Xasanov axror moliyaviy institutlarda risklarni boshqarish

1-chizma. Riskni boshqarish jarayoni.

• 
  bank tomonidan berilgan yirik kreditlarning umumiy summasi bank regulyativ kapitalining’ birinchi darajasidan 8 martadan oshmasligini asos qilib olish;
  

Xalqaro bank amaliyotida:

• 
  biron bir qarz oluvchi bank asosiy kapitalining 10 foiz ekvivalentidan ortiqcha mablag’ ololmaydi;
  
• 
  bir tarmoqqa beriladigan kredit mikdori bankning umumiy portfelining 25 foizidan oshmasligi lozim;
  
• 
  bir qarz oluvchiga to’g’ri keluvchi taxminiy risk (garovga qo’yilgan mulk baholangandan keyin) bank asosiy kapitalining 1 foizidan oshmasligi kerak;
  
• 
  taxminiy (kutilayotgan) risk ko’lami mijozdan olinishi extimol qilinayotgan yillik foyda mikdorining 3 baravaridan oshib ketmasligi kerak.
  

Shuni takidlash lozimki, respublikamizda aksariyat banklar sohalar bo’yicha (Savdogarbank, G’allabank, Paxtabank, Mikrokreditbank va h.k.) ixtisoslashgan banklar bo’lib, ularning kredit qo’yilmalarining asosiy qismi o’zi ixtisoslashgan sohalarga yo’naltiradi.
Bu erda ham muayyan talab o’rnatilishi lozim. Prof. Sh.Abdullaevaning fikriga ko’ra, bank bir sohaga kredi g berganda, shu soha uchun berilgan kreditlar ko’lami bank kredit portfelining 35 foizidan oshmasligi lozim. Bu ham kredit riskining oldini olishning omillaridan biri bo’lishi mumkin.¹
Bank risklarini boshqarish strategiyasini ishlab chiqishda risklarning quyidagi asosiy turlariga etiborni qaratmoq lozim:

• 
  depozitlarni shakllantirish riski;
  
• 
  yangi faoliyat turi riski (masalan, faktoring operasiyalar bo’yicha);
  
• 
  lizing kelishuvi riski;
  
• 
  qarzdorning o’z moliyaviy majburiyatlari yuzasidan bajarmagan faoliyati bilan bog’liq kredit riski;
  
• 
  bozor foiz stavkalarining farqlanish ehtimoli bilan bogliq foiz risklari;
  
• 
  qimmatli qog’ozlarning qadrsizlanish ehtimoli bilan bog’liq bozor riski.
  

valyuta kurslarining farqlanishi bilan bog’liq valyuta risklari. Bank bunday riskka chet el valyutasida turli xildagi operasiyalar o’tkazish, valyutalar oldi-sotdisi, valyutaviy kreditlar berish natijasida duch keladi.
Bank o’z faoliyatida mavjud riskni aniqlash, uni qabul qilish, uni kuzatib borish va uni boshqarish qobiliyatiga tayyor ekanligini o’z zimmasiga olishi lozim.
Risklar asosan quyidagi usullarni qo’llash yordamida boshqariladi (1-jadval).
Agar risklarning oldini olishning to’liq imkoniyati mavjud bo’lmasa, u holda oxirgi manba riskni qoplash hisoblanadi. Riskni qoplash quyidagilarni o’z ichiga oladi:

• 
  banklar tomonidan umumiy va maxsus zaxira fondlarini tashkil qilish;
  
• 
  malum yig’indilarni zararlarga o’tkazish;
  
• 
  kredit bo’yicha foizlar belgilashni to’xtatish va boshqalar.
  

Risklarni boshqarish daromad bilan risk o’rtasidagi optimal nisbatni topish, mavjud riskni minimallashtirishni o’z ichiga oladi.
1-jadval
Risklarni boshqarish usullari

№