İLLİK HESABAT 2009
47
kredit sifarişlərini artıq ilkin mərhələlərdə,
vahid mövqedən, çıxdaş etməyə imkan
verən tələb və məhdudiyyətlərin (stop-
parametrlərin) müəyyən toplusunu müəyyən
edir.
Riskin səviyyəsinin qiymətləndirilməsinin
əlavə tədbiri kimi, müxtəlif müştərilərə
- korporativ müştərilərə, fiziki şəxslərə,
banklara – təqdim edilən kredit məhsulları
üzrə risklərin qiymətləndirilməsi metodikaları
işlənib hazırlanıb və istifadə edilir.
Metodikalardan hər bir kredit sifarişinin
nəzərdən keçirilməsi zamanı istifadə edilir.
Onlarda borcalanın kredit qabiliyyətinin
təhlilinə kompleks yanaşma istifadə edilir.
Kredit üzrə təminat üçün təqdim olunan
əmlakın və əmlak hüquqlarının girov dəyəri
mütləq qaydada kreditin, faizlərin və Bankın
girov predmetinə tutulmanın yönəlməsi üzrə
xərclərinin məbləğini örtməlidir. İstənilən
halda, təminat aşağıdakı meyarlara cavab
verir: bazar qiymətinin nisbi sabitliyi və
bazarda tez satış imkanı (yüksək likvidlik).
Kreditlərin qaytarılmasının və kredit
risklərinin maksimum dərəcədə azaldılmasının
təmin edilməsi məqsədilə, Bank tez-tez eyni
bir kredit öhdəliyi üzrə bir neçə təminat
növündən istifadə edir, bu zaman kreditin
qaytarılmasına daha çox zəmanət verənlərə
üstünlük verilir.
Banklararası kreditləşdirilmə «Unibank»
tərəfindən limitlər çərçivəsində həyata
keçirilir, bu zaman limitin təqdim olunmasının
mümkünlüyü haqqında rəy bankların bir sıra
parametrlər üzrə ilkin seçilməsindən sonra,
kontragentin, sonradan onun dayanıqlılığının
və ödəniş qabiliyyətinin hərtərəfli təhlilinin
aparılması ilə tərtib olunur.
Risklərin idarə edilməsi departamenti biznes
bölmələri tərəfindən kredit texnologiyalarına
riayət edilməsinə müntəzəm, məsafədən
nəzarəti həyata keçirir. Qüvvədə olan
normativ sənədlərə müvafiq olaraq bank,
Bankın xərclərinə aid edilən çıxılmaların
hesabına, ssudalar və onlara bərabər tutulan
borclar üzrə mümkün olan itkilər üçün
ehtiyat formalaşdırır.
Bundan əlavə, Kredit riskləri şöbəsinin
mütəxəssisləri tərəfindən kredit sifarişlərinin
emal edilməsinin sürətləndirilməsi
və borcalanların kredit qabiliyyətinin
qiymətləndirilməsi alqoritmində daha
mürəkkəb hesablamaların nəzərə alınması
üçün, «Unibank»da «UCAS» Kredit risklərinin
təhlili sistemi işlənib hazırlanmış və
işə salınmışdır. Borcalanın reytinqinin
qiymətləndirilməsi və bu kredit üzrə
risklərin göstəricilərinin çıxarılması üçün
zəruri olan bütün zəruri məlumatı (maliyyə
göstəricilərini, kredit tarixçəsini, kreditin
alınması üçün sifarişi) sistem avtomatik
olaraq kredit müfəttişi tərəfindən daxil
edilmiş elektron memorandumdan götürür.
Bu layihə Bankın memorandumların elektron
üsulu ilə sənəd dövriyyəsi praktikasına
keçidinin həyata keçirilməsi və kredit
müqavilələrinin vahid elektron sənəd
dövriyyəsi praktikasına keçməsinin həyata
keçirilməsi üçün yerinə yetirilmişdir. Modul
kreditin təqdim olunması üçün sifarişlərin
emalı ilə bağlı olan sənəd dövriyyəsini təşkil
edir, kreditdən əvvəlki emal və qərarların
qəbul edilməsi proseslərinin inteqrasiyasını
təmin edir. Sənəd dövriyyəsi qərarın qəbul
edilməsi prosesində iştirak edən bank
əməkdaşları arasında həyata keçirilir.
Nəticədə Bank eyni zamanda bir neçə
məsələni həll edir, konkret olaraq:
•
bütün əməliyyatların mərkəzləşdirilməsi
(sifarişlərin uçotu və baxılması);
•
vahid mərkəzlə çoxprofilli rejimdə
işin dəstəklənməsi;
•
istifadəçilərin hüquqlarına hüdudların
qoyulması;
•
istifadəçi tətəfindən aparılan əməliyyatların
protokollaşdırılması;
•
biznes-prosesdə memorandumların və
sənəd dövriyyəsinin təkmilləşdirilməsi;
•
cari sifarişlər üzrə bütün
qərarların, təkliflərin və yazışmanın
protokollaşdırılması.
48
WWW.UNIBANK.AZ
RİSK-MENECMENT
BAZAR RİSKLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASI
Bazar riski – ticarət portfelinin maliyyə
alətlərinin və törəmə maliyyə alətlərinin,
habelə xarici valyuta məzənnələrinin və
ya qiymətli metalların bazar qiymətlərinin
arzuolunmaz istiqamətdə dəyişməsi
nəticəsində itkilərin yaranması riskidir.
Bazar riski anlayışına fond bazarındakı
qiymət dəyişməsi, eləcə də məzənnə və
faiz riskləri daxildilər. 2009-cu ildə Bank
üçün əhəmiyyətli bazar riskləri məhz
faiz və məzənnə riskləri olmuşlar. Fond
riskləri, səhmlərlə spekulyativ əməliyyatlar
keçirilmədiyindən, praktiki olaraq, olmamışdır.
Faiz riski, Bank tərəfindən müştərilərin
və digər bankların təsbit olunmuş faiz
dərəcəsilə, Bankın müddətli depozitlərinin
və təsbit olunmuş faiz dərəcəsinə malik olan
digər borc vəsaitlərinin məbləğlərindən və
müddətlərindən fərqlənən müddətlərə və
məbləğlərə kreditləşdirilməsi nəticəsində
Bankın məruz qaldığı risk kimi nəzərdən
keçirilir. Faiz riskinin idarə olunması üçün,
yerinə yetirilən maliyyə-dəyər təhlilinin
əsasında faiz marjasına nəzarət olunması
metodundan istifadə edilir. Aktivlərin və
passivlərin müqavilələrlə müəyyən edilmiş
faiz dərəcələrinə, onların bazar şərtlərinə
uyğunlaşdırılması üçün, yenidən baxıla
bilər. Faiz risklərinin məhdudlaşdırılması,
bazar konyunkturasının dəyişməsi ilə
əlaqədar faiz ödənişlərinə yenidən baxılması
şərtlərinin kredit müqavilələrinə daxil
edilməsi yolu ilə həyata keçirilir. Faiz riskinin
qiymətləndirilməsi üçün, Bankın balansının
faiz riskinə məruz qalma imkanlarının, faiz
dərəcəsinin standartlaşdırılmış parallel
zərbəsinin modelləşdirilməsi yolu ilə,
qiymətləndirilməsi yerinə yetirilir.
Valyuta riski, xarici valyutada olan faktiki
və ya proqnozlaşdırılan aktivlərin həmin
valyutada olan öhdəliklərdən çox və ya az
olduğu vəziyyətin meydana gəlməsi riski
kimi nəzərdən keçirilir. Bank bir neçə xarici
valyutada nominasiya olunmuş aktivlərə
və öhdəliklərə malik olduğundan və xarici
valyuta məzənnələrinin AZN-ə münasibətdə
dəyişməsi törəmə itkilərə səbəb ola
biləcəyindən, Bank açıq valyuta mövqelərinin
limitlərini müəyyən edir və onların daimi
monitorinqini həyata keçirir. Açıq mövqelərin
(valyutanın, maliyyə alətlərinin) limitləri
qüvvədə olan normativlər hüdudunda
müəyyən edilir və onlara daim nəzarət edilir.
LİKVİDLİK RİSKİNİN İDARƏ OLUNMASI
Likvidlik riski Bankın fəaliyyətinin ümumi
maliyyələşdirilməsi və mövqelərin idarə
olunması zamanı nəzərdən keçirilir. O özünə,
aktivlərin lazım olan müddətlərdə və lazım
olan dərəcələrlə maliyyələşdirilməsinin
qeyri-mümkünlüyü riskini, eləcə də aktivin
məqbul qiymətə və müvafiq müddətlərdə
likvidləşdirilməsinin qeyri-mümkünlüyü
riskini birləşdirir. Bankın müxtəlif maliyyə
mənbələrinə giriş imkanı vardır. Vəsaitin
cəlb edilməsi müxtəlif maliyyə alətlərindən
istifadə olunması yolu ilə həyata keçirilir.
Bunun sayəsində bazis riskləri diversifikasiya
olunur, hansısa bir maliyyələşdirilmə
mənbəyindən asılılığı zəifləyir və bir
qayda olaraq vəsaitlərin dəyəri azalır.
Bank, müxtəlif ödəniş dövrlərinə malik
olan öhdəliklərindən istifadə edərək,
maliyyələşdirilmənin balansını dəstəkləyir.
«Unibank» daim likvidlik riskinin,
biznesin məqsədlərinə nail olmaq üçün
maliyyələşdirilmədə dəyişikliklərin
aşkar edilməsi və monitorinqi yolu ilə,
qiymətləndirilməsini həyata keçirir. Bank
tərəfindən likvidliyin çatışmamasının kənar
qiymətləri təsdiq edilir və onlara ciddi riayət
olunur. Likvidliyin qısamüddətli proqnozunun
tərtib edilməsi qaydası müəyyən edilmişdir
və bu proqnoz müntəzəm olaraq tərtib edilir.
Bütövlükdə Bank üzrə müvəqqəti və
kumulyativ GAP-ın hesablanması yerinə
yetirilir.
DİGƏR RİSKLƏRİN İDARƏ OLUNMASI
«Unibank» tərəfindən. əməliyyat və hüquq
riskləri də daxil olmaqla, digər risklərin də
idarə olunmasına müəyyən yanaşmalar
müəyyən edilmişdir. Konkret olaraq,
idarə olunma prosesində, onun Bankın
səmərəliliyi üçün işləməsinin iqtisadi və