İşçi heyəti: Redaksiya heyəti: Vahid Axundov (iqtisad elmləri doktoru, professor), Ziyad Səmədzadə

delə uyğunluğu isə müəyyən ekonometrik hesablamalar və testlər nəticəsində məlum
olur. Burada məqsəd hansı modelin proqnozu ən yaxşı şəkildə izah etdiyini və reallığı
əks  etdirdiyini  müəyyənləşdirməkdir.  İndi  qısa  olaraq  hər  iki  modeli  nəzərdən
keçirək və daha sonra hansının seçilməsi məsələsinə baxaq.
Sabit Təsirli Model
Bu modelin araşdırılması zamanı ən yaxşı üsullardan biri sabit təsirli çevrilmədir.
Bunun üçün məşhur iqtisadçı Vuldricin  qeyd etdiyi kimi, hər biri üçün iki tək də -
yişən qəbul edirik:
Y
it
=βx
it
+α
i
+u
it
,     t=1,2,........,T
(1)
Burada αi müşahidə olunmayan hissə kimi göstərilə bilər. T isə zaman periodunu
əks etdirir və digər dəyişənlər olduğu yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi saxlanılır.
Əgər hər bir orta i qiyməti və hər bir zaman period üçün biz bu düsturu yazsaq
onda müvafiq modeli almış olarıq:
Y
i
=β
1
x
i
+α
i
+u
i
,
(2)
Burada y
i
da müəyyən zaman dönəmi üçün                          bərabərdir. Eyni za -
man da burada α
i
bütün zaman dönəmində sabit saxlanılır. 
Əgər (1) düsturundan  hər bir t üçün (2)-ni çıxsaq, onda aşağıdakı nəticəyə gəlmiş
olarıq:
y
it
-y
i
=β
1
(x
it
-x
i
)+u
it
– u
i
,     t=1,2,......T,
yaxud başqa bir formada və ya daha ümumiləşdirilməş  şəkildə desək [6]
(3)
Bu modelin ən başlıca xüsusiyyətlərindən biri modelə daxil edilməyən αi  də -
yişəninin çevrilmə zamanı aradan qalxmasıdır. Belə olan halda model birləşmiş adi
kvadratlar üsulu vasitəsilə hesablana bilir.
Bundan əlavə, əgər biz modelə daha çox izahedici dəyişən əlavə etsək ilkin model
kimi müvafiq düsturu almış olarıq:
y
it
=β
1
x
it1
+β
2
x
it2
+..........+β
k
x
itk
+α
i
+u
it
,  t=1,2,.......T
H.Hüseynov. İqtisadi tədqiqatlarda bəzi ekonometrik üsullar: xətti reqressiya və panel hesablama üsulu 
164

---

Daha ümumi və yaxud zaman dönəmi anlamında yazsaq, onda 
t=1,2,.....,T
modelini almış olarıq. Burada güclü ekzogenlik (exogeniety) olduğu halda  sabit ef-
fektli model daha obyektiv hesablama metodu sayıla bilər [1]. Vuldricin qeyd etdiyi
kimi başqa formada desək burada idiosinkrotik uit bütün zaman period üçün hər bir
izahedici dəyişənlə korrelyasiya olunmayıb. Çünki burada sabit təsirli model αi və
izahedici dəyişən arasında ixtiyarı olaraq korrelyasiya yaranmasına səbəb olur.
Təsadüfi Təsirli Model.
Təsadüfi  təsirli  modeldə  də  diqqətdən  yayınma  təsiri  (Unobserved  effect)
saxlanılmışdır [4].
y
it
= β
0
+ β
1
x
it1
+β
2
x
it2
+..........+β
k
x
itk
+α
i
+u
it
(4)
Burada  α
i
sabit dəyişən deyil, təsadüfi kəmiyyət kimi xarakterizə olunur. Eyni
zamanda, burada αi izahedici dəyişənlə dövr üzrə korrelyasiya olunmuyub. Buna
görə da qeyd edirik ki, hər bir izahedici dəyişənlə korrelyasiya olunmayan α
i
(4)
düsturunu təsadüfi təsirli modelə çevirir. Korrelyasiyanı riyazi olaraq ifadə etsək
onda aşağıdakı münasibəti almış olarıq:
Cov(x
itj
, α
i
)=0,     t=1,2,.......,T: j=1,2,.......,k
Bundan əlavə, qarşıya çıxan vacib məsələ β-nın hansı formada hesablanmasıdır.
Bunun sadə yolu kvadratlar üsulundan istifadə edərək seçilmiş verilənlər bazasından
y
i
və  izahedici  dəyişənlə  reqressiya  aparmaq  və  nəticələri  təhlil  etməkdir.  Xəta
hissəni ν
it
=α
i
+u
it
formada yazsaq onda (4) model aşağıdakı kimi verilə bilər [4]:
y
it
= β
0
+ β
1
x
it1
+β
2
x
it2
+..........+β
k
x
itk
+ν
it
Burada α
i
hər bir zaman dönəmində mürəkkəb xəta, ν
it
-isə zaman period ilə mün-
təzəm korrelə olunmuşdur.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz panel hesablama üsulunun iki modelinin hansının isti-
fadə olunması empirik araşdırma zamanı statistik testlər vasitəsilə təyin olunur. Qeyd
etdiyimiz riyazi düsturlar isə bu modellərin nəzəri cəhətdən izahı və eyni zamanda
modellərin tətbiqinin statistik açıqlamasıdır. Dünya Bankının verilənlər bazasından
seçdiyimiz rəqəmlər vasitəsilə sadə reqressiya aparaq və bu modellərin tətbiqi iqti-
sadiyyatda istifadə olunma qaydalarına baxaq. Bunun üçün əvvəlcə statistik proqram
təminatı vasitəsilə aparılan reqressiya cədvəlinə nəzər salaq:
AZƏRBAYCANIN VERGİ JURNALI. 4/2012.
165

---

Cədvəl 1. Sabit təsirli reqressiya
Mənbə: Dünya Bankı rəqəm bazası [9] , müəllifin hesablamaları
Qeyd edək ki, bu reqressiya ÜDM makroiqtisadi göstəricilərin təsirini əks etdirən
sabit təsirli reqressiya cədvəlidir [4]. İndi isə təsadüfi təsirli modeli əks etdirən req -
ressiya cədvəlinə baxaq və nəticələri cədvəldə gördüyümüz rəqəmlərə uyğun müqay-
isə edək [3]:
Cədvəl 2.  Təsadüfi təsirli reqressiya
Mənbə: Dünya Bankı rəqəm bazası [9] , müəllifin hesablamaları 
Dəyişənlərin qarşısındakı əmsallara baxsaq tamamilə fərqli nəticələrin olduğunu
aydın görə bilərik. Məsələn, birinci cədvəldə işsizliyin (unp) 1 faiz artması ÜDM-i
12 faiz aşağı salmış olur. Lakin ikinci cədvəldə isə bu rəqəm 3 faiz təşkil edir. Hansı
H.Hüseynov. İqtisadi tədqiqatlarda bəzi ekonometrik üsullar: xətti reqressiya və panel hesablama üsulu 
166

---