2-bob. Ekonometrik modellarning axborot ta’minoti

 
2.3. Ekonometrik modellarni tuzishda qatnashadigan 
iqtisodiy ma’lumotlarga qo‘yiladigan talablar 
Korrelyatsion va regression tahlilni qo‘llash vaqtida, omillarni 
tanlab olish va ulardan modellarda foydalanish hamda baholashdagi 
asosiy qoidalar quyidagilardan iborat: 
1. Omillarni o‘rganish bilan qamrab olinadigan ro‘yxat 
chegaralangan, omillar esa nazariy asoslangan bo‘lishi lozim. 
2. Modelga kiritilgan barcha omillar miqdor o‘zgarishlarga ega 
bo‘lishi kerak. 
3. Tadqiq qilinayotgan to‘plam sifatli bir jinsli bo‘lishi lozim. 
4. Omillar o‘zaro funksional bog‘lanmasliklari shart. 
5. Kelajakda omillar o‘zaro ta’sirini ekstrapolyatsiya qilish uchun 
modellardan foydalanilayotgan vaqtda xarakter jiddiy o‘zgarmasligi, 
statistik mustahkam va barqaror bo‘lishi lozim. 
6. Regression tahlilda har bir omilning 
)
(
x
qiymatiga bir xil 
regressiyali natijaviy o‘zgaruvchi 
)
(
y
taqsimoti normal yoki yaqin 
darajada mos kelish lozim. 
7. O‘rganilayotgan omillar tadqiq etilgan, natijaviy ko‘rsatkichli, 
mantiqan davriy bo‘lishi lozim. 
8. Natijaviy ko‘rsatkichga jiddiy ta’sir ko‘rsatadigan faqat 
muhim omillar ta’sirini ko‘rib chiqish lozim. 
9. Regressiya tenglamalariga kiritilgan omillar soni katta 
bo‘lmasligi lozim. Chunki omillar sonining katta bo‘lishi, asosiy 
6
Gujarati D.N. Basic Econometrics. McGraw-Hill, 4
th
edition, 2003 (Gu),Inc.p. 10 

---

25 
omillardan chetga olib kelishi mumkin. Omillar soni kuzatishlar 
sonidan 3-5 marta kam bo‘lishi kerak. 
10. Regressiya tenglamasining omillari turli xil xatolar ta’sirida 
buzilishga olib keladigan xatoliklar bo‘lmasligi kerak. Omillar 
o‘rtasida funktsional yoki shunga yaqin bog‘lanishlarning mavjudligi - 
multikollenearlik borligini ko‘rsatadi.
11. Kuzatuvlar sonini oshirish uchun ularning makonda 
takrorlanishidan foydalanish mumkin emas. Makonda hodisalarning 
o‘zgarishi avtoregressiyani vujudga keltirishi mumkin. Avtoregressiya 
esa statistikadagi mavjud o‘zgaruvchilar o‘rtasidagi bog‘lanishni 
ma’lum darajada buzadi. Shuning uchun ko‘rsatkichlar dinamik 
qatorlarida 
regression 
bog‘lanishni 
o‘rganish 
statistikadagi 
bog‘lanishni o‘rganishdan tubdan farq qiladi. 
12. Har bir omil bo‘yicha taqsimot normal taqsimotga ega 
bo‘lishi shart emas. Bu regression tahlilni natijaviy, alomatli qiymat va 
tasodifsiz qiymatli omillar o‘rtasidagi bog‘lanishni ifodalovchi sifatida 
ta’riflashdan kelib chiqadi. 
13. Omillarni natural birlikda o‘lchashda nisbiy qiymatlarga 
nisbatan ortiqroq ko‘rish lozim. Nisbiy qiymatlar o‘rtasidagi 
korrelyatsiya, regressiya tenglamasi parametrlari qiymati bog‘lanish 
mazmunini 
buzishi 
mumkin.omillar 
o‘rtasidagi bog‘lanishni 
ifodalovchi sifatida ta’riflashdan kelib chiqadi. 
Demak, ekonometrik modellarga qo‘yiladigan asosiy talablar : 
1)
Modelda kuzatilayotgan 
"𝒚"
ning o‘zgarishiga kuchli ta’sir 
qilayotgan asosiy omillar qatnashishi kerak; 
2)
Barcha bog‘liq bo‘lmagan 
"𝒙"
omillar asosiy bog‘liq bo‘lgan omil 
"𝒚"