32
8. Natijaviy ko„rsatkichga jiddiy ta‟sir ko„rsatadigan faqat muhim omillar
ta‟sirini ko„rib chiqish lozim.
9. Regressiya tenglamalariga kiritilgan omillar soni katta bo„lmasligi lozim.
Chunki omillar sonining katta bo„lishi, asosiy omillardan chetga olib kelishi mumkin.
Omillar soni kuzatishlar sonidan 3-5 marta kam bo„lishi kerak.
10. Regressiya tenglamasining omillari turli xil xatolar ta‟sirida buzilishga olib
keladigan xatoliklar bo„lmasligi kerak. Omillar o„rtasida
funktsional yoki shunga
yaqin bog„lanishlarning mavjudligi - multikollenearlik borligini ko„rsatadi.
11. Kuzatuvlar sonini oshirish uchun ularning makonda takrorlanishidan
foydalanish mumkin emas. Makonda hodisalarning o„zgarishi avtoregressiyani
vujudga keltirishi mumkin. Avtoregressiya esa statistikadagi mavjud o„zgaruvchilar
o„rtasidagi bog„lanishni ma‟lum darajada buzadi. Shuning uchun ko„rsatkichlar
dinamik qatorlarida regression bog„lanishni o„rganish statistikadagi bog„lanishni
o„rganishdan tubdan farq qiladi.
12. Har bir omil bo„yicha taqsimot normal taqsimotga ega bo„lishi shart emas.
Bu
regression tahlilni natijaviy, alomatli qiymat va tasodifsiz qiymatli omillar
o„rtasidagi bog„lanishni ifodalovchi sifatida ta‟riflashdan kelib chiqadi.
13. Omillarni natural birlikda o„lchashda nisbiy qiymatlarga nisbatan ortiqroq
ko„rish lozim. Nisbiy qiymatlar o„rtasidagi
korrelyatsiya, regressiya tenglamasi
parametrlari qiymati bog„lanish mazmunini buzishi mumkin.omillar o„rtasidagi
bog„lanishni ifodalovchi sifatida ta‟riflashdan kelib chiqadi.
Demak, ekonometrik modellarga qo„yiladigan asosiy talablar :
1)
Modelda
kuzatilayotgan
ning o„zgarishiga kuchli ta‟sir qilayotgan asosiy
omillar qatnashishi kerak;
2)
Barcha bog„liq bo„lmagan
omillar asosiy bog„liq bo„lgan omil
Dostları ilə paylaş: