Boshqacha
aytganda, ikki omilli tahlilda xususiy korrelyatsiya koeffitsientlari regressiyaning standartlashtirilgan koeffitsientlarini fiksirlangan omilning omil va natija bo'yicha qoldiq dispersiyalari ulushlarining nisbatlarini kvadrat ildizdan chiqarilganiga ko'paytirilganiga teng.
Ekonometrikada xususiy korrelyatsiya koeffitsientlari odatda alohida o'zi hech qanday ahamiyatga ega emas. Asosan ular
modellarni shakllantirishda, xususan omillarni saralashda foydalaniladi. Ko'p
omilli modellarni qurishda, masalan, o'zgaruvchilarni yo'qotish
usuli bilan qurishda, birinchi qadamda barcha omillarni e'tiborga olgan regressiya tenglamasi tuziladi va xususiy korrelyatsiya koeffitsientlari matritsasi hisoblanadi. Ikkinchi qadamda Styudent t-kriteriyasi bo'yicha xususiy korrelyatsiya ko'rsatkichining qiymati eng kichik va ahamiyatsiz bo'lgan omil saralanadi. Uni modeldan chiqarib tashlab yangi regressiya tenglamasi tuziladi. Bu amallarni bajarish barcha xususiy korrelyatsiya koeffitsientlari nolga yaqinlashganicha davom ettiriladi. Agar muhim bo'lmagan omillar chiqarib tashlangan bo'lsa, u holda ketma-ket
ikki qadamda tuzilga