Avrupa biRLİĞİnde mevduatin korunmasi

Yapay Sinir Ağları Metodolojisi ile Öngörü Modellemesi: Bazı Makroekonomik Değişkenler İçin Türkiye Örneği    
4.1. Fiyat Modelleri 
 
Aşağıda fiyat modellerinden (ARMA-1, VAR-1 ve YSA-1) elde edilen 
öngörülere ait grafikler sunulmaktadır. Grafik 4.1 modellerden elde edilen öngörü 
ve gerçekleşme fiyat artışlarının bir karşılaştırmasını yansıtmaktadır. Bu öngörü 
değerlerine ait öngörü hataları ise Grafik 4.2’de karşılaştırılmıştır. Bu grafikler 
öngörülerin karşılaştırılmasına yönelik somut bilgiler vermese de bazı saptamalar 
yapmak mümkündür. En azından, genel yapıyı tanımlayamayan veya ıraksama 
problemi yaşayan modeller grafikler sayesinde basit bir şekilde belirlenebilirler. 
Enflasyon oranlarını gösteren Grafik 4.1’e göre bu tür problemlere sahip bir öngörü 
serisi bulunmamaktadır. Grafik 4.2 bu yapıyı daha sağlıklı bir şekilde 
göstermektedir. Bu grafikten, enflasyon oranının yüksek olduğu dönemler dışında, 
öngörü hatalarının yaklaşık sıfır ortalama ve sabit varyans yapısına sahip olduğu 
sonucu çıkarılabilmektedir. Böyle bir yapı öngörülerin doğrulukları açısından kendi 
içlerinde olumlu bir görüntü sunmaktadır. 
 
Grafik 4.3 ve Grafik 4.4’te ise Aralık 1999 ve Temmuz 2001 dönem aralığını 
içeren örneklem dışı öngörülere ait karşılaştırmalar verilmiştir. Öngörü 
doğruluklarının değerlendirilmesinde ve karşılaştırılmasında örneklem dışı 
öngörüler daha büyük önem taşımaktadırlar. Çünkü, model tahmininde 
kullanılmayan yeni verilere ait öngörülerden oluşmaktadırlar ve bilinmeyen döneme 
ait tahminleri içermektedirler. Ayrıca, dar bir dönemi kapsamalarından dolayı 
grafiklere bakarak öngörülerin karşılaştırılması açısından daha açıklayıcı 
gözükmektedirler. Gerçekleşme ile birlikte öngörü enflasyon oranlarını karşılaştıran 
Grafik 4.3 ve öngörü hatalarını karşılaştıran Grafik 4.4, Şubat 2001 krizinin 
etkilerini içeren Mart-Nisan 2001 dönemi dışında model öngörülerinin başarılı 
sayılabileceğini göstermektedir. Ayrıca, öngörü hatalarını gösteren grafiğe göre 
YSA-1 modelinin örneklem dışı öngörülerde daha başarılı olduğu söylenebilir. 
 
http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tahmin/yurtoglh/ysa..pdf   
78

---

Yapay Sinir Ağları Metodolojisi ile Öngörü Modellemesi: Bazı Makroekonomik Değişkenler İçin Türkiye Örneği    
Grafik 4.1: Örneklem İçi Öngörü Karşılaştırması (%) 
-10
0
10
20
30
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
P
ARMA
VAR
YSA
 
 
Grafik 4.2: Örneklem İçi Öngörü Hataları Karşılaştırması (%) 
-8
-4
0
4
8
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
ARMA
VAR
YSA
 
http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tahmin/yurtoglh/ysa..pdf   
79

---

Yapay Sinir Ağları Metodolojisi ile Öngörü Modellemesi: Bazı Makroekonomik Değişkenler İçin Türkiye Örneği    
Grafik 4.3: Örneklem Dışı Öngörü Karşılaştırması (%) 
0
4
8
12
16
00:01
00:03
00:05
00:07
00:09
00:11
01:01
01:03
01:05
01:07
P
ARMA
VAR
YSA
 
 
Grafik 4.4: Örneklem Dışı Öngörü Hataları Karşılaştırması (%) 
-4
-2
0
2
4
6
8
10
00:01
00:03
00:05
00:07
00:09
00:11
01:01
01:03
01:05
01:07
ARMA
VAR
YSA
 
http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tahmin/yurtoglh/ysa..pdf   
80

---

Yapay Sinir Ağları Metodolojisi ile Öngörü Modellemesi: Bazı Makroekonomik Değişkenler İçin Türkiye Örneği    
Öngörüleri karşılaştırmak için yapılan grafik analizleri, bazı temel istatistikler 
kullanılarak bir adım ileri götürülebilir. Tablom 4.1 öngörü hatalarına ait temel 
istatistikleri göstermektedir. Örneklem içi döneme bakıldığında, ortalama açısından 
ARMA ve VAR modelleri, medyan ve standart sapma açısından YSA modeli daha 
başarılı gözükmektedir. Örneklem dışı dönemde ise tüm istatistiklere göre en 
başarılı yöntem olarak YSA modeli görülmektedir. Temel istatistiklere göre yapılan 
bu tür bir analiz ile daha kesin yargılara varmak mümkünse de, hatalı sonuçlar elde 
etmek de mümkündür. Ayrıca, istatistiklerin farklı sonuç vermesi durumunda hangi 
istatistiğin geçerli olduğunu bilmek oldukça zordur. Örneğin, örneklem içi dönemde 
ARMA ve YSA modelleri arasındaki karşılaştırmada olduğu gibi, ortalamanın 
küçük, varyansın büyük olması durumunda kesin bir sonuç için daha geniş bir 
analiz gerekmektedir. 
 
Tablo 4.1: Öngörü Hatalarına Ait Temel İstatistikler 
Örneklem İçi Dönem 
Örneklem Dışı Dönem 
 
ARMA VAR YSA ARMA VAR YSA 
Ortalama 
0.000 
0.000
 0.012
-0.105
-0.072 
 0.056
Medyan 
-0.059 -0.121
-0.005
-0.933
-0.921 -0.631
Maksimu
m 
 7.838 
 7.844
 6.630
 7.078
 8.024 
 6.550
Minimum 
-6.890 -6.477
-4.161
-2.753
-3.317 -2.438
Std. Sapma
 1.506 
 1.480
 1.485
 2.569
 2.700 
 1.986
Gözlem 
166 166
166
20
20  20
 
Bu daha geniş analiz ihtiyacı, bölüm başında açıklanan doğruluk ölçüleri 
tarafından karşılanabilmektedir. Bu yüzden, bu doğruluk ölçüleri üzerinde bir fikir 
birliği sağlanmıştır. Tablo 4.2 fiyat modellerine ait öngörüler için hesaplanan bu 
doğruluk ölçülerinin sonuçlarını göstermektedir. Sunulan ölçülerden çıkan en 
önemli sonuç, örneklem dışı dönemde bütün ölçülerin YSA modelini en doğru 
öngörülere sahip model olarak göstermesidir. ME ve MPE dışındaki ölçülere göre 
ikinci başarılı model olarak ise ARMA modeli ortaya çıkmaktadır. Örneklem içi 
dönemde ise karar vermek zor gözükmektedir. Çünkü, hata ölçüleri en iyi model 
http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tahmin/yurtoglh/ysa..pdf   
81

---