Xasanov axror moliyaviy institutlarda risklarni boshqarish

Risklarni boshkarish usullari

1.	Diversifikasiya siyosatini o’tkazish;
2.	Depozit sertifikatlarini joriy kilish;
3.	Uzgaruvchan, suzib yuruvchi foiz stavkalari asosida kredit berish;
4.	Kreditlarni va depozitlarni sug’urtalash;
5.	Garov asosida kreditlarni kengaytirish;
6.	Banklarning xisobga olish operaiiyalarini kengaytirish;
7.	Yirik kreditlarni fakat konsorsional asosda berish (banklararo bitimlarga asosan risklarni taksimlash);
8.	Real shaxsiy kafolatlar asosida kreditlashni qo’llash:
9.	Tashqi risklar (tarmok, tarmoklararo, mintaqaviy va boshq.)ni hisobga olish;
10.	Bank mijozining moliyaviy ahvolini muntazam nazorat kilib borish, to’lovga layoqatliligi, reytingini baholab borish;
11.	Risklarni boshqarishda etiborga olish zarur bo’lgan tamoyillar va talablarga rioya qilish;
12.	Risklarni aniklash usullari va ularning natijalarini risklarni boshqarishda keng ko’llash va h.k.

• 
  . Bank amaliyotida kredit berish barcha operasiyalar tarkibida eng salmoqli o’rinni egallaydi. Shu bois kredit riskini minimallashtirish bo’yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish o’ta dolzarb masala bo’lib qolaveradi. Bu tadbirlar qatoriga quyidagilar kiradi (2-jadval).
  

2-jadval
Kredit riskini kamaytirish usullari.

№	Riskni kamaytirish choralari	Izoh
1.	Mijozning kreditga layoqatliligini baholash	• Bu usul mijozning reytingini aniklashni ko’zda tutadi. Qarzdorni baholash mezonlari xar bir bank uchun qattik individuallashgan bo’lib, uning amaliyotdagi mavkeidan kelib chiqishi va vaqtivaqti bilan qayta ko’rib chiqilishi lozim.
2.	Bitta qarz oluvchiga beriladigan kreditning summasini kamaytirish	• Bu usul mijozning kreditga layoqatliligiga to’liq amin bo’lmagan hollarda qo’llaniladi.
3.	Kreditlarni sugurtalash	• Kreditni sug’urtalash uning kaytmaslik riskini to’liq sug’urtalash bilan shugullanuvchi tashkilot zimmasiga yuklanishini nazarda tutadi.
4.	Etarli taminotni talab kilish	• Bu usul bankdan berilgan summaning qaytishini va foiz olinishini kafolatlaydi.
5.	Diskontli ssudalar berish	• Bu ssudalar unchalik katta bo’lmagan darajada kredit riskini pasaytirishga yordam beradi. Bunday usullarda kredit berish kreditga minimum to’lov olishni taminlaydi.

• 
  . Yuqorida takidlaganimizdek, foiz riski foiz stavkalarining o’zgaruvchanligi natijasida yuzaga kelib, bozor iqtisodiyotiga xos obektiv hodisadir. Bank tuzilayotgan shartnomalar bo’yicha (kredit shartnomalari bo’yicha ham, depozit shartnomalari bo’yicha ham) foiz stavkalarini qayd etar ekan, ko’pincha shunday vaziyatga tushib qoladiki, bunda u yo qimmatlashgan resurslarni stavkalar moliya bozorlarining daromadlilik darajasi pastroq bo’lgan vaktda belgilangan aktiv operasiyalarni fondlash uchun sotib olish, yoxud ilgari sotib olinadigan qimmat resurslarini pasaygan stavkalar bo’yicha joylashtirish mumkin. Chunki uni joylashtirish muddati resurslar jalb etilgan muddatga qaraganda kamrokdir.
  

Foiz xatarini boshqarishdan maqsad bozor foiz stavkalarini tebranishlarining bank rentabelligiga salbiy tasirni minimallashtirishdan iborat. Foiz stavkalarining o’zgarish xatari farqlantiruvchi xususiyati shundan iboratki, uning tasiri bank uchun ham salbiy, xam ijobiy bo’lishi mumkin.
Foiz xatarini boshqarish bankni foiz shaklida sof foyda olish vazifalarini qo’yishga va bankning foiz xatariga qanchalik duch kelganligini chamalab ko’rishga majbur etadi. Buning uchun yo tafovutni tahlil qilish usuli (ing. GAP -uzilish, interval), yohud davomiylikni tahlil qilish usulidan foydalaniladi.
Bank portfelining shakllanish doirasida foiz stavkalari o’zgarish riskini boshqarishda ikki xil strategiya bo’lishi mumkin:

• 
  foiz stavkalarining dinamikasini prognoz qilish;
  
• 
  foiz stavkalari prognozlanayotgan o’zgarishining salbiy tasirini minimallashtirish maqsadida bank portfeli tuzilmasini o’zgartirish tadbirlarini o’tkazish.
  

Agar foiz stavkalarining o’zgarish tendensiyalarini oldindan aytib bo’lmasa yoki foiz stavkalari tartibsiz tebranib tursa, u holda tafovutni boshqarishning mudofaa strategiyasini qo’llash o’rinli bo’ladi. U bank portfelini boshqarishga passiv yondashishni bildirmaydi va bank operasiyalarini boshqarishda goyaning yuksak faol bo’lishini talab qiladi.^[1]
Foiz riskini quyidagi usullar vositasida minimallashtirish mumkin:

1. 
   Foiz riskini quyi bo’g’indagi tegishli sug’urta tashkilotiga o’tkazish yo’li bilan sugurtalash.
   
2. 
   Kreditlarni suzuvchi foiz stavkasida berish. Bu usul bankka berilgan kreditlarning foiz stavkasiga bozordagi foiz stavkalarining tebranishini hisobga olib tegishli o’zgartirishlar kiritishga imkoniyat beradi va bank ssuda foizining bozor normasining oshishi natijasida ko’rishi mumkin bo’lgan zararlardan qochish uchun sharoit yaratib beradi.
   
3. 
   Muddatli kelishuvlar. Bank va mijoz o’rtasida belgilangan summa va o’rnatilgan foizda, malum bir kelishilgan kunda ssuda bilan taminlash to’g’risida maxsus forvard bitimi imzolanadi. Bunday bitimni tuzish yordamida bank ssudalarni berish vaqtida bozor foiz stavkalarining tushib ketishi xavfidan o’zini himoyalaydi. Bunda ancha past to’lov evaziga kredit olgan mijoz yutadi.
   
4. 
   Foizli fyuchers shartnomalari. Bu usul bozor foiz stavkalarining tebranishidagi spekulyasiya (chayqovchi)lar hamda foiz riskini qoplash uchun qo’llaniladi.
   
5. 
   Foiz opsionlari. Bu opsion egasiga qatiy o’rnatilgan bahoda kelgusida belgilangan kunda yoki ungacha qisqa muddatli depozit yoki ssudani sotish yoki sotib olish huquqini (majburiyat emas) beruvchi kelishuvidir.
   
6. 
   Foiz svoplari. Bu usul bitta summaga, lekin turli shartlarda tuzilgan kredit majburiyatlari bo’yicha banklar o’rtasida bo’ladigan foiz to’lovlari almashinuvi bo’lib, foiz riskini minimallashtirishga bir qadar yordam berishi mumkin.
   

•