O„zbekiston respublikasi oliy va o„rta maxsus ta‟lim vazirligi toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

1.Bir tenglamali regression modellar 
)
,
(
a
X
F
Y
, bu yerda 
)
,...,
,
(
2
1
n
x
x
x
X
–
o„zgaruvchi omillar sifatida ishtirok 
etuvchi iqtisodiy ko„rsatkichlar; 
a
-
modelning parametrlarining vektori. 
2. Bir vaqtli tenglamalar tizimi. 
Bu modellar tizimli tenglamalar ko„rinishida bo„ladi. Tizim regression 

---

24 
tenglamalardan iborat bo„lishi mumkin va har biri erkin o„zgaruvchi omillardan 
tashqari boshqa tenglamalardagi bog„liq bo„lgan o„zgaruvchilardan tuzilgan bo„lishi 
mumkin.Amaliyotda bunday tizimlarning rekursiv ko„rinishga keltiriladi.Buning 
uchun oldin bog„liq bo„lgan ko„rsatkichlar (o„zgaruvchilar) topiladi va ular faqat 
erkin o„zgaruvchilarga bog„liq bo„ladi. Keyinchalik erkin o„zgaruvchilar va topilgan 
bog„liq bo„lgano„zgaruvchilar aniqlanadi. Shunday qilib har bir 
Y
faqat erkin 
o„zgaruvchilar va tizimda aniqlangan o„zgaruvchilardan iborat bo„ladi. Tizimli 
ekonometrik tenglamalar oddiy regression tenglamalardan farqli o„laroq murakkab 
matematik apparatni talab etadi. 
3. Vaqt qatorlari modellari. 
Ma‟lum ko„rsatkichni vaqt bo„yicha ketma-ket joylashtirilishi vaqtli qator deb 
ataladi. Tadqiq qilinayotgan o„zgaruvchining qiymatlari qator darajasi deb ataladi. 
Vaqt qatorlari modellarda faqat bitta erkin o„zgaruvchi 
t
-vaqt bo„ladi va ular 
bir omilli modellardir. 
Iqtisodiy ko„rsatkichlardan tashkil topgan vaqtli qatorlarda quyidagi tarkibiy 
elementlar:trend,mavsumiy,tsiklik va tasodifiy komponentlarni aniqlash mumkin. 
Trend deb jarayondagi uzoq muddatli barqaror va takrorlanuvchi komponentga 
aytiladi.Masalan:vaqt oralig„ida maxsulotning sotish hajmining uzluksiz oshishi, 
maxsulot ishlab chiqarishning o„zgarishi va h.k. 
Iqtisodiy jarayonlarning vaqtli qatorlar trendining atrofida doimiy tebranuvchi 
komponenta bo„lishi mumkin. Agar u davriy bo„lib yil davomida tebranib tursa uni 
mavsumiy tebranishlar deyiladi. Agar tebranish bir necha yil davomida davom etsa 
uni siklik tebranish deb ataymiz.Trend mavsumiy va siklik komponentlar doimiy 
bo„lsa ularni vaqtli qatorlarning tizimli komponenti deyiladi. Vaqtli qator doimo bu 
komponentlarga ega bo„lishi shart emas. 
Siklik tebranishlardan tashkil topgan ekonometrik modellarni additiv yoki 
multiplikativ shaklda yozish mumkin. 
Vaqtli modellarga shuningdek ko„p miqdordagi murakkab additiv prognoz va 
avtoregression modellarni kiritish mumkin. 

---

25 
Ekonometrik modellarning malumotlar turi: 
Makon bo„yicha
- malum davrda har xil obektlar bo„yicha malumotlar, 
masalan: Mintaqa korxonalarining ishlab chiqarish hajmi, ishchi xizmatchilar soni. 
Vaqt bo„yicha
- aynan obekt bo„yicha bir necha davr malumotlari,masalan: 
istemol tavarlari indeksi, keyingi yillardagi bandlik va h.k. 
Ekonometrik modellar o„zgaruvchilarini shartli quyidagi turlarga ajratish 
mumkin (1.6-rasm.