Microsoft Word antibohran-vidadi doc

 
157
dərəcələri likvidlik probleminə yol açır və banklara etibarı azaldır. 
Həmçinin xarici valyuta ilə depozitlərin pul kütləsi M2 – yə 
olan  nisbəti  vacib  indekator  rolunu  oynayır.  Daşınmaz  əmlakın 
qiymətləri klassik kredit kredit təminatı kimi çıxış edir və burada 
enmə verilmiş kreditin dəyərinin real olaraq qiymətdən düşməsinə 
gətirib çıxardır. Bundan əlavə ixrac qiymətləri, neft qiymətlərində 
mənfi  dinamika  sistemli  bank  böhranının  yaxınlaşmasına  bir 
işarədir.  
Milli  valyutanın  devalvasiyası  xüsusilə  də  əgər  bank  öhdə-
liklərinin  böyük  hissəsi  xarici  valyutada  əks  olunduğu  təqdirdə 
bank panikasının yaxınlaşması indekatoru rolunda çıxış edir. Real 
mübadilə  kursu  indekatoru  valyuta  böhranı  üçün  əsas  siqnal 
olduğuna  əsasən  bank  qeyri  –  stabilliyi  üçün  də  indekator  rolunu 
oynayır. Bundan əlavə mübadilə kursunu saxlamaq məqsədi ilə in-
tervensiya üçün mərkəzi bankın valyuta ehtiyatları həcmi həmçinin 
bank sisteminə təzyiq mexanizminə malikdir.  
Bank qeyri – stabilliyi indekatorlarından borc silkələnmələri, 
suveren  kredit  reytinqi,  siyasi  amillər  kimi  yuxarıda  qeyd  etdiyi-
miz  göstəriciləri  də  ayırmaq  olmaz.  Bu  siqnallar  bank  və  ikiqat 
böhranların  həmçinin  bütövlükdə  maliyyə  sistemindəki  silkələn-
mələrdə çox böyük rol oynayırlar.  
Bank  sisteminin  böhranlarından  əlavə,  bank  böhranının  öz 
şə
xsi  indekatorları  da  mövcuddur  ki,  bunlar  yalnız  bütün  sistemi 
ə
hatə etməməklə bəzi banklarda problemlər barədə məlumatlandı-
rır. Bu zaman informasiya mənbəyi kimi balans hesabatları, bank-
ların digər xərc və gəlir hesabatları çıxış edir. Bankların etibarlı ol-
ması və problem yaranma təhlükəsi kimi başlıca indekator rolunda 
bankların  kapitalizasiya  səviyyəsi  hesab  olunur.  Bankın  özəl  ka-
pitalı  bəzi  aktivlərinin  dəyəri  dəyişdiyi  halada  onun  xərclərini 
ödəyir  və  öz  öhdəliklərini  yerinə  yetirməyə  imkan  yaradır.  Özəl 
kapitalın  həcmi  aktivlərin  riskliyindən  asılıdır.  Əgər  bank  iqtisa-
diyyatın sahələrini kreditləşdirirsə ona kapitalizasiyanın yüksək sə-
viyyəsi gərəkdir, çünki bu sahələrdə xarici təsirlə bağlı çoxlu dəyi-
ş
ikliklər  baş  verir.  Şübhəli  və  vaxtı  keçən  kreditlərin  səviyyəsi 

---

 
158
bank  problemlərinin  ağırlığında  əsas  açar  indekator  rolunu  oy-
nayır. Kreditlərin aktivlərə nisbəti nə qədər böyükdürsə bir o qədər 
kredit portfeli defolt  riskinə  yaxındır. Bu problem çox zaman da-
xili nəzarət sisteminin zəifliyi zamanı ortaya çıxır.  
Ə
sas  indekator  rolunda  aktiv  və  passivlərin  müddətləri 
arasında böyük fərq çıxış edir. Likvidlik riski həmçinin iri depozit 
sertifikatlarının aktivlərə nisbəti indekatoru ilə müəyyən edilir.  
Sistem  diaqnostika.  Təklif  olunan  indekatorlar  metodikası 
ilə  yanaşı  sistem  diaqnostikası  mövcuddur.  Sistem  diaqnostika 
indekatorlara  əsaslanmır  və  özünün  spesifik  xüsusiyyətləri 
mövcuddur. Belə sistemlər əsasən bank sferasında tətbiq olunur və 
formal olaraq 4 kateqoriyaya ayırd edilir: 
1.
 bankların qiymətləndirilməsinin reytinq sistemləri 
2.
 maliyyə koeffisenti və qrup şəklində analiz sistemi 
3.
 bank risklərinin qiymətləndirilməsinin kompleks sistemi 
4.
 statistik modellər. 
Bir  neçə  sistemin  bir  dəfəyə  istifadəsi  ehtimalı  daha  da  ar-
tırır.  Sistemlər  əsasən  kəmiyyət  qiymətləndirilməsini  və  kompyu-
terlə  keyfiyyət  hesablarını  özündə  cəmləyir.  Bəzilərində  kompyu-
ter proqramları, bəzi halda isə ekspert rəyləri dominantlıq edir.  
Bankların  qiymətləndirilməsinin  reytiq  sistemləri.  Ilk 
ə
vvəl  bankların  reytinqi  onların  fəaliyyətlərinin  yerində  təhlili  ilə 
ə
laqəli  idi.  Hal  –  hazırda  isə  yanaşma  müəyyən  qədər  dəyişərək 
uzaqdan  monitorinq  metoduna  yaxınlaşıb.  Burada  subyektiv 
qiymətləndirmə  əsas  götürülür.  Reytinq  sistemi  bank  sferasının 
cari  vəziyyətini,  problemli  bankların  üzə  çıxardılmasına  imkan 
verir.  Bu  sistem  konkret  zaman  kəsiyinin  informasiyasına  əsas-
lanır. Uzaqdan monitorinq bir tərəfdən informasiya genişliyinə yol 
açırsa digər tərəfdən yerində olan informasiya ilə dəqiqliyini aşağı 
salır. 
Maliyyə koeffisentləri və qrup şəklində analiz. Məlumdur 
ki,  bankın  maliyyə  vəziyyətini  son  maliyyə  göstəriciləri  top-
lusumüəyyən  edir.  Sonuncular  özündə  kapitalın  lazımı  səviyyədə 
olması,  aktivlərin  keyfiyyəti,  gəlirliyi  və  likvidliyi  cəmləyir. 

---

 
159
Çoxsaylı  koefifsentlər  bu  göstəricilərə  aid  olub  bankların  sistem 
analizində  istifadə  edilir.  Sistem  üçün  informasiya  nəzarət 
orqanlarının  illik  hesabat  məlumatları  əsasında  daxil  olur. 
Analizlərin  nəticələri  ayrı  -ayrı  kredit  təşkilatlarının  fəaliyyətinin 
müqayisəsinin formalaşması və ayrı-ayrı bank qruplarının maliyyə 
fəaliyyəti  kriteriyalarının  təyin  olunması,  eyni  zamanda  uyğun 
qrupun  göstəricilərinə  uyğun  olmayan  bankların  müəyyən  olun-
ması üçün istifadə olunur. Qrup şəklində analiz bank qrupları üçün 
maliyyə  koeffisentlərinə  əsaslanır.  Nəzarətçi  müəyyən  edir  ki, 
hansı  səviyyədə  ayrı-ayrı  bankların  göstəricisi  analoji  banklardan 
fərqlidir və bunun səbəbi araşdırılır.  
Belə  sistemdə  qrupların  təşkili  aktivlərin  həcminə  (məsələn 
böyük və kiçik banklar), bazar seqmentinin spesifikasına (məsələn, 
yerli  kommersiya  bankları,  xarici  banklar,  korporativ  və  əmanət 
bankları)  əsaslanır.  Bəzi  sistemlər  müqayisə  üçün  xüsusi  qruplar 
yaratmağa imkan verir. (məsələn, biznesin istiqaməti və ya konkret 
reqional  banklar).  Belə  yollarla  göstəriciləri  pisləşən  banklar 
müəyyən olunur. Qrup analizi həmçinin bütün bank sektorunda və 
ya  onun  ayrı-ayrı  seqmqntlərində  tendensiyaların  tədqiqində 
istifadə olunur. 
 
 

---