Bankin məruz qaldiği kredit riskləRİNİn açiqlanmasi

BANKIN MƏRUZ QALDIĞI KREDİT RİSKLƏRİNİN

AÇIQLANMASI

30.06.2018

(min manatla)

MADDƏNİN ADI	MƏBLƏĞİ
Kredit portfelimizin həcmi	1588.8
Vaxtı keçmiş kreditlərin məbləği (min manatla)	1214.8
Vaxtı keçmiş kreditlərin portfelə nisbəti ( %-lə)	76.5
Qeyri-standart kreditlərin həcmi ( min manatla)	1214.8
Qeyri-standart kreditlərin portfelə nisbəti (%-lə)	76.5
Qeyri qənaətbəxş kreditlərin həcmi (min manatla)	913.02
Qeyri qənaətbəxş kreditlərin porfelə nisbəti (%-lə)	57.5
Təhlükəli kreditlərin həcmi (min manatla)	281.8
Təhlükəli kreditlərin kredit portfelinə nisbəti (%-lə)	17.7
Ümidsiz kreditlərin həcmi (min manatla)	19.9
Ümidsiz kreditlərin portfelə nisbəti (%-lə)	1.3
Kreditlər üzrə yaradılmış adi ehtiyyatların məbləği(min manatla)	3.7
Kreditlər üzrə yaradılmış məqsədli ehtiyyatların məbləği (min manatla)	389.2

Bank risklərinin məhdudlaşdırılmasının əsas metodları aşağıdakılardır:

• Riskin birləşdirilməsi metodu – riskin təsadüfi itkilərə nisbətən böyük olmayan daimi xərclərə çevrilməsi ilə aşağı salınmasına yönəldilmiş metodudur (bu metod sığortanın əsasında durur);

• Riskin bölüşdürülməsi metodu – bu metod ehtimal olunan riskin iştirakçılar arasında elə bölüşdürülməsini nəzərdə tutur ki, onlardan hər birinin mümkün itkiləri nisbətən böyük deyil (layihə maliyyələşdirilməsində);
• Limitləşdirmə metodu – bankın fəaliyyətinin hər istiqaməti üzrə yol verilən riski müəyyən edən strateji sənədlərin (operativ planlar, təlimat və normativ materiallar) işlənməsini, həmçinin bank personalının funksiyalarının və məsuliyyətlərinin dəqiq bölüşdürülməsini nəzərdə tutan metoddur.
• Diversifikasiya metodu – aktivlərin seçilməsi hesabına riskə nəzarət metodudur. Bu aktivlər üzrə gəlirlə öz aralarında az korrelyasiya edir;
• Hecirləşmə metodu – riskin minimumlaşdırılması yönəlmiş balanslaşdıran transaksiya. Balansın ayrı-ayrı mövqelərini hecirləşdirən transaksiyalar mikrohecirləşdirmə adlandırılır, maliyyə vasitəçisinin bütün balansını immunizə edəndər isə makrohecirləşdirmə adlandırılır. Hecirləşmə alətlərinin seçilməsi balans mövqeləri çərçivəsində həyata keçirilən zaman (məsələn, müddətinə görə aktiv və passivlərin seçilməsi) hecirləşmə metodu təbii sayılır.
Hecirləşmənin sintetik metodları balansdankənar fəaliyyət növlərindən istifadəni istifadəni nəzərdə tutur: gələcək faiz dərəcəsi haqqında forvard qərarlar, maliyyə fyuçersləri, opsionlar və svoplar.

Bank risklərinin məhdudlaşdırılmasında aşağıdakılardan istifadə olunmalıdır:

• Kreditlərin seqmentasiyası və satışı – kreditləşmə prosedurunun dörd mərhələyə bölünməsi (kreditin açılması, maliyyələşdirmə, satış, xidmət) və maliyyə vasitəçisinin rəqabət üstünlükləri olan mərhələdə ixtisaslaşması.