ç tinlik 

s b b ola bil r. 

  Bazar likvidlik riski: qurumun asanlıqla ayrıca t sirl ri aradan qaldıra 



v   ya  qar ısını  ala  bilm m si  mümkünlüyü,  m s l n  qeyri-müvafiq 

bazar   d rinliyi   v    ya   bazarın   sarsıdılması s b bind n   itkiyl    

üzl m d n   likvidlik   ehtiyatları   kimi saxlanılan s rmay l r. 



 

4

 



Bu  riskl rin  s m r li 

kild   idar edilm si  üçün  likvidliyin  idar edilm si 

strategiyasında müvafiq t dbirl r h yata keçirilm li v  anlayı lar mü yy n 

edilm lidir. 

 

3. Likvidliyin idar edilm sinin  sas prinsipl ri 

 

YKB Az rbaycan X zin darlı ı: 



 

  H r  hansı  günd lik  likvidlik  uy unsuzlu unun  mü yy n  edilm si 



m qs dil   aktivl r  v   passivl r  arasında  günd lik 

laq nin 


yaradılması; 

  Qısa,  orta  v   uzunmüdd tli 



qdl r  vasit sil   uy unsuzlu un 

maliyy l dirilm sinin h yata keçirilm si; 

  Pul  strategiyası  qdl ri  vasit sil   bir  gün  rzind   ba   ver n  likvidlik 



uy unsuzluqlarının idar edilm sini h yata keçirir. 

 

YKB Az rbaycan X zin darlı ı Az rbaycan Milli Bankı il   laq l r  v  yerli 



t nziml yici  orqanlar  t r find n  mü yy n  edil n  öhd likl rin  yerin  

yetirilm sin  m suliyy t da ıyır. 



 

4. Likvidliyin idar edilm sinin t l b olunan komponentl ri 

 

Likvidliyin idar edilm si strategiyası a a ıdakı komponentl rd n ibar tdir: 



 

  Likvidlik riskinin idar edilm si v  hesabat verm  prosesi 



  F aliyy t planı 

  Gözl nilm z  lav  hallar planı 



  Maliyy l dirm  planı 

  X rit ç km  metodikası 



 

 

5. 



Likvidlik riskinin idar edilm si v  hesabatverm  prosesi 

 

Likvidlik  riskinin  idar edilm si  v   hesabat  verm   prosesi  a a ıdakıların 



aydın  kild  mü yy n edilm sini t l b edir: 

  Rollar v  m suliyy tl r; 



  Hesabat verm  t

bbüsünün strukturu; 

  H dl rin v  çaxmaqlı zonaların mü yy n edilm si. 



 

5.1.    Rollar v  m suliyy tl r 


 

5

Yapi  Kredi  Bank  Az rbaycanın  X zin darlı ı  Bankın  ümumi  likvidlik 



v ziyy tin   m suliyy t  da ıyır.  Yapı  Kredi  Bank  Az rbaycanda  Likvidliyin 

idar edilm si X zin darlı ın R hb rinin m suliyy tin  daxildir. 

 

Struktur likvidlik riski üzr  Yapı Kredi Bankm hesabat verilm si Yapı Kredi 



Bazar Riskl rinin  dar edilm si  öb si t r find n h yata keçirilir. Narahatlıq 

do uran v ziyy tl r v  müqavil  üzr  mövqel r aylıq bildirilir. 

 

Daha  t fsilatlı  s viyy d ,  rollar  v   m suliyy tl r  a a ıdakı  c dv l   uy un 



olaraq t yin edilir: 

 

 



Yapı Kredi Bank Az rbaycan 

D

ire



kt

or

l



ar

 

ur



as

ı 



  Likvidlik strategiyasını v  h dl ri mü yy n edir 

X

zi



n

da

rlı



ın

 r

hb



ri 

 



  Yapı Kredi Bankm likvidlik v ziyy tin  m suliyy t da ıyır 

  Likvidliyin idar edilm si strategiyasının h yata keçirilm sin  



m suliyy t da ıyır 

  Direktorlar  urasının v  ya Mü ahid   urasının 



yı ıncaqlarında likvidlik v ziyy ti  v   likvidlik  m s l l ri 

bar d  hesabat verir 

  Likvidlik  Strategiyası  t r find n  mü yy n  olunan  likvidlik 



h d fl rin  uy un olaraq  qdl rin icrası 

  Müdd tli bazara çıxı  üçün m suliyy t 



  Bankın maliyy l dirm  v  F aliyy t Planmı hazırlayır; 

  Balans  hesabatının  s m r li  v   sa lam  maliyy  



tarazlı ını  yaratmaq  m qs di  da ıyan  maliyy l dirm    

q rarlarını koordinasiya edir 

A

LC

O



 

  Bankın Maliyy l dirm  planmı t sdiq edir 



  Bankın maliyy l dirm  ehtiyaclarını idar  edir 

  Kapital    ld    edilm si   t



bbüslarının   koordinasiyası   

v  mübadil si 

  Bankın  qısa,    orta  v   uzunmüdd tli  likvidlik  s viyy l rini 



t sdiq edir; 

  Likvidlik  riskl rinin  qiym tl ndirilm si  üçün  üsulları  t sdiq 



edir; 

  Likvidlik s viyy l ri il  uy unlu un sübutlarını  ld  edir; 



  F aliyy t planmı t sdiq edir; 

  Böhran   hallarının   idar edilm sin    m suliyy t   da ıyır  



v   X zin   R hb rin     v   böhran  hey tin     Gözl nilm z 

lav  hallar planında mü yy n olunmu  qaydalara uy un 

olaraq yardım edir. 



 

6

M



üh

as

ib



at

lıq


 

öb

si



  

  Bankın qısa, orta v  uzunmüdd tli likvidlik v ziyy tini t hlil edir 



v  n z rd n keçirir; 

  Günd lik  saslarda  X zin darlıq  v   Ba   Maliyy   Direktoruna 



t qdim  olunan  qısa  müdd tli  likvidlik  v ziyy ti  haqqında 

hesabatları t qdim edir 

 

 

 



5.2.    Vaxt diapazonu v  valyuta ç ll yi 

 

Likvidliyin  qiym tl ndirilm si  v   hesabat  verilm si  a a ıdakı  vaxt 



diapazonuna  uy un  olaraq  mü yy n  edilir.  Likvidlik  m daxili  v   m xarici 

qiym tl ndirm   tarixin   uy un  olaraq  v   ticar t  tarixin   uy un  olmayaraq 

qeyd  edilir.  Vaxt  diapazonları  a a ıda  t svir  edil n  t rif   uy un  olaraq 

Üz n  saslarda mü yy n edilir: 

 

Qısa      müdd tli 



likvidlik (*) 

Struktur likvidlik (**) 

T+1 (O/N) 

1 h ft    

2 h ft  

3 h ft  


1 ay 

2 ay 


3 ay 

4 ay 


5 ay 

6 ay 


7 ay 

8 ay 


9 ay 

10 ay 


11 ay 

12 ay 


15-ay 

18 ay 


21 ay 

2 il 


3 il 

4 il 


5 il 

6 il 


7 il 

8 il 


9 il 

10 il 


15 il  

15 ild n artıq 

 

*  qısa-müdd tli  likvidlik  na d,  nostro  v   vostro  hesablardan,  bankdaxili 



na d v sait m daxilind n v  m xaricind n, h mçinin v sait yerb dirilm si, 

borclardan,  repolardan,  ks  repolardan  v   FX  forvardlardan  v   FX 

svoplardan ibar tdir. 

 

** struktur likvidlik Bankın bütün balans hesabatı predmetl rind n ibar tdir. 



 

5.3.    Valyuta ç ll yi 

 

Likvidlik v ziyy ti a a ıdakı valyuta ç ll rl rinin h r biri üzr  ayrı-ayrılıqda 



hesablanır: 

Avro, AB  dolları, AZN v  AVRO il  dig r valyutalar 

C mi (Avroya çevrilm kl ) 



 

7

5.4.   Aktivl rin v  passivl rin x ritesinin ç kilm si 

Likvidlik m daxili (ad t n aktivl r) müsb t (+) i ar si il  t qdim edilir. Bütün 



likvidlik  m xaricl ri  (ad t n  passivl r)  m nfı  (-)  i ar   il   t msil  olunur. 

Prinsip  kimi  bütün  na d  v sait  axınları  onların  müqavil   üzr   öd ni  

tarixind n  v   ya  marja  öhd lik  tarixind n  (müqavil   üzr   öd ni   tarixi 

öhd lik  üzr   öd ni   tarixi  il   müqayis d )  a a ı  qiym tl ndirilir.  M daxil  v  

m xaricl r  laq l ndirilmir,  buna  gör   d   xalis  t qdimat  t l b  olunur 

(m s l n, kredit v  kredit itkisi müdd ası). 

 

sas m daxil v  



m xaric 

Onların   qalıq   öd ni    tarixin    uy un   olaraq   zaman 

diapazonu üzr  t snifatlandırılar (likvid aktivl r, potensial 

m daxil v  m xaricl r) 

Vaxtından  vv l 

geri         alınan 

aktivl r (m daxil) 

 

Na d  v sait  axınları  n  gec  tarixd   ba   vermi   hesab 



olunur. 

 

Vaxtından  vv l geri alman aktivl r  n qısa öd ni  tarixi 



üzr   qiym tl ndirilir  v   2  m hdudiyy td n  biri  t tbiq 

olunur: 


 

  Bazar  rtl ri (seçim  sas n puldadır) 



  Mü t ri  laq sinin s n dli tarixi açıq-a kar  n qısa 

öd ni   tarixini  ks  etdirir  (m s l n  Bank  ad t n 

kreditl ri ayrıca mü t rid n t l b edir) 

Vaxtından  vv l 

geri          alman 

aktivl r m xaric) 

Na d  v sait  axınları  n  tez  tarixd   ba   vermi   hesab 

olunur. 

 

g r m daxil v  m xaricl r açıq-aydın müqavil  üzr  öd ni  tarixin  malik 



olmazsa  onlar  «Potensial  m daxil  v   m xaricl rin  x rit sinin  ç kilm si» 

bölm sind  qrafik  uy un olaraq  ks etdirilir. 



 

5.5.   Potensial m daxil v  m xaricl rin x rit sinin ç kilm si 

 

B zi  bank  m hsulları  üçün  (m s l n  m cburi  kredit  x tl ri,  müdd tsiz 



man tl r v  s.) yuxarıda qeyd olunan t svir t tbiq olunmur. Bu potensial 

m daxil v  m xaricl r  xüsusi razıla malar t tbiq olunmalıdır. Bu t sviretm  

razıla malarının mü yy n edilm si üç müxt lif senarid n asılıdır: 

 

Davam ed n narahatlıq  Yerli Bazar Böhranları  Adlar üzr  böhran 



• 

Adi 


f alliyy t 

prosesind   v   f aliyy t 

gözl ntil ri 

• 

Müv qq ti      



•      Yerli              pul        

bazarı 


normalan     

h miyy tli 

d r c d  

yüks lir 

•  V sait  t min  ed nl r 

s hm 


kurslarına, 

gözl nilm z          kredit 




 

8

 



çatı mamazlıqları 

•Bank i i t nziml yicil ri  itkil rin    v    s.  Gör  

gözl nilir (m s l n 

v  pul -kredit 

banka inamlarını 

 minimal  ehtiyyat 

qrumlarının  r hb rl ri  itirirl r 

müdd tinin sonunda) 

t r find n  h miyy tli  •  Bank  üçün  göst ril n 

•Faiz d r c l ri s rb st  müdaxil  

bazar  d r c l ri 

h r k t edir 

• Böhran 2 i  gününd n  h miyy tli d r c d  

 

artıq müdd t  t sir  



artır 

M qs d: 


malikdir 

• Depozitbr geri ça rılır 

- Biznesin normal gedi i  •Passivbrinçevrilm si v  • Yeni mü t ri  v saitbri 

rzind   likvidlik 

ya yerl dirilm si 

depozit  yatırılır 

probleml rinin 

mümkün deyil 

•Reytinq  agentbri 

mü yy n edilm si 

•Ayrılmı  kredit x tbrin   t r find n azaldılması 

- F aliyy t planı   üçün  korporativ  mü t ribr 

qaçılmazdrr 

t dbirbrin mü yy n 

c lb edilir 

 

edilm si 



• Depozitbr likvidliyin 

 

 



azlı ma gör geri ça rılır M qs d: 

Çaxmaqlı zonalarm v   • Minimum ehtiyyat 

 

h dl brin hesablanması  t l bl ri yerin  yetirib 



-Gözl nilm z   lav  

üçün  sas 

bilm z 

planlar  üzr   t dbirl rin 



mü yy n edilm si 

 

M qs d: 



-  Likvidliyin an pis hal 

 

-Gözbnilm z     lav  



senarisi   il  

 

planlar üzr  t dbirl rin  idar etm nin t min 



 

mü yy n edilm si  

-  Likvidliyin  an  pis  hal 

senarisi il  idar etm nin 

t min edilm si 

edilm si 



 

5.6.    Hesabatverm  v  m hdudiyy tl r 

 

5.6.1.      Struktur likvidliyin hesabat verilm si 

 

 

Davam  ed n  narahatlıq  senarisi  üzr   struktur  likvidliyi  aylıq  saslarda 



X zin darlı a  v   Ba   Maliyy   Direktoruna  hesabat  verir.  Böhran  senarisi 

üzr  likvidlik üzr  h ft lik hesabat verilir. 



 

 

5.6.2.      Qısa-müdd tli likvidlik profili üzr  hesabat 

 

Qısa-müdd tli  likvidlik  hesabatı  YKB  Az rbaycanın  Mühasibat  öb si 



t r find n  günd lik  saslarda  mü yy n  olunmu   struktura  uy un  olaraq 

X zin darlıq  öb sin   v   Ba   Maliyy   Direktoruna  t qdim  edilir.  Qısa-

müdd tli likvidlik profili 1 aydan sonra günd lik likvidlik mövqeyini  ks etdirir 

v  günd lik h yata keçirilm sin  ehtiyac vermir. Q rarların q bul edilm sinin 

h r hansı t sviri il  t tbiqi struktur likvidlik hesabatı il  uy un  olmalıdır. 



 

9

Qısa  müdd tli  likvidli  profili  bütün  sas  valyutalar  (Avro,  AB   dolları  v  



AZN) üzr  tam likvidli v ziyy tini  ks etdirir. 

 

Qısa müdd tli likvidlik profili a a ıdakı kimi mü yy n olunur. 



 

  Müqavil   üzr   banklar  arası  na d  v sait  m daxili  v   m xarici 



h mçinin depozitl r, yerl dirm , repolar/ ks repolar v  FX-Svoplar. 

  Bütün  sas valyutalar üzr  xalis v sait axınının günd lik c mi 



 

T rifl r: 

 

Xalis v sait axını  Na d v sait axını çıxı ın-m xarici 



Toplam bo luq 

Xalis v sait axını üst g l  ks tarazla dırma imkanı 



ks  tarazla dırma 

imkanı 

 



  S rb st M rk zi Bankın münasib aktivl ri 

  M rk zi  Bankın  yenid n  maliyy l dirilm si 



üçün yararlı olmayan likvid aktivl r 

  Dig r t minat 



S rb st  m rk zi 

Bankın  münasib 

aktivl ri 

  M rk zi  Bankda  girov  qoyulmayan  v   M rk zi 



Bankda depozit edilmi  açıq bazar  m liyyatları 

  üzr  yararlı qiym tli ka ızlar 



M rk zi 

Bankın 

yenid n  

maliyy l dirilm

si  üçün  yararlı 

olmayan 

likvid 

aktivl r 

  Likvid  qiym tli  ka ızlar  (istiqrazlar),  HTM  v   ya 



AFS   portfell ri   v    ya  repo    qdl ri  üzr    

ld  olunanlar 



Dig r t minat 

  Satı da olan s hml r, HTM v  ya AFS portfell ri 



v  ya repo  qdl ri üzr   ld  olunanlar 

 

5.6.3.      Qısa müdd tli likvidlik üzr  m hdudiyy tl r 

 

a) Qısa müdd tli likvidlik h ddl ri 



 

Qısa müdd tli likvidlik h ddl ri müqavil  üzr  pul bazarını v ziyy tini bütün 

valyutalar üzr  m hdudla dırır: 

 



  Banklararası depozitbr/yerl dirm l r 

  FX-Svoplar v  forvardlar 



  Repolar 

 

ks tarazla dırma imkanı kimi a a ıdakı predmetl r t tbiq oluna bil r.  



  Standard      t svird       mü yy n      olundu u      kimi      (davam      ed n 

narahatlıq) likvid aktivl r 



 

10 


  Az rbaycan Milli Bankı il  müvafiq yenid n maliyy l dirm  (O/N)  

 

b) Qısa müdd tli likvidlik h ddi 



 

H r bir i  gününün sonunda toplam likvidlik bo lu unun a a ıdakı h dl ri 

n z rd n keçirilm lidir (müsb t nömr  = likvidliyin uzun mövqeyi = m daxil 

m xaric). 

 

Million AB  dollan 



 

 

O/N 



1 W 

2 W 


3 W 

1 M 


 

AZN 


100 

100 


-200 



 

FX 


100 

100 


-100 



 

 

Uy unluq  günd lik  saslarda  Bazar  Riskinin  dar   Edilm si  öb si 



t r find n  yoxlanılır.  H ddin  keçilm si  d rhal  YKB  Az rbaycanın 

X zin darlıq  öb sin , YKB Az rbaycan ALCO-ya bildirilir. ALCO h dl r  

riay t edilm sini t min etm k üçün müvafiq t dbirl r mü yy n edir. 

 

5.7.    F aliyy t planı 

 

F aliyy t  planı  likvidlik  risk  hesabatlarından  v   stress  smaqlarından  çıxı  



ed r k  hazırlanır v   bankın  öz  öhd likl rini yerin   yetirilm si v   likvidliyin 

idar  edilm si strategiyasına riay t etm sini t min etm k üçün t dbirl rd n 

ibar tdir.  ALCO  aylıq  saslardan  likvidlik  hesabatlanın  n z rd n  keçirir. 

g r  bankın  likvidlik  v ziyy ti  h dl rl   v   çaxmaqlı  zonalara  uy un 

g lmirs ,  bank  f aliyy t  planmı  hazırlamalıdır.  F aliyy tl r  likvidlik  üzr  

t sirl   ba lı  v   davam  ed n  narahatlıq  ssenaril ri  üzr   x rcl rl   ba lı 

qiym tl ndirm lidir.  F aliyy tl r  ALCo-da  q rara  alınır.  g r  çaxmaqlı 

zonaların pozulması ba  verm mi s , h r hansı f aliyy t t l b olunmur. 

 

Eyni  d r c d   a a ıdakı  t dbirl rd n  bir  v   ya  bir  neç si  likvidliyin 



qorunması m qs di il  h yata keçirilm lidir. F aliyy tl r likvidlik üzr  t sirl  

ba lı  v   davam  ed n  narahatlıq  ssenaril ri  üzr   x rcl rl   ba lı 

qiym tl ndirm lidir. 

 

  Aktiv mövqeyi, m s l n 



-  Bankın  likvislik  mövqeyinin  t kmill dirm si  üçün  ümumi  müdd t  v  

rtl rin n z rd n keçirilm si 

- Korporativ v  kommersiya kredit sazi l rinin n z rd n keçirilm si 

- M cburi kredit x tl rinin müdd tinin uzadılmasının razıla dırılması 

- M cburi mü t ri kredit x tl rinin qiym ti 



 

11 


  Likvidlik mövqeyi, m s l n 

- Yerli/Beyn lxalq      banklararası      pul      bazarlarına     v saitl rinin 

yerl dirilm sinin intensivl d rilm si 

- Depozitl rin geri ça ırılmasının t sdiq edilm m si 

- Uzunmüdd tli öd ni  tarixi olan yen  mü t ri depozitl rinin c lb edilm si 

- V sait yerl dirilm si planının uy unla dırılaması 

 

H r  bir  t dbir  yerin   yetirilm   mümkünlüyün   uy un  olaraq  prioritet   v  



tamamlama  tarixin   malik  olur.  F aliyy t  planı  X zin darlıq  öb si 

t r find n  hazırlanır  v   ALCO  t r find n  t sdiq  edilir.  X zin darlıq 

öb sinin  r hb ri  onun  yerin   yetirilm sin   m suliyy t  da ıyır  v   h r  bir 

ALCO-dan  onun  v ziyy ti  bar d   hesabat  verir.  g r  bazar  rtl ri  onun 

yenilinm sini t l b ed rs , plana müvafiq olaraq d yi iklikl r edilir. 

 

5.8.    Gözl nilm z hallar planı 

Bu  gözl nilm z  hallar  planı  likvidlik  böhran  hallarında  h yata  keçirilm li 

olan  m suliyy t  v   prosedurları  d qiq  mü yy n  edir.  Böhran  hallarının, 

rabit      kanallarının      hat       dair sind n"  v       növünd n      asılı      olaraq   

q rar q buletm  orqanlarını v  yerli idar etm  orqanları f rql nir: 

 

 

Qlobal likvidik  



böhranı 

Yerli likvidlik 

böhranı 

Adla t svir 

olunan böhranlar 

Böhranın t sviri  YKB  Az rbaycan 

Direktorlar  urası 

YKB  Az rbaycan 

Direktorlar  urası 

YKB  Az rbaycan 

Direktorlar  urası 

dar etm  

Yerli idar  olunur  Yerli idar  olunur  Yerli idar  olunur 

 

Yerli lividlik böhranı 

 

Likvidlik  böhranı  yerli  bazarla  m hdudla dı ı  halda  x zin darlı ın  r hb ri 



böhranın idar edilm sind  tam m suliyy t  malikdir. X zin darlı ın r hb ri 

t l b olunan t dbirl ri mü yy n edir v  qiym tl ndirir v  daxild  v  xaricd  

laq   prosesl rini  idar   edir.  O,  bank  daxilind   m lumat  axını  vaxtı-

vaxtında t min edir. 

 

Ticar tçil r  bazar  v ziyy tini  v   likvidliyi  yaxından  n z rd n 



keçirilm lidirl r. A a ıdakı v ziyy tl rd  

- depozitl r üzr  faiz d r c l ri h dd n artıq yüks lir 

-  qısa  müdd tli  likvidlik  bankın  öhd likl rinin  hat   edilm si  üçün  kifay t 

etm dikd  

- minimum ehtiyatların az olması zamanı 

- dig r bazar v ziyy tl ri v  ya prosesl rind  

 

x zin darlı ın r hb rin  d rhal bildirilm lidir. 




 

12 


A a ıdakı rollar  lav  gözl nilm z hallar üzr  planda  ksini tapmahdır: 

 

 



YKB Az rbaycan 

D

ir

ek

to

rl

a



ur

as

ı  

  ALCO  t r find n  t klif  olunan  t dbirl ri  t sdiq  edir  v  



cari statusu  ld  edir 

  Yerli pul orqanları il   m kda lı ı t min edir 



  Növb d n k nar yı ınca ı ça ırır ( g r t l b olunarsa) 



X

zi

n

da

rl

ıq

 

  D rhal    ALCO-nu    ça ırır    ( lav     üzvl r,    m s l n 



koprporativ rabit ) 

  Böhranın   s b bl ri   bar d    hesabat   verir,   mümkün 



t dbirl ri t klif edir 

  Böhranın   s b bl ri   bar d    hesabat   verir,   mümkün 



t dbirl ri Direktorlar  urasına t klif edir 

A

LC

O

 

  Bankın likvidlik v ziyy ti üzr  riskl ri mü yy n edir 



v  qiym tl ndirir 

  Bankın  likvidlik  v ziyy ti  pisl dir n  h r  hansı 



qdl r üz rind  veto qoyur 

  Böhran  hallarının  idar edilm sin   r hb rlik  v  



likvidlik v ziyy tin  t sir 

  Daxili v  xarici rabit ni  laq l ndirir 



  Mü ahid   urasının növb ti yı ınca ında hesabat 

verir 

 

Mümkün  t dbirl rin  a a ıdakı  siyahısı  yalnız  t svir  m qs di  da ıyır  v  



buna  gör   d   h rt r fli  deyil.  Bundan  lav   a a ıdakı  t dbirl rin  yerin  

yetirilm si mümkünlüyü biznes strukturundan v  bazar  rtl rind n asılıdır. 

 



  Banklararası Bazar 



- Yerli v  Beyn lxalq pul bazarlarında borc götürülm si 

- Banklararası borc verm  f aliyy tl rin  m hdudiyy tl rin qoyulması 

-  Banklardan    qeyri-m cburi    v     m cburi    istifad     olunmamı     kredit 

v saitl rinin istifad si üzr  q rar q bul edilm si 

 



  M rk zi Bank 



- M rk zi Bankın münt z m maliyy  v saitl rinin istifad  edilm si 

- M rk zi Bankın növb d nk nar maliyy  v saitl rinin istifad si üzr  q rar 

q bul edilm si 

  Aktivl rin likvidliyi 



-  n likvid aktivl rd n ba layaraq aktivl ri satmaq/repo etm k 

-  Qiym tli      ka ızların      borc      götürülm si      üzr       imkanları      mü yy n 

edilm si 

  Mü t ri Biznesi 




 

13 


- Mü t ri likvidlik m xaricl rinin prioritetl dirilm si v  m hdudla dırılması 

- Mü t ri depozitl ri üzr  faiz d r c l rin yüks ldilm si 

- Depozitl rin vaxtından  vv l geri ça ırılmasının qar ısını almaq 

-  h miyy tli   likvidlik   m bl ind    depozit   yatırmaq   imkanı   olan 

mü .t ril rl   laq  saxlamaq 

 

T fsilatlı  lav   gözl nilm z  hallar  planı  ayrıca  yerli  s n dl rd  

mü yy n olunur 

 

5.9.    Likvidlik strategiyası hesabatı 



 

YKB Az rbaycan X zinadarlı ı likvidlik mövqeyin  yerli bazan, mü t ri v  

m hsul  xüsusiyy tl rini  t svir  ed n  likvidlik  strategiyası  hesabatını 

mü yy n edir. 

 

A a ıdakı  suallar  bu  xüsusiyy tl ri  ks  etdirm k  m qs di  da ıyır  v  



strategiya hesabatında onların cavabı verilir. 

 



  Tam yenid n maliyy  strukturu 

- YKB-nın maliyy l dirm  strukturu nec dir v  son iki ild  o nec  

d yi ir? 

- Növb ti iki il  rzind  hansı d yi iklikl r gözl nilir? 

- Az rbaycanda  Milli   Bank  v saitl ri   üzr    qaydalar  v    qanunlar 

hansılardır? 

 



  Banklararası maliyy l dirm  



- YKB-nın "normal" borc götürm  imkanı nec dir? 

- 99% hallarda borc götürm k imkanı kifay t edir? 

- H r hansı m cburi kredit x tl ri mövcuddur? 

-  Pul  bazarı  maliyy l dirilm sind   t m rkül dirilm si  nec dir? 

ks 

t r fl rin tabeçiliyi varmı? 



 

  Qeyri-bank maliyy l dirilm si 



- Passivlik mövqeyi üzr   n böyük mü t ril r hansılardır? 

-  man t depozitl ri hansılardır? H r hansı  saslı sübutlar varmı? 

- Depozitl r bankın reytinq d yi iklikl rind n asılıdırmı? 

 



  Kapital bazarlarında maliyy l dirilm  

-  Kapital  bazarının  al tl ri  harada  yerl dirilir  (m s l n,  p rak nd   satı , 

mü ssis  investorları, banklar) 

-  Kapital    bazarı    al tl rinin    yerl dirilm si  üçün  potensial  nec dir? 

(m s l n, istiqrazlar) 



 

14 


  M rk zi Bank maliyy l dirilm si 

 

-  M rk zi  Bank  maliyy l dirilm si  ba lı  yerli    qayda  v     qanunlar 



hansılardır? 

- F rdi bankları üçün h r hansı spesifik h ddl r mövcuddur? 

 

5.10.  llik maliyy l dirm  planı 

 

5.10.1. 

T rtibat 

 

Maliyy l dirm   planı  orta  v   uzunmüdd tli  maliyy l dirm   strukturunun 



idar  edilm si üçün  sas al tdir v  X zin darlı ın r hb ri t r find n h yata 

keçirilir.  sas  diqq t  mü yy n  planla dırma  müdd tind   maliyy l dirm  

ehtiyaclarını planla dırılmasına (m s l n, korporotiv kreditl r v  da ınmaz 

mlak f aliyy ti) yön lir. 

 

Maliyy l dirm  planı struktur likvidlik hesabatına  saslanır v   h miyy tli 



Öd ni   tarixinin  uy unsuzlu unu  v   riskl rin  azaldılmasını  h mçinin 

h dd n  artıq  qısa  müdd tli  maliyy l dirm   t l bl rinin  z ruriliyini  ks 

etdirir. 

 

5.10.2. Proses v  hesabat verm  

Proses a a ıdakı t l bl r  cavab verir: 

-  maliyy l dirm   ehtiyaclarının  planla dırılması  illik  planla dırma 

prosedurları  v   yenid n  maliyy l dirilm li  olan  biznes  qurumları  il  

koordinasiya olunur 

- planla dırma müdd ti bir t qvim ilini  hat  edir v  bir ild n artıq müqavil  

üzr  öd ni  tarixin  malik bütün maliyy l dirm  t l bl rin  malik olur 

- il  rzind  YTD maliyy l dirilm si n z rd n keçirilir 

- hesabat verm  x tl ri v  yoxlama prosedurları mü yy n olunur 

-  maliyy l dirm   ehtiyacları  ALCO-da  müzakir   olunmalı  v   t sdiq 

edilm lidir 

- maliyy l dirm  ehtiyacları mü t ri  öb l rinin büdc l rind n ir li g lir. 

 

 





Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə