Parashikimit me simulimin monte carlo
Yüklə 1,14 Mb. Pdf görüntüsü
|
-22- ndaj goditjeve të jashtme, si dhe shqyrtojmë formën e shpërndarjes së parashikimit stokastik. Në këtë model, Pbb-ja përcaktohet nga ana e kërkesës, kështu që zhvillimi i aktivitetit ekonomik është funksion i konsumit total, investimeve totale (private dhe publike), si dhe i eksporteve neto. Duke përdorur teknikën Monte Carlo, ne gjeneruam rreth 1000 variabla të rastit, veçanërisht për Pbb-në, konsumin total real, investimet private reale, eksportet reale dhe importet reale. Kështu në total, ne kemi një matricë të numrave të rastit me përmasa 5x1000. Duke qenë se nuk kemi një numër të mjaftueshëm projeksionesh (vetëm 8 tremujorë parashikime kryesisht për Pbb- në) për të analizuar karakteristikat e gabimit të parashikimit, ne kemi supozuar se këto terma gabimi kanë një shpërndarje normale me mesatare zero dhe me devijim standard të barabartë me devijimin standard të mbetjeve të tyre historike. Ky supozim bazohet në informacionin e dhënë në variablat e paracaktuar. Duhet të nënvizojmë se vlerësimi i lidhjeve ekonomike dhe zgjidhja e modelit është bërë për periudhën 1996-2006, ndërsa performanca e modelit është vlerësuar jashtë kësaj periudhe. Kjo nënkupton që pjesa tjetër e burimeve të mundshme të pasigurisë trajtohet si fikse, thënë ndryshe, ne supozojmë koeficientë realë ose fiks të vlerësimit, si dhe një strukturë të saktë të specifikimit të modelit. Pra, ne kemi një parashikim të kushtëzuar nga ecuria e variablave ekzogjenë të përfshirë në model, parametrat e ekuacioneve dhe në specifikimin e saktë të modelit. Kjo do të thotë që gabimi i pritshëm i parashikimit, vjen si rezultat i goditjeve ose “zhurmave” në termin e gabimit të secilit prej ekuacioneve (bianchi dhe Calzolari (1982)). Rezultatet e eksperimentuara me anë të modelit MEAM janë të paraqitura në tabelën 1, e cila përmban informacion lidhur me anshmërinë në përqindje të rezultateve, e matur si diferencë midis mesatares së parashikimit stokastik dhe mesatares së parashikimit deterministik, e shprehur në përqindje të këtij të fundit. Një diferencë e madhe midis mesatares së parashikimit stokastik dhe mesatares deterministike është tregues për një shkallë të lartë jolineariteti të modelit, duke dëshmuar kështu se parashikimi i marrë nga vlerësimi stokastik është më i mirë sesa parashikimi deterministik. Një rezultat tjetër që paraqitet në tabelë është koeficienti i variacionit të parashikimit stokastik, i matur si devijim standard i
-23- parashikimit në përqindje ndaj mesatares së parashikimit stokastik. Përmes kësaj statistike, ne mund të llogarisim devijimin e serive tona të parashikimit krahasuar me parashikimin mesatar. Sa më e madhe të jetë shpërndarja e parashikimit stokastik përreth mesatares së tij, aq më i ndjeshëm është modeli ynë kundrejt goditjeve të jashtme. Periudha e simulimit të modelit përfshin gjithsej 3 vite (ose 12 tremujorë). Rezultatet e lidhura me përqindjen e anshmërisë dhe me koeficientin e variacionit paraqiten për Pbb-në, konsumin, investimet private dhe totale, eksportet, importet, të gjitha në terma realë, si dhe për IÇK-në dhe inflacionin. Çdo rezultat tregohet për periudhën e parë, të mesme dhe të fundit, me qëllim që të evidentohet se si ndryshojnë këto statistika gjatë periudhave më të gjata të parashikimit.
Emri i variablit Anshmëria në përqindje 1 Koeficienti i variacionit 2 , % I II III I II III Pbb reale 0.0043
-0.0745 -0.1419
2.41 4.27
4.63 Konsumi total në terma realë 0.0055
-0.0918 -0.1833
2.87 5.35
6.18 Investimet totale në terma reale -0.0001
-0.0235 -0.0854
0.26 1.94
3.05 Investimet private në terma realë -0.0001
0.0145 -0.0992
0.30 2.33
3.60 Eksportet në terma reale -0.00001 -0.00002 0.00002 0.23 0.28
0.27 Importet në terma realë 0.0005
-0.0288 -0.0946
0.79 2.37
3.41 Norma e inflacionit 0.0048 0.0145
-0.0139 2.17
3.77 4.80
1 Anshmëria në përqindje = (mesatarja e parashikimit stokastik/parashikimi deterministik -1). 2 Koeficienti i variacionit = (devijimi standard i parashikimit stokastik/mesatarja e parashikimit stokastik). burimi: Llogaritje të autorëve. Disa nga rezultatet e përftuara tregojnë se parashikimet (ose projeksionet) e marra nga modeli MEAM janë përgjithësi lineare bazuar në vlerat e ulëta të koeficientit të anshmërisë në përqindje, i cili tregon se diferenca midis mesatares së parashikimit deterministik dhe mesatares së parashikimit stokastik është mjaft e vogël. Nga ana tjetër, kjo do të thotë se parashikimi deterministik i përftuar nga modeli MEAM është një parashikues i saktë i mesatares. Nëse ne analizojmë akumulimin e gabimit në kohë, do të vërejmë se Yüklə 1,14 Mb. Dostları ilə paylaş:
|