Oliy matematika, statistika va ekonometrika

 
8. Prognozlashning adekvatli modelini tanlash. 
Ko’pgina statist olimlar prognozlashning adekvat modelini baholashda 
o’rtacha mutlaq chetlanish ( mean absolute 
deviation mad
) ni qo’llashni afzal ko’radilar.
12
MAD kattaligining konkret 
modellarning 
tahlili o`zida vaqt qatorining 
bashorat 
va 
haqiqy qiymatini o`rtasidagi
farqlar 
modelining o`rta qiymatini 
aksettiradi. 
Agar bundan oldingi vaqt 
momentlari 
vaqt qatorining qiymatlarini eng yaqin ko`rsatgichda model bo`lsa standart baholash hatosi nolga teng. Shunday qilib bir 
nechta modellarni adekvatligini tahlil qilib ularning ichida eng minimal o`rtacha absolyut chetlashishni tanlaymiz. 
9. Vaqtli qatorlarni mavsumiy malumotlar asosida prognozlash. 
Mavsumiy kompanentni o’z ichiga olgan regression model kombenatsiyalashgan yondashuvga asoslangan .Trendni 
hisobalsh uchun 4 bolimda ko’rsatilgan eng kichik kvadratlar usili qolaniladi ,mavsumiy kompanentni hisoblash uchun 
esa kotegorik o’zgauvchi mavsumiy kompanentalar hisobi bilan birga chorakli qatorlarni tekislash uchun (9.1.) tenglama 
qo’laniladi
Bu yerda X
i
- kodlashtirilgan choraklik ifoda , i=0,1…...,Q
1
=1 birinchi kvartil va boshqalar uchun nol ,Q
2
=1 va 
boshqalar uchun nol . Q
3
=1 uchunchi kvartil uchun va boshqalar uchun nol β
0
- Y o’zgaruvchining siljishi (β
1
-1)*100%-
daromadlarning chorakli o’sish surati, β
2
-birinchi kvartilni to’rtinchi kvartilga nisbatan ko’paytuvchisi , β
3
-ikkinchi 
kvartilni to’rtinchi kvartilga nisbatan ko’paytuvchisi, β
4
-uchinchi kvartilni to’rtinchi kvartilga nisbatan ko’paytuvchisi, 
1

-i-vaqtinchalik intervaldagi ihtiyoriy kompanentni kattaligi. 
(8.9.1.) Model to’ri chiziqli regressiya modelidan sezilarli farq qiladi .Uni to’ri chiziqli ko’rnishga keltirish uchun 10 
asosga kora logarifimlashni bajarish kerak
12
David M.Levine, DavidF.Stephan. Statistics for managers. 2014, PHI Learning 
Private Limited Delhi-110092. 635-637. P.P. 
׀
׀