Ekonometrika asoslari o'quv qo'llanma
Yüklə 35,31 Mb.
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- Takrorlash uchun savollar va topshiriqlar
- Mustaqil ishlash uchun masala
- VIII-BOB. DINAMIK QATORLARNI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH 8.1. Bir olchovli dinamik qatorlarni modellashtirish
- 8.1.2. Dinamik qatorlar darajalarining avtokorrelyatsiyasi va uning tarkibini aniqlash
Modelning keltirilgan shakli: Modelni keltirilgan shaklining har bir tenglamasiga oddiy EKKUni qo'llab Sу koeffitsientlarni aniqlaymiz. Hisoblashlarni soddalashtirish uchun o'zgaruvchilarning o'rtacha darajalaridan chetlanishlaridan foydalanish mumkin, ya'ni y = y-y va x = x-x. U holda modelning keltirilgan shaklidagi birinchi tenglamasi uchun normal tenglamalar sistemasi quyidagicha bo'ladi: ^У\Х\ < ^,У1Х2 = 1 У! X2 + 2 У1 X2 ' Yuqoridagi misol ma'lumotlarida o'rtacha darajadan chetlanishlardan foydalanib quyidagi tenglamalar sistemasini yozish mumkin. |6 = 5,2Sn+4,2S12 [10 = 4,2Su+n,2S12. Hosil bo'lgan tenglamalar sistemasini yechib modelning keltirilgan shaklining birinchi tenglamasini olamiz. y1 = 0,82^ + 0,373x2 + //1 . Xuddi shunday tartibda modelning keltirilgan shaklining ikkinchi tenglamasiga EKKUni qo'llab quyidagi normal tenglamalar sistemasini olamiz. < ^У2 ' X\ = + ^22^iXl ' X2 J ' X2 = ^2l^iXlX2 + ^22^iX2 • Yuqoridagi misol ma'lumotlari asosida quyidagiga ega bo'lamiz. J ~~ 0.4 = 5,2 • S21 + 4,2 • d22 0,4 = 4,2 • S21 +17,2 • d22. Bundan modelning keltirilgan shakldagi ikkinchi tenglamasini olamiz: y2 = -0,072 • x1 - 0,00557 -x2 +u2. Shunday qilib modelning keltirilgan shakli [yx = 0,852 • xx + 0,373 • x2 + щ [y2 = -0,072 • хг - 0,00557 -x2 +u2 ko'rinishga ega bo'ladi.Asosiy tayanch iboralar Tizim Standart Rekursiv Keltirilgan Endogen Ekzogen Tarkibiy 12.Sistema Talab Taklif Makrodaraja Mikrodaraja Takrorlash uchun savollar va topshiriqlar Nima uchun iqtisodiyotda tenglamalar sistemasini qo'llash zaruriyati vujudga keladi? Qanday tenglamalar "standart tenglamalar" deb ataladi? Miliy iqtisodiyot modeli qanday funktsiyalardan tashkil topgan tenglamalarni o'z ichiga oladi? Bog'liq bo'lmagan tenglamalar sistemasini yozib ko'ringchi. Rekursiv tenglamalar sistemasi ko'rinishidagi modelni qanday tuzish mumkin? O'zaro bog'liq bo'lgan tenglamalar sistemasini yozib ko'ringchi va u qanday nomlanadi? Endogen va ekzogen o'zgaruvchilar qanday xususiyatlarga ega? Modelning standart shakli qanday xususiyatlarga ega? Modelning keltirilgan shakli qanday xolatlarda yuzaga keladi? Standart va keltirilgan shakldagi modellar parametrlari qanday aniqlaniladi? -< Qanday qilib modelning standart shakli keltirilgan shaklda ifodalanishi mumkin? Mustaqil ishlash uchun masala Tenglamalarning keltirilgan shakldagi modelidan kelib chiqib, quyidagi tenglamalar sistemasidan r yi=2xi+4x2+\0x3 y2=3x\- 6x2+2xt, , _y3=-5jci+8jc2+5jc 3 modelning standart koeffitsientlarini aniqlang va modelning standart shaklini tuzing. VIII-BOB. DINAMIK QATORLARNI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH 8.1. Bir o'lchovli dinamik qatorlarni modellashtirish 8.1.1. Dinamik qatorlarning asosiy unsurlari Ekonometrik modellarni ikki turdagi ma'lumotlar asosida qurish mumkin: turli obyektlar to'plamining ma'lum bir vaqtdagi holatini tavsiflovchi ma'lumotlar; bitta obyektning holatini qator ketma-ket kelgan vaqtda tavsiflovchi ma'lumotlar. Birinchi turdagi ma'lumotlar asosida tuzilgan modellar fazoviy modellar deb, ikkinchi turdagi ma'lumotlar asosida tuzilgan modellar esa dinamik qatorlar modellari deb ataladi. Dinamik qator -bu ma'lum bir ko'rsatkichning bir nechta ketma-ket kelgan momentlar yoki davrlardagi qiymatlar to'plamidir. Dinamik qatorlarning har bir darajasi bir qancha omillarning ta'siri natijasida yuzaga keladi va bu omillarni shartli ravishda uchta guruhga bo'lish mumkin: qatorning tendentsiyasini shakllntiruvchi omillar; qatorning tsiklik yoki davriy tebranishini shakllantiruvchi omillar; tasodifiy omillar. O'rganilayotgan xodisa va jarayonlarda omillar turli ko'rinishlarda namoyon bo'lganda qator darajalarining vaqtga bog'liqligi turli shakllarda bo'lishi mumkin.Birinchidan, ko'pchilik iqtisodiy ko'rsatkichlar dinamik qatorlari omillar to'plami o'rganilayotgan ko'rsatkichlar dinamikasiga uzoq muddat ta'sir etishini tavsiflovchi tendentsiyaga ega bo'ladi. Haqiqatda, alohida olingan omillar o'rganilayotgan ko'rsatkichga turli yo'nalishlarda ta'sir etishi mumkin. Ammo, ular birgalikda o'suvchi yoki kamayuvchi tendentsiyalarni tashkil etadi. 8.1a)- rasmda o'suvchi tendentsiyaga ega bo'lgan gipotetik dinamik qatorlar ko'rsatilgan.
в 8.1-rasm. Dinamik qatorning asosiy komponentalari a - o'suvchi tendentsiya; b - mavsumiy komponenta; v - tasodifiy komponenta Ikkinchidan, o'rganilayotgan ko'rsatkich tsiklik tebranishga ega bo'lishi mumkin. Bu tebranishlar mavsumiy xarakterga ega bo'ladi, chunki ko'pchilik iqtisodiy tarmoqlarning iqtisodiyoti yilning davrlariga bog'liq (masalan, yozgi davrda qishloq xo'jaligi mahsulotining bahosi qishki davrdagiga nisbatan arzonroq bo'ladi, kurort shaharlarida qish faslida ishsizlik darajasi yozgi faslga nisbatan yuqori bo'ladi). Uzoq vaqt oralig'i uchun ma'lumotlarning katta to'plami mavjud bo'lganda bozor kon'yukturasining umumiy dinamikasi hamda mamlakat iqtisodiy holati bilan bog'liq bo'lgan tsiklik tebranishlarni aniqlash mumkin. 8.1b)-rasmda faqat mavsumiy komponentaga ega bo'lgan gipotetik dinamik qatorlar keltirilgan. Ayrim dinamik qatorlar hech qanday tendentsiyaga va dinamik komponentalarga ega bo'lmaydi, ularning har bir keyingi darajasi qatorning o'rtacha darajalari yig'indisi va ayrim (manfiy yoki musbat) tasodifiy 98 komponentalardan tashkil topadi. 8.1V)-rasmda faqat tasodifiy komponentalarga ega bo'lgan qator keltirilgan. Albatta, yuqorida keltirilgan modellarning hech biridan to'lig'icha haqiqiy ma'lumotlar kelib chiqmaydi. Asosan, modellar uchchala komponentalarni o'z ichiga oladi. Qatorning har bir darajasi tendentsiya, dinamik tebranishlar va tasodifiy komponentalar ta'sirida shakllanadi. Ko'p holatlarda dinamik qatorlarning haqiqiy darajasini trend, tsiklik (davriy) va tasodifiy komponentalarning yig'indisi yoki ko'paytmasi shaklida tasavvur qilish mumkin. Uchchala komponentalarning yig'indisidan tuzilgan model dinamik qatorning additiv modeli deyiladi. Uchchala komponentalarning ko'paytmasidan tuzilgan model dinamik qatorning multiplikativ modeli deyiladi. Alohida dinamik qatorlarni ekonometrik tadqiq qilish - yuqorida olingan ma'lumotlarni qatorning kelajakdagi qiymatlarini prognozlash uchun yoki ikki va undan ko'p dinamik qatorlarning o'zaro bog'langan modellarini tuzishda qo'llash uchun komponentalarning har biriga miqdoriy ifodalarni (qiymatlarni) aniqlash va berishdan iborat. 8.1.2. Dinamik qatorlar darajalarining avtokorrelyatsiyasi va uning tarkibini aniqlash Tendentsiya va tsiklik tebranishlar mavjud bo'lgan dinamik qatorlarda qatorning har bir keyingi darajasi o'zidan oldingisiga bog'liq. Dinamik qatorlarning ketma-ket darajalari orasidagi korrelyatsion bog'lanish qator darajalari avtokorrelyatsiyasi deyiladi. Avtokorrelyatsiyani berilgan chiziqli dinamik qator darajasi bilan shu qatorning vaqt bo'yicha bir nechta qadamga surilgan darajasi orasidagi korrelyatsiya koeffitsienti yordamida miqdoriy jihatdan o'lchash mumkin. Yüklə 35,31 Mb. Dostları ilə paylaş:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||