Modelni keltirilgan shaklining har bir tenglamasiga oddiy EKKUni qo'llab Sу koeffitsientlarni aniqlaymiz.
3
modelning standart koeffitsientlarini aniqlang va modelning standart shaklini tuzing.
VIII-BOB. DINAMIK QATORLARNI EKONOMETRIK
MODELLASHTIRISH
8.1. Bir o'lchovli dinamik qatorlarni modellashtirish
8.1.1. Dinamik qatorlarning asosiy unsurlari
Ekonometrik modellarni ikki turdagi ma'lumotlar asosida qurish mumkin:
turli obyektlar to'plamining ma'lum bir vaqtdagi holatini tavsiflovchi ma'lumotlar;
bitta obyektning holatini qator ketma-ket kelgan vaqtda tavsiflovchi ma'lumotlar.
Birinchi turdagi ma'lumotlar asosida tuzilgan modellar fazoviy modellar deb, ikkinchi turdagi ma'lumotlar asosida tuzilgan modellar esa dinamik qatorlar modellari deb ataladi.
Dinamik qator -bu ma'lum bir ko'rsatkichning bir nechta ketma-ket kelgan momentlar yoki davrlardagi qiymatlar to'plamidir. Dinamik qatorlarning har bir darajasi bir qancha omillarning ta'siri natijasida yuzaga keladi va bu omillarni shartli ravishda uchta guruhga bo'lish mumkin:
qatorning tendentsiyasini shakllntiruvchi omillar;
qatorning tsiklik yoki davriy tebranishini shakllantiruvchi omillar;
tasodifiy omillar.
O'rganilayotgan xodisa va jarayonlarda omillar turli ko'rinishlarda namoyon bo'lganda qator darajalarining vaqtga bog'liqligi turli shakllarda bo'lishi mumkin.Birinchidan, ko'pchilik iqtisodiy ko'rsatkichlar dinamik qatorlari omillar to'plami o'rganilayotgan ko'rsatkichlar dinamikasiga uzoq muddat ta'sir etishini tavsiflovchi tendentsiyaga ega bo'ladi. Haqiqatda, alohida olingan omillar o'rganilayotgan ko'rsatkichga turli yo'nalishlarda ta'sir etishi mumkin. Ammo,
ular birgalikda o'suvchi yoki kamayuvchi tendentsiyalarni tashkil etadi. 8.1
a)- rasmda o'suvchi tendentsiyaga ega bo'lgan gipotetik dinamik qatorlar ko'rsatilgan.
в
8.1-rasm. Dinamik qatorning
asosiy komponentalari a - o'suvchi tendentsiya; b - mavsumiy komponenta; v - tasodifiy komponenta
Ikkinchidan, o'rganilayotgan ko'rsatkich tsiklik tebranishga ega bo'lishi mumkin. Bu tebranishlar mavsumiy xarakterga ega bo'ladi, chunki ko'pchilik iqtisodiy tarmoqlarning iqtisodiyoti yilning davrlariga bog'liq (masalan, yozgi davrda qishloq xo'jaligi mahsulotining bahosi qishki davrdagiga nisbatan arzonroq bo'ladi, kurort shaharlarida qish faslida ishsizlik darajasi yozgi faslga nisbatan yuqori bo'ladi). Uzoq vaqt oralig'i uchun ma'lumotlarning katta to'plami mavjud bo'lganda bozor kon'yukturasining umumiy dinamikasi hamda mamlakat iqtisodiy holati bilan bog'liq bo'lgan tsiklik tebranishlarni aniqlash mumkin. 8.1b)-rasmda faqat mavsumiy komponentaga ega bo'lgan gipotetik dinamik qatorlar keltirilgan.
Ayrim dinamik qatorlar hech qanday tendentsiyaga va dinamik komponentalarga ega bo'lmaydi, ularning har bir keyingi darajasi qatorning o'rtacha darajalari yig'indisi va ayrim (manfiy yoki musbat) tasodifiy
98
komponentalardan tashkil topadi. 8.1V)-rasmda faqat tasodifiy komponentalarga ega bo'lgan qator keltirilgan. Albatta, yuqorida keltirilgan modellarning hech biridan to'lig'icha haqiqiy ma'lumotlar kelib chiqmaydi. Asosan, modellar uchchala komponentalarni o'z ichiga oladi. Qatorning har bir darajasi tendentsiya, dinamik tebranishlar va tasodifiy komponentalar ta'sirida shakllanadi.
Ko'p holatlarda dinamik qatorlarning
haqiqiy darajasini trend, tsiklik (davriy) va tasodifiy komponentalarning yig'indisi yoki ko'paytmasi shaklida tasavvur qilish mumkin. Uchchala komponentalarning yig'indisidan
tuzilgan model dinamik qatorning additiv modeli deyiladi. Uchchala komponentalarning ko'paytmasidan tuzilgan model
dinamik qatorning multiplikativ modeli deyiladi.
Alohida dinamik qatorlarni ekonometrik tadqiq qilish - yuqorida olingan ma'lumotlarni qatorning kelajakdagi qiymatlarini prognozlash uchun yoki ikki va undan ko'p dinamik qatorlarning o'zaro bog'langan modellarini tuzishda qo'llash uchun komponentalarning har biriga miqdoriy ifodalarni (qiymatlarni) aniqlash va berishdan iborat.
8.1.2. Dinamik qatorlar darajalarining avtokorrelyatsiyasi va uning tarkibini
aniqlash
Tendentsiya va tsiklik tebranishlar mavjud bo'lgan dinamik qatorlarda qatorning har bir keyingi darajasi o'zidan oldingisiga bog'liq. Dinamik qatorlarning ketma-ket darajalari orasidagi korrelyatsion bog'lanish
qator darajalari avtokorrelyatsiyasi deyiladi.
Avtokorrelyatsiyani berilgan chiziqli dinamik qator darajasi bilan shu qatorning vaqt bo'yicha bir nechta qadamga surilgan darajasi orasidagi korrelyatsiya koeffitsienti yordamida miqdoriy jihatdan o'lchash mumkin.