Tijorat banklari

 
 
LCR 
 
 
 = 
Yuqori likvid aktivlar 
 ≥ 100%
(1)
 
30 kun mobaynida sof pul 
chiqimlari 
2. Sof barqaror manbalar koeffitsienti (The Net Stable Funding Ratio 
(NSFR)) - 2021 yil 1 yanvardan boshlab: 
 
 
NSFR
 
 

= 
Mavjud barqaror manbalar 
 ≥ 100%
(2)
 
Talab qilingan barqaror 
manbalarning foydalanilishi 
 
Yuqoridagi yangi talablar bank tizimida joriy etilishida quyidagi 
muammolar yuzaga kelishi mumkin: 

oddiy aksiyalar salmog’ini oshirish uchun qo’shimcha. aksiyalarni 
muomalaga chiqarish va investorlarni jalb etish, aksiyalar taklifining ortishi 
hisobiga aksiya bahosining pasayishi; 

taqsimlanmagan foyda salmog’ini oshirish borasida aksiyadorlar 
o’rtasida manfaatlar kelishmovchiligining yuzaga kelishi; 

yangi likvidlilik talabini joriy etish hisobiga daromadlilikning 
pasayishi; 

banklarning kreditlash ko’lamining qisqarishi va h.k. 
Ko’plab davlatlarda banklar likvidlilik ko’rsatkichlari muddatlari 
bo’yicha guruhlangan, balansning aktiv va passiv moddalari nisbati asosida 
hisoblanadi. Masalan, Frantsiyada bunday muddat 3 oy hisoblanadi. 
Fransiyada banklarini ta’minlash uchun bank majburiyatlarini jalb qilganda 
aynan ana shu muddatga ularni joylashtirgan. Tijorat banklari bu hisob-
kitob natijalarini nazorat organlariga har orakda taqdim etishlari shart. 
Mazkur ko’rsatkichlarning minimal darajasi 60% dan kam bo’lmasligi 
kerak. 
91
 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927538X17301944
, Does financing structure 
affects bank liquidity risk?, Aisyah Abdul-Rahman, Ahmad Azam Sulaiman, Noor Latifah Hanim 
Mohd Said, Pacific-Basin Finance Journal, Volume 52, December 2018, Pages 26-39.

---

232 
Buyuk Britaniya tijorat banklari Angliya banki (Markaziy bank) da har 
oyda pul mablag’lari, "Nostro" hisob raqamlaridagi qoldiqlar, talab qilib 
olguncha depozitlar va bir kun muddatga joylashtirilgan qimmatli qog’ozlar 
va qayta hisobga oluvchi veksellarni barcha jalb qilingan resurslarga nisbati 
orqali aks ettiruvchi likvidlilik me’yoriga rioya qilganlik to’grisida 
ma’lumot beradi.
Bundan tashqari, tijorat banklari Angliya banki oldida hisobotni talab 
qilmaydigan boshqa likvidlilik me’yorlarini ham hisoblaydi. Ular: 
- bir oy muddatga joylashtirilgan aktivlar so’ndirilishining huddi shu 
muddatli majburiyatlarga nisbati; 
- olti oy muddatga joylashtirilgan aktivlarning huddi shu muddatli 
majburiyatlarga nisbati orqali ifodalanadi. 
Germaniya tijorat banklari ham har oy Germaniya Federal banki oldida 
balansi to’g’risida hisobot beradi. Germaniyada me’yor bilan tijorat 
banklariga quyidagi nisbatlarga amal qilish majburiyati belgilangan. Ularga 
quyidagilar kiritiladi: 
- qisqa muddatli va o’rta muddatli qo’yilmalarning (4 yilgacha) shunga 
teng muddatli jalb qilingan resurslar va omonatlarga nisbati; 
- uzoq muddatli qo’yilmalarning (4 yil va undan ortik muddatga) xuddi 
shu muddatga jalb qilingan resurslarga nisbati. 
Rossiya tijorat banklarida likvidlilik me’yorlari mavjud chegaralarda 
bo’lib, ularni bajarish har bir bank uchun majburiydir. Rossiya banki har 
oyda tijorat banklari tomonidan taqdim etilgan hisobotlar asosida ularning 
holati bo’yicha nazorat o’rnatadi. Mana shu iqtisodiy me’yorlarga rioya 
qilinmasa, Rossiya banki ogohlantiruvchi yoki cheklov choralari - 11N 
(jarima, ayrim operatsiyalar bo’yicha cheklovlar yoki taqiq o’rnatish, 
filiallar ochishni taqiqlash va boshqalar) qo’llashi mumkin. 
Rossiya tijorat banklari likvidlilik ko’rsatkichlarini hisoblashda 
quyidagi formulalardan foydalanadi
92
: 
1)
Lahzali likvidlilik koeffitsienti:
N
2
= 
LAm 
*100%, (N
2
≥20%) (3) 
OVm 
Bunda: LAm -likvid aktivlar; OVm -muddatsiz majburiyatlar;
2)
Joriy likvidlilik koeffitsienti: 
N
3
= 
LAt 
*100%, (N
3
≥50%) (4) 
OVt 
Bunda: LAt - 30 kungacha bo’lgan joriy likvid aktivlar;
92
Жарковская Е.Р. Банковское дело. Учебное пособие. -M.: «Омега-Л», 2016.

---

233 
OVt - 30 kungacha bo’lgan joriy majburiyatlar; 
3)
Uzoq muddatli likvidlilik koeffitsienti: 
N
4
= (Kr / K+Od)*100%, (N
4
< 120%) (5) 
Bunda: Kr - bank tomonidan berilgan kreditlar, 1 yildan ortiq muddatda 
olinishi lozim bo’lgan depozitlar, kafolatli garantiyalar miqdorining 50 foizi 
(1 yildan ortiq muddatli);
K- bankning o’z kapitali;
Od-bankning uzoq muddatli majburiyatlari (1 yildan ortiq muddatli); 
4)
Umumiy likvidlilik koeffitsienti: 
N
5
= 
LAt 
*100%, (N
5
≥50%) (6) 
A-R
0
Bunda: A-jami aktiv; R
0
-kredit muassasalarining majburiy rezervlari. 
5)
Qimmatli qog’ozlar (metallar) bilan bog’liq operatsiyalar 
bo’yicha likvidlilik koeffitsienti: 
N
14
= (LAdm / OVdm)*100%, (N14 min 10%) (7) 
Bunda: LAdm - yuqori likvidli aktiv qimmatli qog’ozlar; OVdm - 
talab qilib olinguncha qimmatli qog’ozlar va muddati 30 kungacha qimmatli 
qog’oz majburiyatlari. 
AQShda 
tijorat 
banklari 
likvidliligini 
baholashda 
quyidagi 
formulalardan foydalaniladi: 
 
 
L
1
 
 

= 
I darajali rezervlar (Kassa+MB dagi 
vakillik hisobvaraqlari) 
 ≥ 5-10%
(8)
 
Depozitlar 
 
 
L
2
 
 

= 
I darajali rezervlar + II darajali 
rezervlar (qimmatli qog’ozlar) 
 ≥ 15-20%
(9)
 
Depozitlar 
 
 
L
3
 
 
 
 
= 
Kreditlar 
60%≤ 
L
3
 ≤70%
(10)
 
Umumiy aktivlar 
 
 
L
4
 
 
 
 = 
Asosiy depozitlar 
 ≥ 75%
(11)
 
Umumiy aktivlar 

---

234 
Ko’p banklar depozitlarni resurs bazasining barqaror qismi sifatida 
ko’rishadi. Ammo amaliyot shuni ko’rsatadiki, mijozlarning depozit 
hisobvaraqlaridagi mablag’lar, bankning biror salbiy o’zgarishlar natijasida 
yoki reytingi pasaysa bankni tark eta boshlaydi.
Bu esa depozitlarning barqaror va o’zgaruvchan qismlarini baholash 
kerakligini bildiradi. Lekin AQSh bank tizimi amaliyotida tijorat banklari 
likvidliligiga Federal Rezerv tizimi tomonidan majburiy likvidlilik 
me’yorlari o’rnatilmagan. Tijorat banklariga birlamchi va ikkilamchi zahira 
me’yorlari tavsiya etiladi hamda pul oqimlari tahlil etiladi.