|
Ardnf haqqindaBu səhifədəki naviqasiya:
- Cəmi maliyyə aktivləri 207,236 27,354,594 19,545,206 2,377,582 627,186 369,479 821,367 1,920,925
- Cəmi maliyyə öhdəlikləri (646) - (2,369) (75)
- 820,349 1,912,383 53,210,925 Valyuta riskinə həssaslıq.
- Əmtəə riski.
- 31 dekabr 2017 31 dekabr 2016
- Cəmi maliyyə aktivləri 6,799,731 22,326,358 16,984,455 4,324,882 - 1,650,949
- Cəmi maliyyə öhdəlikləri (1,132) (7,337) - (7,097)
- 1,650,949 2,933,779 55,004,588 2016 Azərbaycan Avropa Amerika
- Maliyyə aktivləri
- Cəmi maliyyə aktivləri 7,501,701 24,139,984 13,841,854 3,745,601 - 2,199,876
- Cəmi maliyyə öhdəlikləri (646) (3,462) - (8,542)
- 2,199,876 1,794,559 53,210,925 Digər risk konsentrasiyaları.
- Faiz dərəcəsi riskinə həssaslıq.
- ARDNF-NİN KONSOLİDASİYA EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARI
AzərbAycAn respublikAsı
Dövlət neft fonDu
illik HesAbAt 2017
illik HesAbAt 2017
135
134
31 dekabr 2016-cı il tarixində başa çatan il üzrə Fondun məruz qaldığı valyuta riski üzrə ümumi təhlil aşağıdakı cədvəldə əks olunur:
2016
AZN
Abş
dolları
Avro
ingilis funt
sterlinqi
türk
lirəsi
Avstraliya
dolları
Rusiya
rublu
Digər
Cəmi
Maliyyə
aktivləri
pul vəsaitləri
və onların
ekvivalentləri
207,236 3,897,627
1,382,417
53,583
627,186
1,482
4,492
44,012
6,218,035
ticarət üçün
qiymətli kağızlar
-
17,506,461
17,901,559
2,323,544
-
367,997
816,875
1,810,042
40,726,478
mənfəət və ya
zərərdə əks
olunan ədalətli
dəyərlə hesab-
lanmış digər
qiymətli kağızlar
-
429,827
243,084
-
-
-
-
65,055
737,966
Amortizasiya
edilmiş dəyərdə
maliyyə aktivləri
-
5,520,679
-
-
-
-
-
-
5,520,679
sair maliyyə
aktivləri
-
-
18,146
455
-
-
-
1,816
20,417
Cəmi maliyyə
aktivləri
207,236 27,354,594 19,545,206 2,377,582
627,186 369,479
821,367
1,920,925
53,223,575
Maliyyə
öhdəlikləri
sair maliyyə
öhdəlikləri
(646)
-
(2,369)
(75)
-
-
(1,018)
(8,542)
(12,650)
Cəmi maliyyə
öhdəlikləri
(646)
-
(2,369)
(75)
-
-
(1,018)
(8,542)
(12,650)
Açıq mövqe
206,590 27,354,594 19,542,837 2,377,507
627,186 369,479
820,349
1,912,383
53,210,925
Valyuta riskinə həssaslıq. Aşağıdakı cədvəldə Fondun 31 dekabr 2017 və 2016-cı il tarixlərinə monetar aktivləri və proqnoz edilən
pul vəsaitlərinin hərəkətləri üzrə əhəmiyyətli riskləri göstərilir. təhlil mənfəət və ya zərər və sair məcmu gəlir haqqında hesabat-
da bütün digər dəyişən göstəricilər sabit qalmaqla, valyuta məzənnəsinin manata qarşı məntiqi baxımdan mümkün dərəcədə
hərəkət etməsinin təsirini hesablayır. kapitala təsir mənfəət və ya zərər və sair məcmu gəlir haqqında hesabata təsirdən fərqlənmir.
Əmtəə riski. qızılın qiymətindəki dəyişikliklər Fonda təsir göstərir. Aşağıdakı cədvəldə qızılın qiymətinin dəyişməsinin təsiri göstərilir:
il üzrə mənfəət/(zərərə) təsir
il üzrə mənfəət/(zərərə) təsir
31 dekabr 2017
31 dekabr 2016
AzN/AbŞ dolları
10.00%
10.00%
2,714,774
(2,714,774)
10.00%
10.00%
2,735,459
(2,735,459)
AzN/Avro
10.00%
10.00%
2,116,536
(2,116,536)
10.00%
10.00%
1,954,284
(1,954,284)
AzN/ingilis funt sterlinqi
10.00%
10.00%
268,458
(268,458)
10.00%
10.00%
237,751
(237,751)
AzN/türk lirəsi
10.00%
10.00%
63,656
(63,656)
10.00%
10.00%
62,719
(62,719)
AzN/Avstraliya dolları
10.00%
10.00%
42,542
(42,542)
10.00%
10.00%
36,948
(36,948)
AzN/Rus rublu
10.00%
10.00%
53,605
(53,605)
10.00%
10.00%
82,035
(82,035)
31 dekabr 2017
31 dekabr 2016
AzN/xAu
10%
-10%
10%
-10%
İl üzrə mənfəət/(zərərə) təsir
213,721
(213,721)
196,847
(196,847)
ARDNF-NİN KONSOLİDASİYA EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARI
AzərbAycAn respublikAsı
Dövlət neft fonDu
illik HesAbAt 2017
illik HesAbAt 2017
137
136
Coğrafi konsentrasiya. 31 dekabr 2017-ci il tarixinə Fondun maliyyə aktiv və öhdəliklərinin coğrafi konsentrasiyası aşağıda göstərilir:
31 dekabr 2016-cı il tarixinə Fondun maliyyə aktiv və öhdəliklərinin coğrafi konsentrasiyası aşağıda göstərilir:
2017
Azərbaycan
Avropa
Amerika
Asiya
Afrika
Avstraliya
və okeaniya
beynəlxalq
təşkilatlar
Cəmi
Maliyyə
aktivləri
pul vəsaitləri
və onların
ekvivalentləri
11,339
2,459,785
273,133
3,124
-
-
-
2,747,381
ticarət üçün
qiymətli kağızlar
1,451,176
18,910,257
16,357,645
4,189,107
-
1,650,949
2,933,779
45,492,913
mənfəət və ya
zərərdə əks
olunan ədalətli
dəyərlə hesablan-
mış digər qiymətli
kağızlar
-
955,345
352,251
132,651
-
-
-
1,440,247
Amortizasiya
edilmiş dəyərdə
maliyyə aktivləri
5,337,216
-
-
-
-
-
-
5,337,216
sair maliyyə
aktivləri
-
971
1,426
-
-
-
-
2,397
2,199,876'>Cəmi maliyyə
aktivləri
6,799,731
22,326,358
16,984,455 4,324,882
-
1,650,949
2,933,779
55,020,154
Maliyyə
öhdəlikləri
sair maliyyə
öhdəlikləri
(1,132)
(7,337)
-
(7,097)
-
-
-
(15,566)
Cəmi maliyyə
öhdəlikləri
(1,132)
(7,337)
-
(7,097)
-
-
-
(15,566)
xalis mövqe
6,798,599
22,319,021
16,984,455 4,317,785
-
1,650,949
2,933,779
55,004,588
2016
Azərbaycan
Avropa
Amerika
Asiya
Afrika
Avstraliya
və okeaniya
beynəlxalq
təşkilatlar
Cəmi
Maliyyə
aktivləri
pul vəsaitləri
və onların
ekvivalentləri
1,981,022
3,983,955
212,739
40,319
-
-
-
6,218,035
ticarət üçün
qiymətli kağızlar
-
19,769,069
13,324,563
3,638,411
-
2,199,876
1,794,559
40,726,478
mənfəət və ya
zərərdə əks
olunan ədalətli
dəyərlə hesablan-
mış digər qiymətli
kağızlar
-
368,359
304,552
65,055
-
-
-
737,966
Amortizasiya
edilmiş dəyərdə
maliyyə aktivləri
5,520,679
-
-
-
-
-
-
5,520,679
sair maliyyə
aktivləri
-
18,601
-
1,816
-
-
-
20,417
Cəmi maliyyə
aktivləri
7,501,701
24,139,984
13,841,854 3,745,601
-
2,199,876
1,794,559
53,223,575
Maliyyə
öhdəlikləri
sair maliyyə
öhdəlikləri
(646)
(3,462)
-
(8,542)
-
-
-
(12,650)
Cəmi maliyyə
öhdəlikləri
(646)
(3,462)
-
(8,542)
-
-
-
(12,650)
xalis mövqe
7,501,055
24,136,522
13,841,854 3,737,059
-
2,199,876
1,794,559
53,210,925
Digər risk konsentrasiyaları. Rəhbərlik Fondun portfellərinə dair hesabatlar ilə Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən
təsdiqlənmiş investisiya qaydalarının müqayisəsinə əsasən kredit riski üzrə konsentrasiyaya nəzarət edir və müvafiq məlumatları
açıqlayır. 31 dekabr 2017 və 2016-cı il tarixlərində Fondun risklər üzrə əhəmiyyətli konsentrasiyası olmamışdır.
Faiz dərəcəsi riskinə həssaslıq. 31 dekabr 2017 və 2016-cı il tarixlərinə depozitlər və borc qiymətli kağızları faiz gəliri gətirən idi və
bu səbəbdən də onlar faiz dərəcəsi riskinə məruz qalmışdır. Fond bu riski maliyyə bazarlarındakı vəziyyətdən asılı olaraq, investisiya
portfelindəki aktivlərin müddətini tədricən artırmaq və ya azaltmaqla idarə edir. Risklərin gündəlik idarə edilməsi və monitorinqi
yuxarıda qeyd edilən limitlərə uyğun olaraq Risklərin idarə edilməsi Departamenti tərəfindən həyata keçirilir.
Aşağıdakı cədvəldə faiz dərəcəsi 1% dəyişərkən Fondun maliyyə aktivlərinin ədalətli dəyərindəki dəyişikliyin xalis təsiri göstərilir.
Faiz dərəcəsi riskinin həssaslığının təhlili “dəyişkən risk göstəricisində məntiqi baxımdan mümkün dəyişiklik” əsasında həyata ke-
çirilmişdir. belə dəyişmənin dərəcəsi rəhbərlik tərəfindən təyin edilir və rəhbərliyə təqdim edilən risk hesabatlarında əks etdirilir.
ARDNF-NİN KONSOLİDASİYA EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARI
Dostları ilə paylaş: |
|
|