Yapay Sinir Ağları Metodolojisi ile Öngörü Modellemesi: Bazı Makroekonomik Değişkenler İçin
Türkiye Örneği
4.1. Fiyat Modelleri
Aşağıda fiyat modellerinden (ARMA-1, VAR-1 ve YSA-1) elde edilen
öngörülere ait grafikler sunulmaktadır. Grafik 4.1 modellerden elde edilen öngörü
ve gerçekleşme fiyat artışlarının bir karşılaştırmasını yansıtmaktadır.
Bu öngörü
değerlerine ait öngörü hataları ise Grafik 4.2’de karşılaştırılmıştır. Bu grafikler
öngörülerin karşılaştırılmasına yönelik somut bilgiler vermese de bazı saptamalar
yapmak mümkündür. En azından, genel yapıyı tanımlayamayan veya ıraksama
problemi yaşayan modeller grafikler sayesinde basit bir şekilde belirlenebilirler.
Enflasyon oranlarını gösteren Grafik 4.1’e göre bu tür problemlere sahip bir öngörü
serisi bulunmamaktadır. Grafik 4.2 bu yapıyı daha sağlıklı bir şekilde
göstermektedir. Bu grafikten, enflasyon oranının yüksek olduğu dönemler dışında,
öngörü hatalarının yaklaşık sıfır ortalama ve sabit varyans yapısına
sahip olduğu
sonucu çıkarılabilmektedir. Böyle bir yapı öngörülerin doğrulukları açısından kendi
içlerinde olumlu bir görüntü sunmaktadır.
Grafik 4.3 ve Grafik 4.4’te ise Aralık 1999 ve Temmuz 2001 dönem aralığını
içeren örneklem dışı öngörülere ait karşılaştırmalar verilmiştir. Öngörü
doğruluklarının değerlendirilmesinde ve karşılaştırılmasında örneklem dışı
öngörüler daha büyük önem taşımaktadırlar. Çünkü, model tahmininde
kullanılmayan yeni verilere ait öngörülerden oluşmaktadırlar ve bilinmeyen döneme
ait tahminleri içermektedirler. Ayrıca, dar bir dönemi kapsamalarından dolayı
grafiklere bakarak öngörülerin karşılaştırılması açısından daha açıklayıcı
gözükmektedirler. Gerçekleşme ile birlikte öngörü enflasyon oranlarını karşılaştıran
Grafik 4.3 ve öngörü hatalarını karşılaştıran Grafik 4.4, Şubat 2001 krizinin
etkilerini içeren Mart-Nisan 2001 dönemi dışında model öngörülerinin başarılı
sayılabileceğini göstermektedir. Ayrıca, öngörü hatalarını gösteren
grafiğe göre
YSA-1 modelinin örneklem dışı öngörülerde daha başarılı olduğu söylenebilir.
http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tahmin/yurtoglh/ysa..pdf
78
Yapay Sinir Ağları Metodolojisi ile Öngörü Modellemesi: Bazı Makroekonomik Değişkenler İçin Türkiye Örneği
Öngörüleri karşılaştırmak için yapılan
grafik analizleri, bazı temel istatistikler
kullanılarak bir adım ileri götürülebilir. Tablom 4.1 öngörü hatalarına ait temel
istatistikleri göstermektedir. Örneklem içi döneme bakıldığında, ortalama açısından
ARMA ve VAR modelleri, medyan ve standart sapma açısından
YSA modeli daha
başarılı gözükmektedir. Örneklem dışı dönemde ise tüm istatistiklere göre en
başarılı yöntem olarak YSA modeli görülmektedir. Temel istatistiklere göre yapılan
bu tür bir analiz ile daha kesin yargılara varmak mümkünse de, hatalı sonuçlar elde
etmek de mümkündür. Ayrıca, istatistiklerin farklı sonuç vermesi durumunda hangi
istatistiğin geçerli olduğunu bilmek oldukça zordur. Örneğin,
örneklem içi dönemde
ARMA ve YSA modelleri arasındaki karşılaştırmada olduğu gibi, ortalamanın
küçük, varyansın büyük olması durumunda kesin bir sonuç için daha geniş bir
analiz gerekmektedir.
Tablo 4.1: Öngörü Hatalarına Ait Temel İstatistikler
Örneklem İçi Dönem
Örneklem Dışı Dönem
ARMA VAR YSA ARMA VAR YSA
Ortalama
0.000
0.000
0.012
-0.105
-0.072
0.056
Medyan
-0.059 -0.121
-0.005
-0.933
-0.921 -0.631
Maksimu
m
7.838
7.844
6.630
7.078
8.024
6.550
Minimum
-6.890 -6.477
-4.161
-2.753
-3.317 -2.438
Std. Sapma
1.506
1.480
1.485
2.569
2.700
1.986
Gözlem
166 166
166
20
20 20
Bu daha geniş analiz ihtiyacı, bölüm başında açıklanan doğruluk ölçüleri
tarafından karşılanabilmektedir.
Bu yüzden, bu doğruluk ölçüleri üzerinde bir fikir
birliği sağlanmıştır. Tablo 4.2 fiyat modellerine ait öngörüler için hesaplanan bu
doğruluk ölçülerinin sonuçlarını göstermektedir. Sunulan ölçülerden çıkan en
önemli sonuç, örneklem dışı dönemde bütün ölçülerin YSA modelini en doğru
öngörülere sahip model olarak göstermesidir. ME ve MPE dışındaki
ölçülere göre
ikinci başarılı model olarak ise ARMA modeli ortaya çıkmaktadır. Örneklem içi
dönemde ise karar vermek zor gözükmektedir. Çünkü, hata ölçüleri en iyi model
http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tahmin/yurtoglh/ysa..pdf
81