Ardnf haqqinda
Yüklə 2,31 Mb. Pdf görüntüsü
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- Min Azərbaycan Manatı ilə bank hesabı Qısamüddətli depozit pul bazarı
- 8. TİCARƏT üçüN QİYMƏTLİ KAğIzLAR
- Cəmi ticarət üçün qiymətli kağızlar 45,492,913 40,726,478
- Agentlik/Beynəlmiləl qurumların istiqrazları.
- Korporativ istiqrazlar.
- Kapital qiymətli kağızları.
- Cəmi kapital qiymətli kağızları 7,090,424 5,404,665
- ARDNF-NİN KONSOLİDASİYA EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARI
AzərbAycAn respublikAsı Dövlət neft fonDu illik HesAbAt 2017 illik HesAbAt 2017 117 116
31 dekabr 2016-cı il tarixinə standard & poor’s/Fitch/moody’s agentliklərinin reytinqlərinə əsasən pul vəsaitləri və onların ekvivalent- lərinin kredit keyfiyyətinə görə təhlili aşağıdakı cədvəldə göstərilir: Min Azərbaycan Manatı ilə bank hesabı Qısamüddətli depozit pul bazarı fondları Cəmi Vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş (ədalətli dəyərlə) AAA
- - 1,970,718 1,970,718 AA 962 - - 962 A 61,746
- - 61,746 bbb 213,176
- - 213,176 bb * 5,348
3,758,908 - 3,764,256 Reytinqsiz qiymətli kağızlar *** 207,177
- - 207,177 Cəmi pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 488,409 3,758,908 1,970,718 6,218,035 * - bu məbləğin 4,654 min AzN-lik hissəsi (2016: 5,209 min AzN) Fondun törəmə müəssisələrində olan və Fondun birbaşa iştirakı ilə yerləşdirilməyən nağd pul qalıqlarını əks etdirir. ** - bu məbləğ Azərbaycan beynəlxalq bankında yerləşdirilmiş nağd pul qalıqlarını əks etdirir. kredit reytinqi 2018-ci ilin yanvar ayında “bb” səviyyəsinə yüksəldilmişdir. *** - bu məbləğ kredit riskinə məruz qalmayan mərkəzi bankda yerləşdirilmiş nağd pul qalıqlarını əks etdirir. pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin faiz dərəcəsi üzrə təhlili 23-cü qeyddə göstərilir. əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar haqqında məlumat 25-ci qeyddə açıqlanır.
ticarət üçün qiymətli kağızlar aşağıdakılardan ibarətdir: Min Azərbaycan Manatı ilə 2017 2016 Agentlik/beynəlmiləl qurumların istiqrazları 8,056,922 7,469,002 korporativ istiqrazlar 22,056,430 21,691,572 suveren istiqrazlar 2,008,809 3,050,224 kapital qiymətli kağızları 7,090,424 5,404,665 pul bazarı 6,280,328 3,111,015
31 dekabr 2017-ci il tarixinə Fond maliyyə təşkilatları ilə (“xarici menecerlərlə”) aktivlərin idarə edilməsi haqqında razılaşmalara əsasən 6,918,143 min AzN (2016: 4,988,283 min AzN) məbləğin- də vəsait, o cümlədən pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərini saxlamışdır. 2017-ci ildə xarici menecerlər qarşısında idarəetmə haqları 2,450 min AzN (2016: 2,464 min AzN) olmuşdur.
Avropa, Asiya və Amerikada müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar tərə- findən buraxılmış borc qiymətli kağızlarına investisiyalarla təm- sil olunur. bu qiymətli kağızlar üzrə ildə 0.125% - 5.75% müəyyən dərəcə ilə faiz və ildə +0.01% dərəcəsindən +0.875% dərəcəsinə- dək geniş civarda olan usD lıboR, euRıboR, gbp lıboR, orta 5-günlük cNy shıboR hesablanır (2016: 0.25% - 8.75% müəyyən dərəcə ilə faiz və ildə +0.03% dərəcəsindən +0.75% dərəcəsinə- dək geniş civarda olan usD lıboR, euRıboR, gbp lıboR) və müddəti 2018-ci ilin yanvar ayından 2022-ci ilin dekabr ayına- dək dövrdə başa çatır (2016: 2017-ci ilin yanvar ayından 2022- ci ilin yanvar ayınadək dövrdə). 31 dekabr 2017-ci il tarixinə bu qiymətli kağızlar üzrə cəmi hesablanmış faiz 27,470 min AzN olmuşdur (2016: 32,097min AzN). bu qiymətli kağızlar həm bir- başa Fond, həm də Fondun xarici menecerləri olan Deutsche bank Ag və byib - Dünya bankı qrupu tərəfindən idarə olunan portfeldə saxlanılmışdır.
Avstraliya və Amerikadakı korporasiyalar tərəfindən buraxıl- mış borc qiymətli kağızlarına investisiyalarla təmsil olunur. 31 dekabr 2017-ci il tarixinə bu qiymətli kağızlar üzrə ildə 0.0% - 7.5% müəyyən dərəcə ilə faiz və ildə +0.17% dərəcəsindən +1.75% dərəcəsinədək geniş civarda olan usD lıboR, gbp lıboR, eu- RıboR və Avstraliya bankının qısamüddətli istiqraz Dərəcəsi hesablanır (2016: ildə 0.0% - 8.875% müəyyən dərəcə ilə faiz və ildə +0.17% dərəcəsindən +1.75% dərəcəsinədək geniş civarda olan usD lıboR, gbp lıboR, euRıboR və Avstraliya bankının qısamüddətli istiqraz Dərəcəsi) və müddəti 2018-ci ilin yanvar ayından 2031-ci ilin yanvar ayınadək dövrdə başa çatır (2016: 2017-ci ilin yanvar ayından 2022-ci ilin yanvar ayınadək dövrdə). 31 dekabr 2017-ci il tarixinə bu qiymətli kağızlar üzrə cəmi he- sablanmış faiz 131,962 min AzN olmuşdur (2016: 330,200 min AzN). bu qiymətli kağızlar həm birbaşa Fond, həm də Fondun xarici menecerləri olan Deutsche bank Ag və byib - Dünya bankı qrupu tərəfindən idarə olunan portfeldə saxlanılmışdır. Suveren istiqrazlar. suveren istiqrazlar Avropa, Asiya, Avstrali- ya və Amerikada müxtəlif təşkilatlar tərəfindən buraxılmış borc qiymətli kağızlarına investisiyalarla təmsil olunur. 31 dekabr 2017-ci il tarixinə bu qiymətli kağızlar üzrə ildə 0.75% - 11.625% müəyyən dərəcə ilə faiz və ildə +1.20% geniş civarda olan euRı- boR hesablanır (2016: ildə 0.5% - 9.88% müəyyən dərəcə ilə faiz) və müddəti 2018-ci ilin yanvar ayından 2029-cu ilin sentyabr ayı- nadək dövrdə başa çatır (2016: 2017-ci ilin yanvar ayından 2021-ci ilin iyul ayınadək dövrdə). 31 dekabr 2017-ci il tarixinə bu qiymət- li kağızlar üzrə cəmi hesablanmış faiz 19,452 min AzN olmuşdur (2016: 30,657 min AzN). bu qiymətli kağızlar həm birbaşa Fond, həm də Fondun xarici menecerləri olan Deutsche bank Ag və byib - Dünya bankı qrupu tərəfindən idarə olunan portfeldə saxlanılmışdır. Kapital qiymətli kağızları. 31 dekabr 2017 və 2016-cı il tarixlərin- də kapital qiymətli kağızlarının balans dəyəri aşağıdakı sektor- lara yatırılan investisiyalardan ibarət olmuşdur:
maliyyə
1,988,584 1,815,876 istehlak 1,397,982 1,001,540 telekommunikasiya və informasiya texnologiyaları 1,230,558 811,522 sənaye
671,072 449,210
səhiyyə 797,918
584,625 enerji
376,354 297,783
materiallar 416,195
298,347 kommunal
211,761 145,762
Cəmi kapital qiymətli kağızları 7,090,424 5,404,665 bu qiymətli kağızlar həm birbaşa Fond, həm də Fondun xarici menecerləri olan ssgA, ubs, blackrock ınvestment manage- ment və mellon capital management corporation tərəfindən idarə olunan portfeldə saxlanılmışdır. ticarət üçün qiymətli kağızlar ədalətli dəyərlə uçota alınır və kredit riski ilə bağlı dəyərsizləşməni özündə əks etidirir. ticarət üçün qiymətli kağızlar əsasən bloomberg və boNym agentlik- lərinin təklif qiymətlərindən istifadə edilməklə, müşahidə edilə bilən bazar məlumatlarına əsasən müəyyən edilmiş ədalətli dəyərlə əks etdirildiyinə görə Fond dəyərsizləşmə əlamətlərini təhlil etmir və ya onlara nəzarət etmir. ARDNF-NİN KONSOLİDASİYA EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARI Yüklə 2,31 Mb. Dostları ilə paylaş:
|