Ikkinchi darajali parabola –
2
2
1
0
x
a
x
a
a
y
Uchinchi darajali parabola –
3
3
2
2
1
0
x
a
x
a
x
a
a
y
n
-darajali parabola –
n
n
x
a
x
a
x
a
a
y
...
2
2
1
0
Giperbola –
x
a
a
y
1
0
b
- darajali giperbola –
b
x
a
a
y
1
0
Logarifmik –
x
a
a
y
1
0
log
Yarim logarifmik –
x
a
a
y
ln
1
0
Ko„rsatkichli funktsiya –
x
a
a
y
1
0
Darajali funktsiya –
1
1
0
a
x
a
y
Logistik funktsiya –
bx
e
a
a
y
1
0
1
51
4.3.-rasm.Chiziqli va chiziqsiz regression bog„lanishlar
Masala: berilgan ma‟lumotlar
n
kuzatuvlar soni va ikkita
x
va
y
o„zgaruvchi
ko„rsatkichlarning
n
i
y
x
i
i
,...
2
,
1
),
,
(
asosida kuzatuv ma‟lumotlarini eng maqbul yul
bilan ta‟riflaydigan
)
(
€
x
f
y
analitik bog„liqlikni aniqlash kerak.
Kuzatuv natijalarini jadval shaklida ko„rish qulaydir
jadval1
kuzatuv ma‟lumotlari
X
y
1
x
1
y
1
2
x
2
y
2
...
…
…
N
x
n
y
n
Xar bir qator faqatgina bita kuzatuv natijasini o„z ichigi oladi
)
,
(
i
i
y
x
.
Kuzatuv ma‟lumotlarni eng yaxshi yul bilan ta‟riflaydigan
)
(
x
f
y
bog„lilik
tushunchasini izohlaymiz. Har bir qatordagi
)
,
(
i
i
y
x
ning ma‟nosini koordinata
52
nuqtalarida
)
,
(
i
i
y
x
ko„rish mumkin. Barcha nuqtalarning yig„indisi, korrelyatsiya
maydonida joylashgan (
4.4,4.5.-rasm
).
4.4.-rasm. Korrelyatsiya maydoni 4.5.- Rasm. Eng yaxshi chiziqli regressiya
Tekislikda
)
(
x
f
y
bog„liqga muayyan egri chizig„i to„g„ri keladi. Qanchalik
egri chiziq korrelyatsiya maydonidagi nuqtalarga yaqin bo„lsa shuncha
)
(
x
f
y
bog„liqligi manba ma‟lumotlarni tasvirlaydi.
4.4. Korrelyatsion-regression tahlilda eng kichik kvadratlar usulining qo„llanilishi.
Funksiyalar parametrlari odatda
“eng kichik kvadratlar”
usuli bilan
aniklanadi. Eng kichik kvadratlar usulini mazmuni quyidagicha: xaqiqiy
miqdorlarning tekislangan miqdorlardan farqining kvadratlari yigindisi eng kam
bo„lishi zarur (4.6-rasm):
min
)
(
2
x
y
y
(4.14)
53
(x
1
, y
1
)
(x
2
, y
2
)
(x
3
, y
3
)
(x
4
, y
4
)
(x
5
, y
5
)
(x
6
, y
6
)
(x
7
, y
7
)
x
y
4.6-rasm. Eng kichik kvadratlar usulining grafikli ko„rinishi
Bir omilli chiziqli bog„lanishni olaylik:
x
a
a
y
x
1
0
(4.15)
Qiymat
2
)
(
x
y
y
eng kam bo„lishi uchun birinchi darajali xosilalar nolga
teng bo„lishi kerak:
2
1
0
2
)
(
)
(
x
a
a
y
y
y
S
x
min
(4.16)
0
0
1
0
a
S
a
S
(4.17)
0
a
S
-2
0
)
(
1
0
x
a
a
y
1
a
S
-2
1
a
0
)
(
1
0
x
a
a
y
(4.18)
Bir necha o„zgarishlardan so„ng eng kichik kvadratlar usulining normal tenglamalar
tizimi hosil bo„ladi.
x
y
x
a
x
a
y
x
a
a
n
2
1
0
1
0
(4.19)
Qo„yidagi ifoda bilan foydalanib
,
,
,
,
2
2
xy
xy
n
x
x
n
y
y
n
x
x
n
(4.19) dan olamiz
54
xy
x
a
x
a
y
x
a
a
2
1
0
1
0
(4.20)
Yuqoridan
a
0
va
a
1
parametrlar quyidagi formulalar bilan aniqlanadi:
x
a
y
a
1
0
2
2
1
x
x
y
x
xy
a
(4.21)
b
parametrni quydagi formula bilan tasvirlash mumkin
2
2
)
)(
(
1
)
,
cov(
x
i
i
x
y
y
x
x
n
y
x
b
(4.22)
Chiziqli regressiyaning parametrlar sharxini ko„rib chiqamiz.
Omilli o„zgaruvchi
b
koeffitsienti, u
x
omilibir birlikga o„zgarsa
y
ning
o„rtacha xisobda qanchalarga o„zgarishini ko„rsatadi.
Misol uchun tassavur qilaymizki, xarajat bilan ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi
o„rtasida bog„liqligi quyidagini tashkil etsa
x
y
58
,
0
35000
U xolda,ishlab chiqarish xajmni 1 birlikga oshirish uchun bizdan 580 so„m
qo„shimcha xarajatni talab etadi.
(4.7) tenglamaning
a
ozod a‟zosiga to„g„ri kelsa, qachonki
x
o„zgaruvchi
vaqtni bildirsa shunda
a
tenglamaning boshlang„ich vaqtini anglatadi. Boshqa
paytlarda esa
a
iqtisodiy ta‟riflanmaydi.
Nazorat uchun savollar
1.
Korrelyatsion-regressiontahlilning maqsadlari nimalardan iborat?
2.
Juft, xususiy va ko„plikdagi korrelyatsiya koeffitsientlarining farqi nimadan
iborat?
3.
Qaysi hollarda korrelyatsiya indeksi qo„llaniladi?
4.
Regressiya koeffitsientlarining iqtisodiy mohiyati nimadan iborat?
5.
“Eng kichik kvadratlar usuli” ning mohiyatini tushuntirib bering.
6.
Normal tenglamasini echish usullarini tushuntirib bering.
7.
Real iqtisodiy jarayonlar bo„yicha turli xildagi bog„lanishlarga 10 ta misol
tuzing.
55
5. KO„P OMILLI EKONOMETRIK TAHLIL
5.1. Ko„p omilli ekonometrik modellarni tuzish uslubiyoti.
5.2. Chiziqli va chiziqsiz ko„p omilli regression bog„lanishlar.
5.3.Ko„p omilli regressiya tenglamasi parametrlarini baholashda eng
kichik kvadratlar usuli.
5.4. Ekonometrik model parametrlarining iqtisodiy tahlili va elastiklik
koeffitsientlarini hisoblash.
Tayanch iboralar: ko„p omilli korrelyatsiya, ko„p omilli regression
bog„lanishlar, korrelyatsiya koeffitsienti, bevosita eng kichik kvadratlar usuli,
elastiklik koeffitsientlar
5.1. Ko„p omilli ekonometrik modellarni tuzish uslubiyoti
Ko„plik
korrelyatsiyasi
tasodifiy
ko„rsatkichlar
guruhi
o„rtasidagi
bog„lanishlarni o„rganadi. Iqtisodiy tahlilda ko„plik korrelyatsiya usulini qo„llanilishi
hisoblash texnikasi yaratilganidan so„ng kengaydi va qisqa muddatda katta
yutuqlarga erishildi, ham iqtisodiy, ham matematika fanlarini rivojlanishiga o„z
ulushini qo„shdi.
Ko„plik (ko„p omilli) korrelyatsiya usuli murakkab jarayonlarni tahlil
qilishning asosiy usullaridan biri hisoblanadi. Bu usul murakkab jarayonlarda ro„y
berayotgan alohida hodisalarni modellashtirish va bashorat qilish imkonini beradi.
Ko„pomilli regressiya natijaviy belgiga ta‟sir etuvchi omillar majmuasidan bir
dominant omilniajratib bo„lmaydigan va bir necha omillarning ta‟sirini hisobga olish
zarur hollarda natijaga olib keladigan xususiyatga ta‟sir qiluvchi qo„llaniladi.
Masalan, mahsulot ishlab chiqarish hajmi asosiy va aylanma mablag„lar
miqdori, xodimlarning soni, boshqaruv darajasi va boshqalar bilan belgilanadi,
talabning darajasi nafaqat narx bo„yicha, balki aholida mavjud bo„lgan pulga bog„liq.
56
Ko„pomilli regressiyalarning asosiy maqsadi –ko„plab omillarni o„z ichiga
olgan modelni yaratish, ularning har birining ta‟sirini alohida belgilash, shuningdek
modellashtirilgan ko„rsatkichga ularning umumiy ta‟sirini aniqlashdir.
Ko„p omilli korrelyatsiya usulidan foydalanish quyidagi tartibda amalga
oshiriladi.
1. Kuzatishlar asosida to„plangan katta mikdordagi dastlabki ma‟lumotlarni
qayta ishlash asosida bir argumentning o„zgarishida funksiya qiymatini o„zgarishini
qolgan argumentlar qiymati belgilangan sharoitda aniqlanadi.
2. Qiziqtirayotgan bog„lanishga boshqa omillarni ta‟sirini (o„zgartirish)
darajasi aniqlanadi.
Korrelyatsiya tahlili usullarini qo„llayotgan izlanuvchilar oldida turadigan
asosiy muammolar bo„lib quyidagilar hisoblanadi:
- funktsiyako„rinishini (turini) aniqlash;
- omillar-argumentlarni ajratish;
- jarayonlarni to„g„ri baholash uchun zarur bo„lgan kuzatishlar sonini aniqlash.
Funksiyaning ko„rinishini tanlashning qandaydir aniq ishlab chiqilgan uslubiy
ko„rsatmalari bo„lamasa ham, har bir izlanuvchi bu muammoni turlicha hal qiladi.
Matematika fani berilgan qiymatning har qanday sohasi uchun cheklanmagan
miqdorda funksiyalarni keltirishi mumkinligini hisobga olib, ko„p izlanuvchilar
funksiya ko„rinishini tanlash inson imkoniyatlari chegarasidan tashqarida deb
hisoblashadi. Shuning uchun funksiya ko„rinishini sof empirik asosda tanlash zarur
va keyinchalik uni o„rganilayotgan jarayonga to„g„ri kelishi (adekvatligi) tekshiriladi
va qabul qilish yoki qilmaslik haqida qaror qabul qilinadi.
Omillar o„rtasida bog„lanish shaklini tanlashning uchta usuli mavjud:
– empirik usul;
– oldingi tadqiqotlar tajribasi usuli;
– mantiqiy tahlil usuli.
Analitik funksiya turini regressiyaning empirik grafigi bo„yicha aniqlash
mumkin. Lekin mazkur grafik usulni faqat juft bog„lanish hollarida hamda
kuzatishlar soni nisbatan ko„p bo„lganda muvaffaqiyatli qo„llash mumkin.
57
Bog„liqlik shaklini tanlash usuli ikki bosqichda bajariladi.
1) Eng ma‟qul bo„lgan funksiyani tanlaymiz.
2) Tanlangan funksiyaning parametrlarini hisoblaymiz.
Dostları ilə paylaş: |