Yapay Sinir Ağları Metodolojisi ile Öngörü Modellemesi: Bazı Makroekonomik Değişkenler İçin
Türkiye Örneği
olarak VAR modeli işaret ederken, yüzde hata ölçülerinden farklı sonuçlar
çıkmaktadır.
Tablo 4.2: Öngörü Doğruluk Ölçüleri
ARMA VAR YSA
ARMA VAR YSA
Örneklem İçi Dönem
ME
-0.0000
0.0000
0.0001
MPE
-0.0002
-0.0002
-0.0001
MSE
0.0002
0.0002
0.0002
MSPE
0.0002
0.0002
0.0002
RMSE
0.0150
0.0147
0.0148
RMSPE
0.0143
0.0140
0.0140
MAE
0.0107
0.0105
0.0108
MAPE
0.0102
0.0101
0.0104
Örneklem Dışı Dönem
ME
-0.0010
-0.0007
0.0005
MPE
-0.0016
-0.0013
0.0000
MSE
0.0006
0.0006
0.0003
MSPE
0.0005
0.0005
0.0003
RMSE
0.0250
0.0263
0.0193
RMSPE
0.0228
0.0239
0.0176
MAE
0.0170
0.0180
0.0125
MAPE
0.0159
0.0169
0.0117
Doğruluk ölçüleri en yaygın metot olmasına ve yeterli derecede
tanımlanmasına rağmen, en azından bir kontrol mekanizması olarak
kullanılabileceği
düşüncesi ile, bu çalışmada ek bir analize yer verilmiştir. Bölümün
başında açıklanan Diebold ve Mariano Test İstatistiği kullanılarak model öngörüleri
örneklem dışı dönem içinde ikişerli olarak test edilmişlerdir. Yüzde 5 anlamlılık
düzeyinde gerçekleştirilen bu testlerin sonucunda YSA modeli diğer iki modele
karşı üstün çıkarken VAR ve ARMA modellerin öngörü doğrulukları istatistiksel
olarak eşit çıkmıştır.
4.2. Üretim Modelleri
Fiyat modellerinden elde edilen öngörülerin doğruluk derecelerinin
değerlendirilmesi ve karşılaştırılması için bir önceki bölümde açıklanan yöntemler
üretim modelleri için tekrarlanmıştır. Tahmin edilen üretim modelleri (ARMA-2,
VAR-2 ve YSA-2) ve öngörüleri hakkında detaylı açıklama Bölüm 3’te verilmişti.
Aşağıdaki ilk iki grafik örneklem içi döneme ait öngörüleri göstermektedir.
Grafik
4.5’te gerçekleşme üretim artış oranları ile üç modelin öngörü üretim artış
oranlarının karşılaştırması verilmiştir. Bu karşılaştırmaya
dayanarak öngörü
modellerinin örneklem içi yapıyı yeterli düzeyde tanımlayabildikleri
http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tahmin/yurtoglh/ysa..pdf
82
Yapay Sinir Ağları Metodolojisi ile Öngörü Modellemesi: Bazı Makroekonomik Değişkenler İçin Türkiye Örneği
söylenebilmektedir. Grafik 4.6’da sunulan öngörü hataları karşılaştırması grafiği de
bu ifadeyi destekleyen bir yapı taşımaktadır. Burada özel olarak belirtilebilecek bir
nokta, ARMA modelin negatif yönlü şokları (1990, 1994,1998 ve 1999)
yakalayamadığıdır. Özellikle, 1994 krizini diğer
iki model yakalayabilirken, ARMA
modeli büyük bir öngörü hatası taşımaktadır. Diğer taraftan, her üç modelin öngörü
hatalarının sıfır ortalama ve sabit varyans özelliklerine yakın gözükmesi,
öngörülerin optimal olarak tanımlanabilmesine olanak sağlamaktadır.
Benzer şekilde, örneklem dışı öngörüler, üretim artış oranı olarak Grafik
4.7’de ve bunlara ait öngörü hataları ise Grafik 4.8’de sunulmuştur. Bu iki grafiğe
bakıldığında, öngörü doğruluklarını görsel karşılaştırmanın ve sonuç çıkartmanın
zor olduğu dikkati çekmektedir. Bunun yanında, son krizlerin etkilerinin modeller
tarafından yakalanamadığını söylemek mümkündür. Diğer taraftan, öngörülerin
optimal olup olmadıkları hakkında bir yargıya varılamayacağı fikri daha anlamlı
gözükmektedir.
Grafikleri kullanarak yapılan analizler fiyat bölümündekilere göre daha zayıf
sonuçlar vermiştir. Bu yüzden ileri aşama analizlere bu
bölümde daha fazla ihtiyaç
duyulmaktadır. Tablo 4.3’te verilen öngörü hatalarına ait istatistikler fiyat
bölümündekilerle benzer bir yapıya işaret etmektedir. Model tahmininde
kullanılmayan yeni verileri kapsayan örneklem dışı dönemde oldukça çelişkili
sonuçlar görülmektedir. Ortalama ve medyana göre
en iyi performansa sahip
görülen VAR modeli varyansa bakıldığında en kötü performansı gösteren model
olarak ortaya çıkmaktadır. Bunula beraber, ortalama ve varyans açısından YSA
modelinin ARMA modelinden daha iyi performans gösterdiği görülmektedir.
Örneklem içi döneme bakıldığında ise bir sıralama oluşturulamamaktadır. Sadece,
YSA modelinin bu dönemde en kötü performansa sahip olduğu (medyan açısından
en iyi performansa sahip olduğu göz ardı edilirse) belirtilebilir. Diğer iki model için
farklı istatistiklere göre farklı sıralama oluşmaktadır.
http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tahmin/yurtoglh/ysa..pdf
83