1. qka studion ekonometria
Yüklə 81 Kb.
|
1. QKA STUDION EKONOMETRIAEKONOMETRIA ESHTE ME TE VERTETE LEMI E SHKENCES EKONOMIKE, QELLIMI I SE CILES ESHTE MATJA E RELACIONEVE EKONOMIKE DHE TESTIMI I HIPOTEZAVE EMPIRIKE. AJO MERRET ME STUDIMIN DHE ANALIZEN E THELLE TE DUKURIVE ME KARAKTER DINAMIK KU JANE TE NEVOJSHME MATJET , LLOGARITJET, KRAHASIMET, INTERPRETIMET, DHE KOMENTET MBI BAZEN E SHIFRAVE . 2. Q’ESHTE MULTIKOLINEARITETIESHTE NE LIDHJE E FORT KORELATIVE ( PERKATISHT JO EKZAKTE OSE JO E PLOT ) MIDIS VARIABLAVE TE PAVARUR QE NDODHEN NE ANEN E DJATHTE TE MODELEVE EKONOMETRIKE . 3. QKA KUPTONI ME NJE MODEL EKONOMIKMODELI EKONOMIK ESHTE NJE TEORI, NJE HIPOTEZE APO NJE TERESI HIPOTEZASH NE ANEN E TE CILET MUND TE ANALIZOHEN DUKURITE EKONOMIKE DHE MUND TE KRYHEN PARASHIKIME MBI TO. 4. Q ’ ESHTE HETEROSKEDASTICITETINESE ME RRITJEN E Xi DO TE NDRYSHOJ EDHE VARIACIONI PERKATES, SITUATE KJO QE NE EKONOMETRI NJIHET ME EMRIN HETEROSKEDASTICITETI.NJE NGA SUPOZIMET E ANALIZES EKONOMETRIKE REGRESIVE ESHTE QE DISPERSIONI I GABIMIT PER QDO VROJTIM ESHTE KONSTANT . THEMI ME NDRYSHE ESHTE KUSHTI I DIPERSIONIT TE NJEJTE OSE HOMOSKEDATICIETI . PO NDOSH KUR KY KUSHT NUK PLOTESOHET ATE HERE FITOHET KUSHTI I HETEROSKEDASTICITET. 5. SHKAQET E HETEROSKEDASTICITETIT JANE :THELLIMI I NJOHJES NGA ANA E NJERZEVE MBI DUKURINE . ME RRITJEN E TE ARDHURAVE NJERZIT KANE ME SHUME HAPSIRE ( PRA VARIANCEN ) NE ZGJEDHJET E TYRE . HARXHIMET E TYRE ZGJEROHEN. PERMIRESIMI I TEKNIKAVE DHE METODAVE TE GRUMBULLIMIT TE TE DHENAVE BEN GABIMET NE TO VIJEN DUKE U ZVOGELUAR ETJ. 6. CILAT JANE ETAPAT E ANALIZES EKONOMETRIKE :- FORMULIMI I HIPOTEZES EKONOMIKE - TEORIA - SPECIFIKIMI I MODELIT EKONOMIK - VERIFIKUSHMERIA - VLERSIMI I MODELIT OSE KUANTIFIKIMI I MODELIT - INTERPRETIMI - PROGNOZA / INTERPRETIMI - PRANIMI, REFUZIMI, MODIFIKIMI I TEORISE EKZISTUESE
7. PERMEND LLOJET DHE BURIMET E TE DHENAVE :- TE DHENAT NE SERIT TE DINAMIKE - TE DHENAT NE FORME TE SHPERNDARJES - TE DHENAT E KOMBINUAR - TE DHENAT PANEL LLOJET E BURIMEVE JANE :- PRIMARE – VROJTIMI, EKSPERIMENTINI, DHE ANKETIMI. - SEKONDARE 8. QKA KUPTONI ME STATISTIKA DESKRIPTIVE DHE QKA ME ATO INFERENTEDESKRIPTIVE : METODAT QE KANE TE BEJNE ME MBLEDHJEN , PREZENTIM DHE PASQYRIM E TE DHENAVE ME QELLIM TE PERSHKRIMIT TE KARAKTERISTIKAVE TE NDRYSHME TE ATYRE TE DHENAVE NE MENYRE ME TE MIRE. INFERENTE : METODAT QE MUNDESOJNE VLERSIMIN E KARAKTERISTIKAVE TE POPULACIONIT BAZUAR NGA REZULTATET MOSTRES. - POPULACIONI, MOSTRA, PARAMETER, STATISTIKE 9. PERMENDI METODAT QE MUND TE PERDOREN PER TE FITUAR VLERESUESIT E NJE MODELI :- METODAT JANE TE SHUMTA MIREPO ME TE PERDITSHME JANE: - METODAT E ZAKONSHME E KATROREVE TE VEGJEL (MZKV) - METODAT E PERGJASISE MAKSIMALE (MPM) - METODAT 2 FAZORE E KATROREVE TE VEGJEL (2-FKV) - METODAT E PERGJITHSHME E MOMENTEVE (MPM)
10. CILAT JANE GABIMET KRYESORE GJATE PROCESIT TE PERZGJEDHJES SE MODELIT EKONOMETRIK :- MOS PERFSHIRJA NE MODEL E NJE VARIABLE TE RENDESISHME - PERFSHIRJA NE MODEL E NJE VARIABLE TE PARENDESISHME - ZGJEDHJA E NJE FORME FUNKSIONALE TE GABUAR - PERFSHIRJA NE MODEL E VARIABLAVE TE MATUR NE GABIM 11. PERMEND CILESITE E NJE MODELI TE MIRE EKONOMETRIK :- PARSIMONIA, IDENTIFIKUSHMERIA, VERIFIKUSHMERIA , KONSISTENCA TEORIKE, FUQIA PARASHIKUESE 12. PERMEND MATESIT E TENDENCES QENDRORE :- MESATARJA ARITMETIKE , MEDIANA , MODA , KUARTILET / KUANTILET 13. CILI ESHTE KUPTIMI I TERMIT TE GABIMIT / REZIDUALITREZIDUAL PER QDO OBSERVIM ESHTE DIFERENCA DIFERENCA NE MES TE VLERES AKTUALE ASAJ TE GJETUR ( PERSHTATUR) MIDIS X DHE Y, PER ATE GABIM DUHET TE JENE SA ME TE VOGEL ,SE KESHTU PARAMETRAT A DHE B JANE TE VLEFSHEM DHE TE BESUESHEM PER ANALIZEN. TE GJITHA VARIABLAT TE CILAT NUK I KANE PERFSHI NE MODEL POR KANE RENDESI PER MODELIN. 14. NESE MODELI EKONOMETRIK NUK ESHTE I SPECIFIKUAR MIRE ( STATIKISHT ) SI VEPROHET ME TENESE HIPOTEZAT NUK QENDROJNE ATEHERE E BEJNE SPECIFIKIMIN E MODELIT, DUHET PASUR KUJDES PASOJAT,VARIABLAT E REJA, FORMA TJERA FUNKSIONALE , OBSERVIMET E REJA . 15. QKA TREGON STATISTIKA FSTATISTIKA F PARAQET SHPERNDARJEN E SHKOLLES TE LIRESE PO QE SE F ESHTE ME E MADHE SE FKR < F ATEHERE Ho NUK PRANOHET , PRA MODELI REGRESIV KA NDIKIM STATIKISHT TE RENDESISHME MBI VARIACIONIN E Y. 16. QKA ESHTE R 2 DHE QKA TREGON STATISTIKA FR 2 – ESHTE KOEFICIENTI I DETERMINACIONIT ( PERCAKTIMIT ) DHE MERR VLERA NE MES 0 >R < 1 DHE TREGON SE SA VARIABLA E PAVARUR SHPJEGON TE VARUR . R2 = 0.99 X 99% SA ME E MADHE VLERA STATISTIKA F – TREGON SHPERNDARJEN E SHKALLES SE LIRESE, F> FKR ATEHERE Ho NUK PRANOHET NDERSA H1 PRANOHET. 17. FORMULO NJE HIPOTEZE EKONOMIKEP:SH KUR NE FOKUS ESHTE KONSUMI PERFUNDIMTAR MUND TE NGRIHEN SUPOZIME TE NDRYSHME LIDHUR ME FAKTORET QE E NGRIHEN SUPOZIME TE NDRYSHME LIDHUR ME FAKTORET QE E PERCAKTOJNE ATE : Yt = f (X1) Yt – VARET NGA QMIMET ME ATE PERIUDHE Pt DHE NGA QMIMET NE PERIUDHEN PARA ARDHESE Pt-1 : Yt = f ( Pt, Pt – 1 ), JANE KONKURENCA, EXPORTET, LIGJI, INFLACIONI ETJ. 18. SHKRUAJ NJE MODEL JOLINEAR NE PARAMETRAMODELET JANE JO LINEARE KUR NDRYSHORET JANE NE FUQI TE NDYSHME NGA NJE , OSE TE PATRANSFORMUAR ME FILTRA P:SH NJE MODEL JO LINEAR DO TE ISHTE MODELI FUQI I ME POSHTEM , ME KUSHT QE TE SUPOZOHET B , I NDRYSHEM NGA NJE : Y = A x BU y = a+ Bx + U : Y = B1 + B2X2 + B3X3 + B2B3X4 + U 19. QKA JANE VARIABLAT DUMMY DHE KU GJEJNE PERDORIM ATOVARIABLAT DUMMY JANE NDRYSHORET AKSORE QE SHPREHEN ME FJALE , POR ATO MUND TE KUANTIFIKOHEN ATO KAREKTERIZOHEN NGA NJE NUMER I KUFIZUAR VARIANTES. ATO I GJEJME TE GJINIA ME VARIANTET MASHKULL – FEMER, RACA ME VARIANTET I BARDHE , I VERDHE, I ZI . SA DO VARIANTE QE TE KENE PERDOR VETM NUMRAT 0 DHE 1 . NESE KEMI 3 VARIANTE ,ATEHERE NE DUHET TE PERDORIM 2 DUMMY D1 DHE D2. 20. QKA KUPTONI ME NJE MODEL EKONOMIKESHTE NJ E TEORI , NJE HIPOTEZE APO NJE TERESI HIPOTEZASH ME ANEN E TE CILIT MUND TE ANALIZOHEN DUKURITE EKONOMIKE DHE MUND TE KRYHEN PARASHIKIME MBI TO. 21. CILAT JANE GABIMET KRYESORE GJATE PROCESIT TE PERZGJEDHJES MODELIT EKONOMETRIKE :- MOSPERFSHIRJA NE MODEL E NJE VARIABLE TE RENDESISHME , PERFSHIRJA NE MODEL E NJE VARIABLE TE PARENDESISHME, ZGJEDHJA E NJE FORME FUNKSIONALE TE GABUAR , PERFSHIRJA NE MODEL E VARIABLAVE TE MATUR NE GABIM . 22. QKA KUPTOJME ME VLERSIMIN E MODELIT- MBLEDHJEN E TE DHENAVE STATISTIKORE DHE HULUMTIMIN E PROBLEMEVE TE AGREGATEVE LIDHUR ME VARIABLAT E KYQYRA NE MODEL, - HULUMTIMIN E KUSHTEVE TE IDENTIFIKIMIT TE FUNKSIONEVE TE SGFRYTEZUARA NE MODEL - HULUMTIMIN E SHKALLES SE KORELACIONEVE MIDIS VARIABLAVE TE PERDORURA, - ZGJEDHJEN DHE ZBATIMIN E TEKNIKES EKONOMETRIKE TE CAKTUARA GJATE VLERSIMIT TE MODELIT . 23. QKA KUPTOJME ME SPECIFIKIM TE MODELI EKONOMETRIKSPECIFIKIMI I MODELIT KA TE BEJE ME FORMULIMIN MATEMATIKORE TE HIPOTEZES SE VENE PRANDAJ EDHE NENKUPTON DITURI PARAPRAKE MBI FORMEN MATEMATIKORE DHE VARIABLAT E SHFRYTEZUARA TE MODELIT SI DHE DITURI TE CAKTUARA RRETH SHENJES DHE TE MADHESISE SE PARAMETRAVE TE MODELIT . PARIMET ( HIPOTEZAT ) FORMULOHEN NE BAZE TE NJOHJES SE FENOMENIT TE HULUMTUAR NE REALITETIN EKONMIK , TE HULUMTIMEVE TE MEPARSHME TE FENOMENMIT DH MBI TE GJITHA NE BAZE TE TEORISE EKONOMIKE . 24. SHKRUAJ NJE MODEL LIENARE ME PARAMETRAYi = B1 + B2X2 + B2X32 NE KATROR + Ui – PARAMETRAT QE BEJNE PJESE NE MODEL NUK KANE PESUAR NDYSHIME NGA VEPRIMET E SHUMEZIMIT OSE PJESTIMIT. 25. QKA KUPTONI ME STABILITET STRUKTURORE TE MODELIT EKONOMETRIKERUAN OBSERVIMET PER TESTIM TE PARASHIKIMIT ,SERITE KOHORE : OBSERVIMET E PERIUDHES SE FUNDIT . TE DHENAT ME PRERJE HORIZONTALE ( CROSS- SECTION ) NEN – GRUPET - CHOW TEST 1 = BARTESIA NE KOEFICIENTE - CHOW TEST 2 = TESTI I FUQISE PARASHIKUESE NESE MODELI H1 : JO KONSTANTE E PERIUDHES 1 PREDIKON PERIUDHEN 2 HO: PARAMETRAT KONSTANTE
26. CILI ESHTE TERMI I GABIMIT STANDARTTERMI “GABIM STANDART” OSE GABIM MESATAR PER A DHE B TREGON SHMANGIEN MESATARE ( KUADRATIKE ) TE VLERESIMEVE TE FITUARA ME ANE E VLERESUESVE PERKATES NGA VLERA E VERTETE E PARAMETRAVE A DHE B VARIACIONET = SHUMA E SHMANGIEVE / DISPERSIONIT SI MATES MATES TE TIJ . DEVIJIMI STANDART MASIN SE SI VLERAT NGA MESATARJA E DIFERENCEN NE MES OBSERVIMEVE NE KATERORE DHE MESATAREVE F2 DHE F3 . 27. PERMEND MATESIT E VARIACIONIT / DISPERSIONITVARINCA – SHUMA E SHMANGIEVE DISPERSIONI SI MATES I TIJ ,DEVIJIMI STANDARD MESIN SE SI VLERAT NGA MESATARJA , KOEFICIENTI I VARIACIONET. KOEFICIENTI I VARIACINIT DHE DEVIJIMI STANDART 28. VLERESIMI I REZULTATEVE TE PARAMETRAVENDAHEN NE TRI GRUPE EKONOMIKE , STATISTIKOR, DHE EKONOMETRIKE:
29. SI MUND TE PERSHKRUHEN DISA MODELE EKONOMIKa) MODELI I OFERTES SE PARASE S = A + BY b) MODELI I PRODHIMIT Q = AKBLC – KU K DHE L MADHESIT E KAPITALIT DHE PUNES NE NJE VEND c) MODELI I TE ARDHURES Y d) MODELI I MODIFIKUAR KEYNSIT PER TE ARDHURAT Y C =^1+B1Y / I = ^2+B2 YT + C2 YT -1 / Y =C+I+G 30. INTERPRETIMI I REGRESIONIT MULTIVARIABELY1 = B1 + B2X2i + B3X3i + Ui B2 – MAT NDRYSHIMIN NE VLEREN MESATARE TE Yi PER NJE NJESI TE RRITJES SE X2, DUKE MBAJTUR X3 KONSTANT .NE DY REGRESIONE TE THJESHTA ( DY VARIABLA ) VLERESUESIT E B2 DH B3 NUK JAPIN PARAMETRA TE NJEJTE SI NE REGRESIONIN MULTIVARIABEL , SEPSE NUK MBANE VARIABLEN TJETER KONSTANTE.PRANDAJ PERFSHIJNE TE GJITHE VARIABLAT E PAVARURA QE MENDON SE JANE ME RENDESI NE VLERSIMIN TE REGRESIONIT.SA ME SHUME VARIABLA TE PERFSHIHEN ME MODEL,AQ ME TE SAKTE JEMI .PERFSHIJ TE GJITHA VARIABLAT E PAVARURA QE MENDON SE JANE TE RENDESISHME NE MODEL. 31. METODOLOGJIA E HULUMTIMIT EKONOMETRIKEDALLOJME 4 STUDIME :
32. MATESIT E VARIACIONIT- VARIANCA DHE DEVIJIMI STANDARD - KOEFICIENTI I VARIACIONIT 33. KLASIFIKIMI I GABIMEVE1. GABIME TE RASTESISHME – PERKATESISHT GABIME JO SISTEMATIKE GJATE MATJES SE VARIABLAVE RELEVANTE, 2. GABIMET E SPECIFIKIMIT TE MODELIT – GABIMET E MOS PERFSHIRJES SE VARIABLAVE QE JANE TE SHUMTA DHE TE PAVARURA DHE TE CILAT NDYSHOJNE NE DREJTIME TE NDRYSHME APO GABIME E SPECIFIKIMIT PER SHKAK TE TJETERSIMIT TE FORMES MATEMATIKORE TE VARSHMERISE QE NE REALITET OBJEKTIV ESHTE ME E KOMPLIKUAR DHE 3. GABIMET GJATE PUNES ME MOSTER – PAVARSISHT NGA EFEKTI SE SA ESHTE E MADHE MOSTRA AJO JEP VETEM INFORMATA PARCIALE MBI FENOMENIN.
34. METODOLOGJIA E HULUMTIMIT EKONOMETRIKEDALLOJME 4 STUDIME :
35. CILAT JANE LLOJET E NDRYSHOREVE NE ANALIZEN EKONOMETRIKE- SIPAS MENYRESE SE SHPREHJES - KEMI NDRYSHORE SASIORE – KUR ATO SHPREHEN SHIFRA DHE NDRYSHORET CILESORE OSE KATEGORIKE KUA ATO SHPREHEN ME FJALE - SIPAS VENDIT - QE ZENE QE KANE MODELIN EKONOMETRIK NDRYSHORET MUND TE JENE NDYSHORE TE VARURA DHE NDRYSHORE TE PAVARURA OSE FAKTORE . - SIPAS MOMENTIT - APO PERIUDHES SE KOHES QE TAKOJN TE DHENAT NDRYSHORET MUND TE JENE : KORRENTE OSE ME VONESE ( NE LOG , A PO TE ZHVENDOSURA NE KOHE )
36. CILAT JANE LLOJET E HIPOTEZAVE QE MUND TE TESTOHEN- HIPOTEZA MBI RENDESINE E PERGJITHSHME TE PARAMETRAVE OSE TE MODELIT - HIPOTEZA MBI RENDESINE E PARAMETRAVE TE VEQANTE - HIPOTEZA MBI RENDESINE E BARASISE SE DY A ME SHUME PARAMETRAVE - HIPOTEZA MBI RENDESINE E SHTESES OSE HEQJA SE VARIABLAVE TE CAKTUARA NGA NJE MODEL . 37. CILAT JANE TIPET E MODELEVE EKONOMETRIKE- SIPAS NUMRIT TE NDRYSHOREVE - SIPAS LLOJIT TE NDRYSHOREVE - SIPAS LLOJIT TE VARTESISE MATEMATIKE - SIPAS NUMRIT TE DHENAVE - SIPAS NUMRIT TE EKUACIONEVE
38. MODELI LINEARE , SHENO PARAMETRAT- ASPEKTI POLITIK EKONOMIK - PRAKTIKE - SHFRYTEZOHEN METODAT STATISTIKORE TE VLERESIMIT TE BAZUAR NE REALCIONET LINEARE - KUALITETI I TE DHENAVE EMPIRIKE
39. SA PROGNOZA NJE FAKTORIALE KEMIa) PROGNOZA MESATARE b) PROGNOZA INDIVIDUALE 40. SQARO DALLIMIN NE MES TE MODELIT : LIN-LIN, LIN-LOG, LOG-LIN DHE LOG-LOG. SI DHE TE BEHET INTERPRETIMI I KETYREVE MODELEVE .LIN - LINKUR VARIABLA E VARUR ESHTE NE FORME LINEARE PO ASHTU EDHE I PAVARUR ESHTE NE FORME LINEALE LIN-INTERPRETIM DEL ME NUMER ABSOLUT 0 ( ZERO). LIN - LOGKUR VARIABLA E PAVARUR LOG ESHTE : Y1=B1+B2ln+U PERDORET PER TE ANALIZUAR NDRYSHIMIN ABSOLUT NE VARIABLEN E VARUR NGA NJE % NDRYSHIMIN NE VARIABLEN E PAVARUR. VARIABLA E VARUR ESHTE NE FORME LINEARE PERSHKAK QE NUK KA ASGJE PERPARA, NDERSA VARIABLA E PAVARUR OSE SHPJEGOHET LOG NE FORME. NDRYSHIMI ABSOLUT I Y ESHTE = B2 DHE NDRYSHIMI RELATIV i X NESE BX/X NDRSYHON PER 0 NJESI NDRYSHIMI ABSOLUT Y ESHTE 0.01x B2ne katror. Y= - 17907 + 2431,69 Lnx + U Y – SHPENZIMET NE SHERBIME Y= - 17907 + 2431,69 x 0.01 + U X - SHPENZIMET Y= - 17907 + 24,31 + U NESE SHPENZIMET RRITEN PER 0.01 ( 1% ) ATEHERE SHPENZIMET NE SHERBIME RRITEN PER 24,31 NJESI. LOG - LINLnY = LnB1 + B2 LnX + U NESE SKATERGRAMI TREGON SE LIDHJA ESHTE VIJE E DREJTE, ATEHERE SPECIFIKIMI LINEAR ESHTE ADEKUAT. NESE TREGON LIDHJE JO LINEARE ATEHERE NE REND PASQYRO LOG TE X , DHE NESE ESHTE VIJE E DREJT PERDORE MODELIN LOG – LINEARE. LOG - LOGB2 MAT ELASTICITETIN E Y , NE RESPEKT ME X , NDRYSHIMI E Y NE % NE NDRYSHIMIN E DHENE TE X, NE PERQINDJE. NESE Y ,ESHTE SASIA E TE MIRAVE TE KERKUARA X, ESHTER QMIMI PER NJESI , B2 MAT ELASTICITETIN E KERKESES NGA NDRYSHIMI NE QMIM. VIJA REGRESION ESHTE VIJE E DREJTE, DHE B2 ESHTE KONSTANTE PER GJATE GJITH KESAJ VIJE NUK KA RENDESI QFARE VLERE TE X LLOGARITET ELASTICITETI . 40. MODELI LINEAR EKONOMETRIKE NJEFAKTORIALY = a + bx + cY – SASIA E SHITUR X – QMIMI PER NJE NJESI 41. MODELI LINEAR EKONOMETRIKE SHUMEFAKTORIALY= a + bxi + cx2 + cY – TATIMET X1 – NUMRI I PUNETOREVE X2 – SHITJA
42. VARIACONET DHE GABIMETVARIACIONI I TERMIT TE GABIMIT E SHOHIM SE 69.93 JANE FAKTORET E TJERE ( PERVEQ QMIMIT ) QE NDRYSHOJNE NE SASINE E SHITUR . 43. TEKNIKAT E PREZENTIMITA) HOLUMATIVE , JO HOLUMATIVE B) AGREGIMI, HONSOLUDIMI C) PERQINDJA D) MESATARJA DHE VLERA NE FUND TE PERIUDHES 44. NJE MODEL EKONOMETRIKE KALON NEPER KETO FAZA1) TEORIA EKONOMIKE 2) GRUMBULLIMI I TE DHENAVE 3) SPECIFIKIMI I MODELIT MATEMATIKE Y = B1 + B2X 4) SPECIFIKIMI I MODELIT EKONOMETRIK Y1 = 2 + 3X + Ui 45. MODELET EKONOMIKE SHUMEFAKTORIALEPERDORIMI I TYRE NE ANALIZEN EKONOMIKE ESHTE MJAFT I GJERE, POR ME SHUME RASTE KUR NJE NDYRSHORE E VARUR DUHET TE KONSIDEROHET DHE ANALIZOHET NE VARTESI TE NJE SHUME NDRYSHORE TE PAVARURA . LIDHJE E TILLA JANE SHUME FAKTORIALE DHE NE KETO RAST DUHET TE NDERTOHN EDHE MODELE EKONOMETRIKE SHUME FAKTORIALE 46. CILA ESHTE FORMULA E PERGJITHSHME SHUMEFAKTORIALEY= f ( X1, X2, … Xk ) + e47. CILAT JANE SUPOZIMET E ANALIZES SHUMEFAKTORIALEKETO SUPOZIME MUND TE FORMULOHEN NE LIDHJE ME TERMIN E GABIMIT ME SHUME NDRYSHORE E VARAUR Y. A) MESATARJA ARITMETIKE E TERMIT E ESHTE ZERO PRA E ( E )= 0 ME KETE KEMI THENE SE TE GJITHA VARIABLAT E TJERE TE PA PERFSHIRE NE MODEL KANE MESATARE ZERO, OSE QE MODELI I ZGJEDHUR PER ANALIZE ESHTE PERSHTATSHEM B) VARIACIONI I TRENDIT TE GABIMIT ESHTE KONSTANT ( KUSHTI I HEMOSKEDATICITETIT PRA VARIACIONI ( e ) AI MAT PASIGURINE OSE PASIGURINE E MODELIT NE EKONOMI C) KOVARCIONI MIDIS TERMAVE TE GABIMIT QE I PERKASIN QDO DY VROJTIMEVE ESHTE ZERO , PRA COV ( ei, ej ) = 0 per I = jo . ME FJALE TE TJERA MADHESIA E GABIMIT PER NJE VROJTIM NUK VARET QE NUK KORELON ME MADHE SINE E GABIMIT PER NJE VROJTIM. 48. QKA KUPTOJME ME VLERESIMIN E MODELIT- MBLEDHJEN E TE DHENAVE STATISTIKORE DHE HULUMTIMIN E PROBLEMEVE TE AGREGATEVE LIDHUR ME VARIABLAT E KYQYRA NE MODEL . - HULUMTIMIN E KUSHTEVE TE IDENTIFIKIMIT TE FUNKSIONEVE TE SHFRYTEZUARA NE MODEL , - HULUMTIMIN E SHKALLES SE KORELACIONIT MIDIS VARIABLAVE TE PERDORURA , - ZGJEDHJEN DHE ZBATIMIN E TEKNIKES EKONOMETRIKE TE CAKTUAR GJATE VLERESIMIT TE MODELIT . 49. VLERSIMI I REZULTATVE TE PARAMETRAVE1. KRITERIUMET EKONOMIKE – KANE TE BEJNE ME MADHESINE DHE SHENJEN E PARAMETRAVE . 2. KRITERIUMET STATISTIKORE TE EVOLUIMIT TE RENDESISE STATISTIKORE TE VLERESIMIT TE PARAMETRAVE TE MODELIT ME SE SHPESHTI JANE : KOEFICIENTI I DETYRIMIT DHE GABIMET STATISTIKORE TE VLERSIMIT TE PARAMETRAVE . 3. KRITERIUMET EKONOMETRIKE NXJERIN NE SHESH PERMBUSHJEN E SUPOZIMEVE TE METODES EKONOMETRIKE TE SHFRYTEZUARA, PERKATESISHT PERCAKTOJNE BESUESHMERINE E KRITERIUMEVE STATISTIKORE . 50. VLERESIMI I MUNDESISE ( AFTESISE ) SE PARASHIKIMIT1. ME SHFRYTEZIMIN E VLERSIMIT TE MODELIT PER PERIODEN QE NUK ESHTE PERFSHIRE NE MOSTER DHE ME PERCAKTIMIN E RENDESISE STATISTIKORE TE DALLIMIT NE MES TE VLERES SE MADHESISE RELEVANTE EKONOMIKE TE PROGNOZUAR DHE VERTET TE REALIZIUAR RELEVANTE EKONOMIKE 2. ME VLERSIMIN E MODELIT NE BAZE TE MOSTRES SE ZGJERUAR DHE NE TESTIMIN E NDRYSHIMEVE ME QENE SE VLERSUESIT KESHTU TE FITUARA DOEMOS DO TE DALLOHEN NGA FILLESTARET. 51. PSE NEVOJITEN TE DHENAT1. PER TE DHENE INPUTIN E NEVOJSHEM 2. PER TE MATUR PERFORMANCE 3. PER TE MATUR KONFORMITET ME STANDARTE 4. PER TE FORMLUAR ALTERNATIVA TE AKSIONEVE NE VENDIM - MARRJE 5. KURIOZITET 52. QFARE PROBLEME TE SPECIFIKIMIT TE MODELIT MUND TE SJELLIN OBSERVIMET EKSTREME9. SUPOZONI QE PAS APLIKIMIT TE METODES SE KATROREVE ME TE VEGJEL KENI FITUAR KETO REZULTATE TE PARAMETRAVE TE REGRESIONIT MULTIVARIABEL :Yi = 3.16 + 2.43 X2i + 4.78 X3i + U T: 3.28 4.9 14.22 R2 = 0.88 Yi - Kerkesa e nje produkti ( e shprehur ne sasi P.sh Kilogram ) X2i - Qmimi ( I shpreher ne $ ) X3i - Investimet ne marketing ( te shprehura ne $ ) a ) Cila nga variablat e pavurura eshte signifikante ( kane aftesi shpjeguese ) ne baze te statistikes t X2i - X3i ( Rretho pergjigjen e sakte ) b) Qka eshte R2 10. KOMENTO REZULTATET E REGRESIONITNE BAZE TE MODELIT TE DHENE DUKE I MARRE VARIABLAT E TJERE SI KONSTANTE TE PANDRYSHUAR NE RRITJEN E QMIMIT PER 1$ KERKESA DO TE RRITET PER NJE PRODUKT PER 2.43 DUKE I MARRUR VARIABLAT E TJERA SI KONSTANTE TE PANDRYSHUAR NE RRITJEN E INVESTIMEVE NE MARKETING PER 1$ KERKESA DO TE RRITET PER 4.78 3.16 KONSTANTJA ESHTE PARAMETER JO SHUME I RENDESISHEM EKONOMIK KJO TREGON SE NE QOFT SE I MARRIM VARIABLAT TE PAVARURA ATEHERE KERKESA E NJE PRODUKTI DO TE JETE 3.16 U – PARAQET ELEMENTIN STAHOSTIK ( TERMIN E GABIMIT ) E CILA PERFSHINE TE GJITHE FAKTORET E TJERE TE CILET KANE NDIKIM NE RRITJEN E KERKESES SE PRODUKTEVE , MIREPO NUK I KEMI TE PARAQITUR NE MODEL. X2i = 4.9 > 2 NE BAZE TE STATISTIKES T X2i ( QMIMI ESHTE SIGNIFIKANTE Q E D.M.TH. SE KA AFTESI SHPJEGUESE PER KERKESEN E PRODUKTIT ) NESE QMIMI ESHTE ME I VOGEL SE 2, ATEHERE QMIMI NUK ESHTE SIGNIFIKANTE QE D.M.TH SE NUK KA AFTESI SHPJEGUESE PER KERKESEN E PRODUKTIT. T X3i = 14.22 > 2 BAZUAR NE STATISTIKEN X3i ( INVESTIMI NE MARKETING ) ESHTE SIGNIFIKANT QE DO TE THOTE SE (INVESTIMET NE MARKETING ) KANE AFTESI SHPJEGUESE PER KERKESEN NJE PRODUKTI ( FUQI NDIKUESE ) R2 ( R NE KATROR ) – ESHTE KOEFICIENTI I DETERMINACIONIT OSE PERCAKTIMI . R2 – MERR VLERAT NE MES 0 DHE 1 NE RASTIN TONE TREGON SE 88 % VARIANC E PAVARUR SHPJEGON ( KA LIDHJE ) NE VARIABLEN E VARUR ( PO TE SHPREHET NE % MERR ( 0,100 ) . ESHTE KOEFICIENTI I LIDHJES LINEARE OSE KORELACIONIT LINEARE QE MERR VLERA ( NE SEGMENTIN ) ( -1+1 ) KOEFICIENTI I KORELACIONIT LINEARE TREGON SE SA ME AFERT ( -1 ) APO ( +1 ) TE JENE VLERAT AQ NE E (FUQISHME) E FORTE ESHTE LIDHJA LINEARE QOFT NEGATIVE APO POZITIVE NE MES X DHE Y . NE BAZE TE R KEMI LIDHJE TE FORTE POZITIVE LINEARE SEPSE 0.94 ESHTE SHUME AFER 1 : R 2 = RRENJA KATRORE 88 = 0.94 PRA EKZISTON NJE LIDHJE E FORTE NE MES VARIABLAT TE VARUR DHE VARIABLAT TE PAVARUR.
SIPAS KRITERIT R2 NE PRESIM QE TE QUAJME MODEL ME TE MIRE , TE SAKTE ATE QE SIGURON R2 ME TE LARTE DUHET PASUR KUJDES, KY KRITER QON ATJE KU DUHET . PO SA TE PERDORIM KETE KRITER DUHET TE SIGUROHEMI QE MODELI I ZGJEDHUR PAJTOHET ME LOGJIKEN EKONOMIKE TE BEHET KORIGJIMI I TIJ ME NUMRAVE E PARAMETRAVE ME QELLIM TE BEHET I KRAHASUESHEM ME MODELE QE MUND TE KENE ME SHUME PARAMETRA DHE QE NUK TE KENE REZULTAT ME TE MEDHENJ PIKERISHT PER KETE ARSYE. 9. SUPOZONI QE PAS APLIKIMIT TE METODES SE KATROREVE ME TE VEGJEL KENI FITUAR KETO REZULTATE TE PARAMETRAVE TE REGRESIONIT MULTIVARIABEL :Yi = 2.03 + 1.49 X2i + 2.22 X3i + U T: 2.99 4.96 0.37 R2 = 0.88 Yi - Rritja ekonomike ( ^ GDP e shprehur ne perqindje ) X2i - Investimet ne edukim ( shprehur ne perqindje te GDP ) X3i - Niveli i zhvillimit financiare ( shprehur si raport I vellimit te kredive / GDP ) a) Cila nga variablat e pavarura eshte signifikante ( kane aftesi shpjeguese ) ne baze te statistikes t X2i - X3i ( Rretho pergjigjen e sakte ) b) Qka eshte R2 10. KOMENTO REZULTATET E REGRESIONITNE BAZE TE MODELIT TE DHENE DUKE I MARRE VARIABLAT E TJERE SI KONSTANTE TE PANDRYSHUAR, DHE ME RRITJEN E INVESTIMEVE NE EDUKIM PER 1 % , RRITJA EKONOMIKE DO TE RRITET PER 1.49 DUKE I MARRUR VARIABLAT TJERE SI KONSTANTE TE PANDRYSHUAR NE RRITJEN E NIVELI I ZHVILLIMIT FINANCIARE PER 1 % , ATEHERE RRITJA EKONOMIKE DO TE RRITET PER 2.22 % 2.99 KONSTANTJA ESHTE PARAMETER JO SHUME I RENDESISHEM EKONOMIK KJO TREGON SE NE QOFT SE I MARRIM VARIABLAT TE PAVARURA ATEHERE RRITJA EKONOMIKE DO TE JETE 2.03 % U – PARAQET ELEMENTIN STAHOSTIK ( TERMIN E GABIMIT ) E CILA PERFSHINE TE GJITHE FAKTORET E TJERE TE CILET KANE NDIKIM NE RRITJEN EKONOMIKE , MIREPO NUK I KEMI TE PARAQITUR NE MODEL. X2i = 1.49 > 2 NE BAZE TE STATISTIKES T X2i ( QMIMI ESHTE SIGNIFIKANTE Q E D.M.TH. SE KA AFTESI SHPJEGUESE PER RRITJE EKONOMIKE ( NESE QMIMI ESHTE ME I VOGEL SE 2, ATEHERE QMIMI NUK ESHTE SIGNIFIKANTE QE D.M.TH SE NUK KA AFTESI SHPJEGUESE PER RRITJEN EKONOMIKE T x 3i = 0.37 > 2 BAZUAR NE STATISTIKEN X3i ( NIVELI I ZHVILLIMIT FINANCIARE ) ESHTE SIGNIFIKANT QE DO TE THOTE SE (NIVELI I ZHVILLIMIT FINANCIARE ) KANE AFTESI SHPJEGUESE PER KERKESEN E NJE RRITJE EKONOMIKE ( FUQI NDIKUESE ) R2 ( R NE KATROR ) – ESHTE KOEFICIENTI I DETERMINACIONIT OSE PERCAKTIMI . R2 – MERR VLERAT NE MES 0 DHE 1 NE RASTIN TONE TREGON SE 88 % VARIANC E PAVARUR SHPJEGON ( KA LIDHJE ) NE VARIABLEN E VARUR ( PO TE SHPREHET NE % MERR ( 0,100 ) . ESHTE KOEFICIENTI I LIDHJES LINEARE OSE KORELACIONIT LINEARE QE MERR VLERA ( NE SEGMENTIN ) ( -1+1 ) KOEFICIENTI I KORELACIONIT LINEARE TREGON SE SA ME AFERT ( -1 ) APO ( +1 ) TE JENE VLERAT AQ NE E (FUQISHME) E FORTE ESHTE LIDHJA LINEARE QOFT NEGATIVE APO POZITIVE NE MES X DHE Y . NE BAZE TE R KEMI LIDHJE TE FORTE POZITIVE LINEARE SEPSE 0.94 ESHTE SHUME AFER 1 : R 2 = RRENJA KATRORE 88 = 0.94 PRA EKZISTON NJE LIDHJE E FORTE NE MES VARIABLAT TE VARUR DHE VARIABLAT TE PAVARUR. R 2 = 0.88 x 100 = 88 U = 100-88= 12 KJO TREGON SE TURBULLIRA STOHASTIKE ESHTE 12 %, QE TREGON SE 12% JANE FAKTORE TE TJERE QE NDIKOJNE NE MODEL GJEJGJESISHT NE RRITJEN E KERKESES. R – KORELACIONI LINEARE SHPREH SHKOLLEN E BASHKESHOQERIMIT LINEARE TE DY NDRYSHOREVE Y DHE X 0 < R2 < 1 SA ME E MADHE VLERA MA MIRE ESHTE SEPSE MODELI KONSIDEROHET ME I SAKTE . 100 - R2 = 100 – 88 = 12 TREGON MASEN E VARIACIONIT TE SHITJEVE NGA FAKTORE TJERE TE PAPERFSHIRE NE TRAJTEN EKSPLICITE NE MODELIN EKONOMETRIKE RENDESINE E PRAKTIKES EKONOMETRIKE SIPAS KRITERIT R2 NE PRESIM QE TE QUAJME MODEL ME TE MIRE , TE SAKTE ATE QE SIGURON R2 ME TE LARTE DUHET PASUR KUJDES, KY KRITER QON ATJE KU DUHET . PO SA TE PERDORIM KETE KRITER DUHET TE SIGUROHEMI QE MODELI I ZGJEDHUR PAJTOHET ME LOGJIKEN EKONOMIKE TE BEHET KORIGJIMI I TIJ ME NUMRAVE E PARAMETRAVE ME QELLIM TE BEHET I KRAHASUESHEM ME MODELE QE MUND TE KENE ME SHUME PARAMETRA DHE QE NUK TE KENE REZULTAT ME TE MEDHENJ PIKERISHT PER KETE ARSYE. 9. SUPOZONI QE PAS APLIKIMIT TE METODES SE KATROREVE ME TE VEGJEL KENI FITUAR KETO REZULTATE TE PARAMETRAVE TE REGRESIONIT MULTIVARIABEL :Yi = 3.16 + 2.43 X2i + 4.78 X3i + U T: 3.28 0.2 14.22 R2 = 0.88 Yi - Niveli I zhvillimit financiar ( shprehur si raport te kredive / GDP ) X2i - Defiqiti buxhetor ( I shprehur ne % te GDP ) X3i - Funksionimi I ligjit te kolateralit ( shprehur me rankim 1 - 10, ku 1 d.m.th funk 10 funksionim shume efikas ) a) Cila nga variablat e pavarura eshte signifikante ( kane aftesi shpjeguese ) ne baze te statistikes t X2i - X3i ( Rretho pergjigjen e sakte ) 10. KOMENTO REZULTATET E REGRESIONITNE BAZE TE MODELIT TE DHENE DUKE I MARRE VARIABLAT E TJERE SI KONSTANTE TE PANDRYSHUAR NE RRITJEN E DEFIQITIT BUXHETORE 1$ NIVELI I ZHVILLIMIT FINANCIARE DO TE RRITET PER 2.43 DUKE I MARRUR VARIABLAT TJERE SI KONSTANTE TE PANDRYSHUAR NE RRITJEN E LIGJIT TE KOLATERALIT PER 1$ NIVELI I ZHVILLIMIT FINANCIARE DO TE RRITET PER 4.78 3.16 KONSTANTJA ESHTE PARAMETER JO SHUME I RENDESISHEM EKONOMIK KJO TREGON SE NE QOFT SE I MARRIM VARIABLAT TE PAVARURA ATEHERE NIVELI I ZHVILLIMIT FINANCIARE DO TE JETE 3.16 U – PARAQET ELEMENTIN STAHOSTIK ( TERMIN E GABIMIT ) E CILA PERFSHINE TE GJITHE FAKTORET E TJERE TE CILET KANE NDIKIM NE RRITJEN E NIVELI I ZHVILLIMIT FINANCIARE , MIREPO NUK I KEMI TE PARAQITUR NE MODEL. X2i = 4.9 > 2 NE BAZE TE STATISTIKES T X2i ( QMIMI ESHTE SIGNIFIKANTE Q E D.M.TH. SE KA AFTESI SHPJEGUESE PER NIVELI I ZHVILLIMIT FINANCIARE ) NESE QMIMI ESHTE ME I VOGEL SE 2 , ATEHERE QMIMI NUK ESHTE SIGNIFIKANTE QE D.M.TH SE NUK KA AFTESI SHPJEGUESE PER NIVELI I ZHVILLIMIT FINANCIARE . T x 3i = 14.22 > 2 BAZUAR NE STATISTIKEN X3i ( FUNKSIONI I LIGJIT TE KOLATERALIT ) ESHTE SIGNIFIKANT QE DO TE THOTE SE ( FUNKSIONI I LIGJIT TE KOLATERALIT ) KANE AFTESI SHPJEGUESE PER NIVELI I ZHVILLIMIT FINANCIARE ( FUQI NDIKUESE ) 9. SUPOZONI QE PAS APLIKIMIT TE METODES SE KATROREVE ME TE VEGJEL KENI FITUAR KETO REZULTATE TE PARAMETRAVE TE REGRESIONIT MULTIVARIABEL :Yi = 2.03 + 1.49 X2i + 2.22 X3i + U T : 2.99 4.96 0.37 R2 = 0.88 Yi - Rritja ekonomike ( ^ GDP e shprehur ne perqindje ) X2i - Investimet ne edukim ( shprehur ne perqindje te GDP ) X3i - Niveli i zhvillimit financiare ( shprehur si raport I vellimit te kredive / GDP ) a) Cila nga variablat e pavarura eshte signifikante ( kane aftesi shpjeguese ) ne baze te statistikes t X2i - X3i ( Rretho pergjigjen e sakte ) 10. KOMENTO REZULTATET E REGRESIONITNE BAZE TE MODELIT TE DHENE DUKE I MARRE VARIABLAT E TJERE SI KONSTANTE TE PANDRYSHUAR, DHE ME RRITJEN E INVESTIMEVE NE EDUKIM PER 1 NJËSI RRITJA EKONOMIKE DO TE RRITET PER 1.49 DUKE I MARRUR VARIABLAT TJERE SI KONSTANTE TE PANDRYSHUAR NE RRITJEN E NIVELI I ZHVILLIMIT FINANCIARE PER 1 NJËSI , ATEHERE RRITJA EKONOMIKE DO TE RRITET PER 2.22 2.99 KONSTANTJA ESHTE PARAMETER JO SHUME I RENDESISHEM EKONOMIK KJO TREGON SE NE QOFT SE I MARRIM VARIABLAT TE PAVARURA ATEHERE RRITJA EKONOMIKE DO TE JETE 2.99 U – PARAQET ELEMENTIN STAHOSTIK ( TERMIN E GABIMIT ) E CILA PERFSHINE TE GJITHE FAKTORET E TJERE TE CILET KANE NDIKIM NE RRITJEN EKONOMIKE , MIREPO NUK I KEMI TE PARAQITUR NE MODEL. X2i = 1.49 > 2 NE BAZE TE STATISTIKES T X2i ( QMIMI ESHTE SIGNIFIKANTE Q E D.M.TH. SE KA AFTESI SHPJEGUESE PER RRITJE EKONOMIKE ( NESE QMIMI ESHTE ME I VOGEL SE 2, ATEHERE QMIMI NUK ESHTE SIGNIFIKANTE QE D.M.TH SE NUK KA AFTESI SHPJEGUESE PER RRITJEN EKONOMIKE T x 3i = 0.37 > 2 BAZUAR NE STATISTIKEN X3i ( NIVELI I ZHVILLIMIT FINANCIARE ) ESHTE SIGNIFIKANT QE DO TE THOTE SE (NIVELI I ZHVILLIMIT FINANCIARE ) KANE AFTESI SHPJEGUESE PER KERKESEN E NJE RRITJE EKONOMIKE ( FUQI NDIKUESE ) Yüklə 81 Kb. Dostları ilə paylaş:
|