O„zbekiston respublikasi oliy va o„rta maxsus ta‟lim vazirligi toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

 
2.3.Ekonometrik modellarni tuzishda qatnashadigan iqtisodiy 
ma‟lumotlarga qo„yiladigan talablar 
Korrelyatsion va regression tahlilni qo„llash vaqtida, omillarni tanlab olish va 
ulardan modellarda foydalanish hamda baholashdagi asosiy qoidalar quyidagilardan 
iborat: 
1. Omillarni o„rganish bilan qamrab olinadigan ro„yxat chegaralangan, omillar 
esa nazariy asoslangan bo„lishi lozim. 
2. Modelga kiritilgan barcha omillar miqdor o„zgarishlarga ega bo„lishi kerak. 
3. Tadqiq qilinayotgan to„plam sifatli bir jinsli bo„lishi lozim. 
4. Omillar o„zaro funksional bog„lanmasliklari shart. 
5. Kelajakda omillar o„zaro ta‟sirini ekstrapolyatsiya qilish uchun modellardan 
foydalanilayotgan vaqtda xarakter jiddiy o„zgarmasligi, statistik mustahkam va 
barqaror bo„lishi lozim. 
6. Regression tahlilda har bir omilning 
)
(
x
qiymatiga bir xil regressiyali 
natijaviy o„zgaruvchi 
)
(
y
taqsimoti normal yoki yaqin darajada mos kelish lozim. 
7. O„rganilayotgan omillar tadqiq etilgan, natijaviy ko„rsatkichli, mantiqan 
davriy bo„lishi lozim. 
6
Gujarati D.N. Basic Econometrics. McGraw-Hill, 4
th
edition, 2003 (Gu),Inc.p. 10 

---

32 
8. Natijaviy ko„rsatkichga jiddiy ta‟sir ko„rsatadigan faqat muhim omillar 
ta‟sirini ko„rib chiqish lozim. 
9. Regressiya tenglamalariga kiritilgan omillar soni katta bo„lmasligi lozim. 
Chunki omillar sonining katta bo„lishi, asosiy omillardan chetga olib kelishi mumkin. 
Omillar soni kuzatishlar sonidan 3-5 marta kam bo„lishi kerak. 
10. Regressiya tenglamasining omillari turli xil xatolar ta‟sirida buzilishga olib 
keladigan xatoliklar bo„lmasligi kerak. Omillar o„rtasida funktsional yoki shunga 
yaqin bog„lanishlarning mavjudligi - multikollenearlik borligini ko„rsatadi.
11. Kuzatuvlar sonini oshirish uchun ularning makonda takrorlanishidan 
foydalanish mumkin emas. Makonda hodisalarning o„zgarishi avtoregressiyani 
vujudga keltirishi mumkin. Avtoregressiya esa statistikadagi mavjud o„zgaruvchilar 
o„rtasidagi bog„lanishni ma‟lum darajada buzadi. Shuning uchun ko„rsatkichlar 
dinamik qatorlarida regression bog„lanishni o„rganish statistikadagi bog„lanishni 
o„rganishdan tubdan farq qiladi. 
12. Har bir omil bo„yicha taqsimot normal taqsimotga ega bo„lishi shart emas. 
Bu regression tahlilni natijaviy, alomatli qiymat va tasodifsiz qiymatli omillar 
o„rtasidagi bog„lanishni ifodalovchi sifatida ta‟riflashdan kelib chiqadi. 
13. Omillarni natural birlikda o„lchashda nisbiy qiymatlarga nisbatan ortiqroq 
ko„rish lozim. Nisbiy qiymatlar o„rtasidagi korrelyatsiya, regressiya tenglamasi 
parametrlari qiymati bog„lanish mazmunini buzishi mumkin.omillar o„rtasidagi 
bog„lanishni ifodalovchi sifatida ta‟riflashdan kelib chiqadi. 
Demak, ekonometrik modellarga qo„yiladigan asosiy talablar : 
1)
Modelda kuzatilayotgan 
ning o„zgarishiga kuchli ta‟sir qilayotgan asosiy 
omillar qatnashishi kerak; 
2)
Barcha bog„liq bo„lmagan 
omillar asosiy bog„liq bo„lgan omil