Stress test Neqativ Ssenari
Neqativ senari-Likvidlik əmsalı Neqativ ssenari GAP
Neqativ – Ssenari stress test
|
|
Göstəricilər:stress-testdən
əvvəl
|
|
Göstəricilər: stress- testdən sonra
|
Fərq
|
Aktivlər
|
308 343 290
|
288 346 928
|
-6.49%
|
Kredit Portfeli
|
221 333 107
|
216 906 445
|
-2.00%
|
Riskdərəcəsi üzrə ölçülmüş aktivlər
|
344 123 763
|
337 241 288
|
-2.00%
|
Likvid aktivlər
|
36 139 145
|
25 106 251
|
-30.53%
|
Kapital
|
49 804 297
|
45 267 492
|
-9.11%
|
1-ci dərəcəli Kapital
|
41 658 010
|
37 863 272
|
-9.11%
|
1-ci dərəcəli Kapitalın adekvatlıq əmsalı
|
12.11%
|
11.23%
|
-0.88%
|
Məcmu Kapitalın adekvatlıq əmsalı
|
14.47%
|
13.42%
|
-1.05%
|
1. Bir borcalan və ya bir-biri ilə əlaqədar borcalanlar qrupuna verilmiş kreditlərin maksimum məbləği
|
XXX
|
XXX
|
XXX
|
a) təminatın bazar dəyəri kredit tələbinin 150%-dən az olmadığı halda
|
17.75%
|
19.53%
|
1.78%
|
b) təminatın bazar dəyəri kredit tələbinin 150%-dən az olduğu halda
|
4.82%
|
5.30%
|
0.48%
|
2. Bankın iri kreditlərinin cəminin bank kapitalına nisbəti
|
60.67%
|
66.75%
|
6.08%
|
3. Banka aidiyyəti olan şəxslərə və onların adından hərəkət edən şəxslərə verilmiş maks. məbləği (cəmi)
|
11.87%
|
13.06%
|
1.19%
|
a) onlar hüquqi şəxs olduqda (birinə)
|
0.00%
|
0%
|
0.00%
|
b) onlar fiziki şəxs olduqda (birinə)
|
2.97%
|
3.27%
|
0.30%
|
4. Digər hüquqi şəxslərin paylarının (səhmlərinin) investisiyaların maksimum məbləği
|
XXX
|
XXX
|
XXX
|
a) bir hüquqi şəxsin kapitala investisiya
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
b) digər hüquqi şəxslərin kapitallrına məcmu investisiyalar
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
Nəticə:
01.12.2015-cü il tarixinə keçirilmiş stress-testin nəticələrinə əsaslanaraq, bankın həm kapitalının və həmçinin lividlik göstəricilərinin qənaətbəxş səviyyədə olmasını qeyd edə bilərik ki, bu da investorların banklara maraqlarının artmasına və bankların özlərinin investisiya xarakterli yatırımlar etməy cəhdlərinin artmasına gətirib çıxarır. Neqativ ssenariyə əsasən bank qarşılaşa biləcəyi şoklarda belə kapital tələblərinin ciddi pozulmaması bunu deməyə əsas verir. Bu da öz növbəsində bankların gələcəkdə investisiya xarakterli addımlar atması barədə fikirləri meydana gəlməsi deməkdir.
Acess Bankın investisiya təhlili
Üçüncü fəslə əlavələr:
2014
2015
2015
Investiment profits 0.7845 0.7844 1.5594
|
USD
|
AZN
|
USD
|
AZN
|
USD
|
AZN
|
TotalAssets
|
1.0bn
|
790m
|
1.3bn
|
1.0bn
|
750m
|
1.2bn
|
Total Loan Portfolio
|
787m
|
617m
|
1.05bn
|
820m
|
592m
|
923m
|
Micro
|
358m
|
281m
|
461m
|
361m
|
201m
|
314m
|
SME
|
331m
|
260m
|
447m
|
351m
|
333m
|
519m
|
Retail
|
79.1m
|
62m
|
95m
|
74.5m
|
28.8m
|
44.9
|
Other loans
|
35.8m
|
28.1m
|
54.1m
|
42.4m
|
28.9
|
45.1
|
Total Equity
|
146m
|
114m
|
185m
|
145m
|
94.9m
|
148m
|
Net Profit
|
34.7m
|
27.2m
|
54.9m
|
43m
|
1.7m
|
2.6m
|
CAR - CBAR/Basel
|
17.2% / 22.8%
|
16.3% / 24.5%
|
20.6% / 30.8%
|
RoE
|
28.8%
|
32.1%
|
1.1%
|
CIR
|
65.1%
|
59.1%
|
66.9%
|
NPL*
|
0.3%
|
0.6%
|
4.9%
|
Portfolio Yield
|
19.4%
|
17.3%
|
9.2%
|
İnvestisiya portfelinin strateji təhlili
|
Amount
USD m
|
Clients
|
Mi Cro Portfolio
|
201
|
98,000
|
S ME Portfolio
|
333
|
2,286
|
Re Tail Portfolio
|
28.8
|
18,203
|
Ot Her loans
|
28.9
|
1,623
|
Acces bankın investiyasında kapital yığımının həcmi
 
Acces bankın investisiya riskinin segmentləri
Acces bankın investisya riskləri aktivlərinə və porthelinə təhlili prosesi
Acces bankın investisiya menecmentinin diversifikasiyası
Access bankın dünyanın bir sıra bankları ilə investisia təhlili reytingi
Access bankın sahələr üzrə investiya yatırımlarında trend təhlili göstəriciləri
Access bankın gəlirliyini təhlili aspektləri
REFERATI
Mövzunun aktuallığı. Azərbaycanda bankların dinamikliyinin inkişafında və uğur qazanılmasında əsas səbəb kimi investisiya kimi sərmayə yatırımları müstəsna əhəmiyyətə daşıyır. 2015-ci ilin iqtisadi göstəricilərinə nəzər salsaq gösrərik ki, investisiya yatırımları 29 mld olmuşdur və bu vəsaitin 15 mld daxili vəsaitlərin hesabına 14 mld isə xarici mənbələr hesabına formalaşmışdır. Bankların bu tip əməliyyatlarda invistisiyaların yalnız vasitəçi kimi fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, onların əsas prioritetliyi ölkədə olan pul kütləsinə ümumi nəzarəti həyata keçirmək və investisiya axınlarının yaranması səbəblərini araşdırmaq və banklarda ola billəcək risklərin minimuma endirilməsi siyasətində atılan addımları sağlama almaqdan ibarətdir.
Burada əsas məqsəd bankları investisiya yatırımları zamanı qarşılaşacaq risklərdən qorunmaq üçün risk metodlarının işlənib hazırlanması və onları beynəlxalq maliyyə göstəriciləri ilə uğunlaşdırmaq və tətbiqini həyata keçirtmək daha məqsədə uyğun hall kimi qiymətləndirilir.
Tədqiqatın məqsədi - məqsədli investisiya siyasəti nəticəsində əsas prioritet istiqamətləri müəyyən etmək və onların inkişafına nail olunması, ölkə iqtisadiyyatı üçün taktiki və strateji əhəmiyyət kəsb edən sektorlara özəl şirkətlərin və ölkənin qabaqcıl bankları vasitəsi ilə və daha güzəştli şərtlərlə investisiya yatırımları edilməsinə çalışmalıdır. Banklar bu kimi dərin strategiyaları etməkdə əsas məqsədləri risklərdən necə və hansı üsullarla qorunmağı, tətbiq edilən metodların investisiya göstəricilərini nə kimi təsir yollarını araşdırmaq və həmin nəticələr əsasında kapitallarını yönəltməyə maraqlıdırlar.
Tədqiqatın predmeti. Access bankın digər kommersiya banklarıyla və ümumdünya bankları ilə birgə siyasəti nəticəsində ortaya çıxan nəticələrin təhlil edilməsi və gəldikləri nəticələri tədqiqat obyektinə çevirmək istiqamətində ümumi ortaq nəticələrə gəlmək.
Tədqiqatın obyekti . Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, Statistika Komitəsi, Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti, Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu və digər qurumların hesabatları təşkil edir.
Tədqiqatın əhəmiyyəti. Magistr dissertasiyasında irəli sürülən təklifləri nəzərə almaqla, investisiya qoyuluşlarının səmərəliliyini artırmaq, daha vacib sahələrin inkişafına nail olmaq, lüzumsuz xərclərə yol verməməkdən ibarətdir.
Magistr dissertasiyası 95 səhifədən - giriş, 3 fəsil, 8 paraqraf, nəticə və təkliflər, ədəbiyyat siyahısından və əlavələr sonda isə xülasədən ibarətdir.
Girişdə mövzunun aktuallığı, investisiya qoyuluşunun bankların inkişafda əhəmiyyətli dərəcədə rolunu qeyd edir.
Birinci fəsildə banklarda investisiya mühiti və investisiya siyasətinin aspektləri tədqiq edilir.
İkinci fəsildə banklarda investisiya siyasətinin təkmilləşdirilməsi həcmi və dinamikası verilməklə, son illərdə investisiyaların həcmi cədvəllərdə təhlil edilir.
Üçüncü fəsildə Azərbaycan banklarında xarici investisiyalar və onunları inkişaf tendensiyalarının təkmilləşdirilməsi problemlərinin təhlil aparılmışdır.
Dostları ilə paylaş: |
