Hipotez Testi

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Programı

2014-2015 Güz Dönemi Ekonometri I
Öğretim Elemanı : Prof. Dr. Hasan Şahin

Ders Gün ve Saati : Çarşamba, 9:30-12:20

Derslik : 125 nolu derslik

Oda No : 234 SBF Ana Bina

Telefon No : 595 1206

E-posta : [e-mail], [e-mail]
Dersin Amacı :

Yüksek lisans düzeyindeki bu dersimizde amaç araştırmalarda ve bilimsel yayınlarda sıklıkla kullanılan ekonometrik teknikleri ele almaktır. Uygulama sıklığı bulmakta birlikte bazı konular (quantile regression, spatial regression vb gibi) yer verilmesi düşünülmemektedir. Bu konularla ilgilenenlere ekstra okuma parçaları vermek mümkündür. Dersi alanların lisans düzeyinde istatistik, matematik ve ekonometri bilgisine sahip olması beklenmektedir.

İki dönemlik ekonometri dersinin Ekonometri 1 bölümü klasik regresyon modelinin varsayımlarını gevşettiğimizde ya da kaldırdığımızda getirdiği ekonometrik problemler ve çözümleri üzerine kurulu olacaktır. İşlenecek konular arasında Tahmin yöntemleri olarak En Küçük Kareler, Genelleştirilmiş En Küçük Kareler, maksimum olabilirlik, Genelleştirilmiş Momentler tahmin yöntemleri ile iki değerli ve kesikli tercih değişken modelleri, sınırlı bağımlı değişken modelleri, eşanlı denklem ve sabit ve rassal etkiler modelleri ile zaman serisi modelleri yer alacaktır.
Ampirik uygulamalar için Eviews ve Stata programlarıdan uygun olan kullanılacaktır. Bununla birlikte dersin ilerleyen aşamalarında görüleceği üzere mevcut bütün ekonometrik modelleri tahmin edebilecek tek bir program sözkonusu değildir. Bu durumda FORTRAN, GAUSS, MATLAB gibi programlama yapabileceğiniz programları öğrenmek yararlı olacaktır.

Zorunlu ders kitabı

BB, Badi H. Baltagi, Econometrics, 4^th Edition.
Yararlı olabilecek diğer ders kitapları
GW, William Greene Econometric Analysis, Seventh Edition.

JW, Jeffrey M. Wooldridge, Econometrics Analysis of Cross Section and Panel Data.

TA, Takeshi Amemiya, Advanced Econometrics, (İleri düzey bir ekonometri kitabı)
Sınav ve Geçme Notu:

Bir ara sınav bir de final sınavı yapılacaktır. Ara sınavının ağırlığı % 30, final sınavının ağırlığı % 40 olacaktır.

Ampirik çalışmayı içeren bir dönem projeniz olacaktır. Projenin ağırlığı % 30 olacaktır. Projeye ilişkin takvim daha sonra duyurulacaktır.

Genel hatlarıyla bu dönem içinde işlenecek konular ve BB deki karşılık gelen bölümler aşağıdaki gibidir. BB’de olmayan fakat özelikle başlangıçta bilinmesinde faydalı olacağı düşünülen matris işlemlerine ilişkin bölümler GW’den önerilmiştir. Herhangi bir değişiklik daha önceden duyurulacaktır. Her bölümün uygulaması olacaktır.

0. Ekonometri Nedir (BB Chapter 1.)
1. Giriş ve Matris Cebiri (GW Appendix A.)
2. Olasılık ve Dağılım Teorisi (GW Appendix B)
3. İstatistiki Yorumlama (GW Appendix C)
4. Basit Doğrusal Regresyon Modeli (BB Chapter 3)
5. Çoklu Regresyon Modeli (GW Chapter 2,3,4)
8. Hata terimimin klasik varsayımları İhlal etmesi (BB Chapter 5 )
9. Genel Doğrusal Modelin Temelleri (BB Chapter 7)
10. Regresyon diagnostikleri ve Spesifikasyon Testleri (BB, Chapter 8)
11. Genelleştirilmiş En Küçük Kareler (GLS) (BB, Chapter 9, GW Chapter 9)
12. Görünürde İlişkisiz Regresyon (SUR) (GW, Chapter 10)
13. Eşanlı Denklem sistemleri (BB Chapter 11, GW, Chapter 10)
11. Panel veri modelleri (BB Chapter 12, GW, Chapter 11)
14. Kesikli Bağımlı Değişken Modellleri (GW, Chapter 17,18,19)