141
minatı, bank nəzarətinin gücləndirilməsi və bazar intizamının
möhkəmləndirilməsi yolu ilə bank böhranlarının qarşısının alın-
ması üsullarını nəzərdə tutur. BHB erkən qarşısını alma üsulların-
dan istifadə etməyi tövsiyə edir.
Bank böhranlarının qarşısının alınması üsulları daha ətraflı
şə
kildə Bazel Bank nəzarəti komitəsinin “Effektiv bank nəzarəti-
nin əsas prinsiplərinə” əsaslanan Problemli banklara nəzarət üzrə
təlimatda
125
izah olunub. Təlimat iki hissədən ibarətdir: birinci
hissə böhranların qarşısının alınmasının ümumi metodoloji məsə-
lələrinə və sisteminə, ikincisi – vəziyyətin düzəldilməsi prosedur-
larına və böhranların aradan qaldırılmasına həsr olunub. Təlimatda
böhranların erkən qarşısının alınması üzrə statistik modellərə əsas-
lanan bankların kəmiyyət göstəricilərinin qiymətləndirilməsi üsul-
ları, bankların fəaliyyətinin keyfiyyət və kəmiyyət göstəricilərinin
kompleks qiymətləndirilməsindən ibarət olan nəzarət üsulları, mə-
lumatların toplanılması üçün məlumat yolları, böhran baş verdiyi
halda qabaqlayıcı tədbirlərin planlaşdırması və digər tədbirlər
tövsiyə olunur.
Bankların maliyyə göstəricilərinin qiymətləndirilməsi üzrə
kəmiyyət üsulları müxtəlif indikatorların qurulmasına, onların
inkişaf tendensiyasının müəyyənləşdirilməsinə, göstəricilərin on-
ların eyni növ banklar qrupu üzrə qiymətləri ilə müqayisəsinə əsas-
lanır. Erkən qarşısını almanın bəzi statistik modelləri müəyyən
olunmuş zaman kəsiyi çərçivəsində bank problemlərinin yaranma
ehtimalının qiymətləndirilməsi üçün, digərləri isə baş verə biləcək
gələcək zərərin proqnozlaşdırılmasına əsaslanan bankların ödəmə
qabiliyyətinin proqnozlaşdırılması üçün nəzərdə tutulub. Modellər
üçün giriş məlumatı kimi obyektiv qiymətləndirilə biləcək bank
sisteminin və bankların vəziyyət göstəriciləri çıxış edir. Modellər-
də idarəetmənin, risklərin qiymətləndirilməsinin, daxili nəzarətin
keyfiyyəti, həmçinin rəqabət qabiliyyəti və xarici amillərin təsiri
125
Supervisory Guidance on Dealing with Weak Banks. Basel Committee on
Banking Supervision, BIS. – Basel, 2002. – S. 52.
142
kimi göstəriciləri nəzərə almaq çətindir. Bu səbəbdən böhranın
erkən qarşısının alınması modelləri yalnız bankın vəziyyətinin
tədqiqinin davam etdirilməsi zəruriliyi haqqında xəbərdaredici
siqnal verirlər, bu da məhdud zaman və ehtiyatlar şəraitində
nəzarət orqanlarına bütün səylərini problemlərin yaranma ehtimalı
yüksək olan kredit təşkilatlarında cəmləşdirməyi, bankların
özlərinə isə mənfi amillərin təsirinin qarşısını almağa kömək edir.
Nəzarət orqanlarının böhran hadisələrinin erkən qarşısının
alınması üzrə statistik modellərin istifadəsinə artan maraq onunla
şə
rtləndirilmişdir ki, bankların cari vəziyyətini təsvir edən digər
üsullardan fərqli olaraq həmin modellər bank problemlərinin proq-
nozlaşdırılmasına istiqamətlənmişdir. Müxtəlif ölkələrin nəzarət
orqanları onları öz təcrübəsində tətbiq edirlər. Statistik modellər
riski artan bankların, onların reytinqinin aşağı düşməsi ehtimalının
qabaqcadan müəyyənləşdirilməsi, müflisləşmənin və dəyə biləcək
zərərin proqnozlaşdırılması üçün istifadə olunurlar.
Böhranların erkən qarşısının alınması üzrə statistik modellə-
rin istifadəçiləri onların aşağıdakı xüsusiyyətlərini qeyd edirlər:
• Böhran növlərinin və onların indikatorlarının seçimi,
bunun əsasında sarsıntıların erkən qarşısının alınması modellərinin
yaradılması, böhranların proqnozlaşdırılması zamanı ondan əvvəl-
ki təcrübənin nəzərə alınması subyektiv amillə şərtləndirilmişdir.
• Maliyyə bazarının dəyişiklikləri, onun fəaliyyətinin mürək-
kəbləşməsi və böhran hadisələri haqqında statistik məlumatların
azlığı şəraitində istifadə olunan proqnozlaşdırma metodikalarının
effektivliyini daima qiymətləndirmək lazımdır.
• Proqnoz əsas məlumatların keyfiyyətli, modellərin effektiv
olduğu dərəcədə doğru olacaq. Proqnozlaşdırmanın zaman inter-
valı proqnozların yüksək dəqiqliyi tələblərinin yerinə yetirilməsi
üçün müəyyən olunur; zaman intervalı adətən bir neçə aydan üç ilə
qədər diapazonunda yerləşir.
• Reytinqlərin dəyişməsinin proqnozlaşdırılması modelləri
üçün zaman intervalı müflisləşmələrin və ya gözlənilən zərərin
143
proqnozlaşdırılması modelləri üçün zaman intervalı ilə müqa-
yisədə daha qısadır.
• İstənilən proqnozlaşdırma modellərində səhvlər ola bilər:
yanlış siqnallar və böhranların nəzərdə qaçırmaları.
• Nəzarət orqanlarının fikrincə bu zaman bazarın problemli
iştirakçılarının sabit kimi qiymətləndirildiyi nəzərdən qaçırmalar
daha təhlükəlidir. Bu hal həmin iştirakçıların risklərini artırır və
böhranın həllinə yönələn xərclərin çoxalmasına səbəb olur. Bu sə-
bəbdən modellər bu tip səhvlərin azaldılmasına istiqamətləndirilir,
baxmayaraq ki, yanlış siqnallar nizamlayıcı orqanlar üçün mənfi
nəticələnirlər, çünki qüvvələrin yayınmasına gətirib çıxardırlar.
Böhranların erkən qarşısının alınması modellərindən istifadə
edən bank nəzarəti orqanları daima onların test yoxlamasını
keçirirlər. ABŞ-nın FES (Federal Ehtiyat Sistemi) hər il SEER
modellərinin proqnozlarının keyfiyyətini və risklərin reytinqini
onların cari göstəricilərə uyğunluq dərəcəsini müqayisə edərək
qiymətləndirir. Proqnozun keyfiyyətinin müəyyənləşdirilməsi üçün
ə
vvəlcədən söylənilən hadisələrin sayı real baş verən hadisələrin
sayı ilə müqayisə edilir. Analoji olaraq Fransanın Bank Komissi-
yası müntəzəm surətdə ödəmə qabiliyyətinin proqnozlaşdırılması
üzrə modelin işinin düzgünlüyü qiymətləndirilən məruzələr nəşr
etdirir. Reytinqin, müflisləşmənin, ödəmə qabiliyyətsizliyinin və
ya gözlənilən zərərlərin azaldılması ehtimalının proqnozlaşdırılma-
sı çətinliyi və modellərin təkmilləşdirilməsinin davam etdirilməsi
zəruriliyi qeyd olunur.
Erkən qarşısını alma modellərinin xüsusiyyətlərinin öyrənil-
məsi onların aşağıdakı yaxşı cəhətlərini ayırmağa imkan verir:
• maliyyə bazarlarının vəziyyətinin və onların iştirakçıları-
nın kəmiyyət göstəricilərinin müntəzəm və obyektiv qiymətləndi-
rilməsinin təmin edilməsi;
• erkən mərhələlərdə böhranların yaranma ehtimalının
müəyyən olunmuş meyarlar üzrə müəyyənləşdirilməsi;
Dostları ilə paylaş: |