Мавзу: Ýêîíîìåòðèê ìîäåëëàð. Режа: Эконометрика фани ва унинг ахамияти. Ýêîíîìåòðèê òàëèëíèíã àñîñèé мàñàëàëàðè. Иšтисодий маълумотлардаги чизиšли статистик богланиш тахлили. Корреляция коэффициенти. Чèçèšëè ðåãðåññèÿ òàëèëè

y
х
1
х
2
х
3
х
4
Х
P
1
P
4
а
Q
1
Q
2
Q
3
Q
4
P
2
P
3

---

Hаr bir kuzаtishlarining хаtоsini аniqlаymiz:
1
1
1
ˆ
y
y
−
=

2
2
2
ˆ
y
y
−
=

3
3
3
ˆ
y
y
−
=

4
4
4
y
ˆ
y
−
=

Noma’lum parametrlarni topishning usullаridаn biri
хаtоlаr kvаdrаtlаrining yig̒ʻindisini minimаllаshtirishdаn
ibоrаtdir.
min
2
4
2
3
2
2
2
1
→
+
+
+
=
ε
ε
ε
ε
S
Bundan quyidagini yozish mumkin:

---

bu y
еrdа

---

Yuqorida tanishib chiqqan usul orqali biz quyidagi bir 
o‘zgaruvchili regressiya modelini qaraymiz: 
Y= α + βx + ε
(1)
va tanlama kuzatishlari orqali regressiya tenglamasi 
koeffitsientlarini baholab, quyidagini hosil qildik deb 
hisoblaymiz: ŷ = 
a
+ 
b
x (2)
Shuningdek biz x- tasodifiy bo‘lmagan ekzogen 
o‘zgaruvchi deb faraz qilamiz. Boshqacha so‘z bilan aytganda 
uning qiymatlari barcha kuzatishlarda oldindan berilgan va 
qidirilayotgan bog‘lanish bilan hech qanday aloqaga ega 
emas. 
Biz bilamizki, Y miqdor ikkita qismdan iborat.

---

Birinchi
qismi α+βx tasodifiy bo‘lmagan qismdan
iborat
bo‘lib, ehtimollik qonunlariga bog‘liq emas va
ikkinchisi ε tasodifiy qismi.

---

---

---




---

Umumiy holda aytish mumkinki, regressiya 
koeffitsiyenti, yuqori aniqlikka erishishi uchun 
quyidagilar bajarilishi kerak:
1. tanlamadagi kuzatishlar soni yetalicha koʻp
boʻlishi;
2. tushuntiruvchi oʻzgaruvchilarda tanlama 
dispersiyasi katta boʻlishi;
3. tasodifiy hadning nazariy dispersiyasi kichik 
boʻlishi;
Gauss-Markovning quyidagi 4 ta shartidan 
regressiya koeffitsientining siljimasligi qoidalarini 
aniqlashda foydalanishimiz uchun ularni quyida 
keltirib o‘tamiz.

---

---

---

---

---

18