Microsoft Word Bank Feal esas docx

 
99 
3.  əsas  və  məcmu  kapitalın  risk  dərəcəsi  üzrə  ölçülmüş  aktivlərə  (xarici  bankların  yerli 
filialları  üçün  əsas  və  məcmu  kapitala  bərabər  tutulmuş  vəsaitin  risk  dərəcəsi  üzrə  ölçülmüş 
aktivlərə) nisbətini (kapitalın adekvatlıq əmsallarını); 
4. likvidlik göstəricilərini; 
5.  bir  borcalan  və  ya  bir-biri  ilə  əlaqədar  borcalanlar  qrupu  üçün  kredit  risklərinin 
maksimum miqdarını; 
6. məcmu iri kredit risklərinin maksimum miqdarını; 
7.  aidiyyəti  şəxslərə  və  aidiyyəti  şəxs  adından  hərəkət  edən  şəxslərə  verilmiş  kreditlərin 
maksimum miqdarını; 
8.  aidiyyəti  şəxslərə  və  aidiyyəti  şəxs  adından  hərəkət  edən  şəxslərə  verilmiş  məcmu 
kreditlərin maksimum miqdarını; 
9. digər hüquqi şəxslərin kapitalında bankların iştirakının maksimum miqdarını; 
10. digər hüquqi şəxslərin kapitalında bankların məcmu iştirakının maksimum miqdarını; 
11. açıq valyuta mövqeyinin limitlərini; 
12.  aktivlərin,  balansarxası  öhdəliklərin  təsnifatından  və  qiymətləndirilməsindən  asılı  olaraq, 
mümkün zərərin ödənilməsi üçün xərclər hesabına yaradılan xüsusi ehtiyatlara aid tələbləri; 
13. faizlərin hesablanması dayandırılmış aktivlərə aid tələbləri; 
14.  aidiyyəti  şəxslər  və  aidiyyəti  şəxs  adından  hərəkət  edən  şəxslər  ilə  aparılan 
ə
məliyyatlara aid tələbləri; 
15.  aktivlərin  və  passivlərin  ödəniş  müddətlərinin  və  faiz  dərəcələrinin  uyğunluğuna  dair 
tələbləri
    (Banklar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu    ----    Maddə 34). 
Azərbaycanda  Pul  siyasəti  və  maliyyə  sabitliyi  Komitəsi  pul  və  məzənnə  siyasətinin 
işlənməsi və həyata keçirilməsi, habelə maliyyə sabitliyinin qorunması üzrə Mərkəzi Bankın  darə 
Heyətinin yanında məşvərətçi orqandır. Komitənin əsas vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir: 
1.  Pul  və  məzənnə  siyasətinin  konseptual  məsələlərini  müzakirə  edir  və  bununla  bağlı 
Mərkəzi Bankın  darə Heyətinə təkliflər verir; 
2.  nflyasiya, məzənnə və pul aqreqatları ilə bağlı durumu, pul siyasəti alətlərinin tətbiqinin 
nəticələrini müzakirə edir və müvafiq departamentlərə tövsiyələr verir; 
3.  Pul proqramının yerinə yetirilməsini və pul bazarının vəziyyətini müzakirə edir, rüblük 
pul proqramını təsdiq edir, pul siyasəti alətlərinin tətbiqinə dair təkliflər verir; 
4.  Pul  və  məzənnə  siyasəti  və  maliyyə  sabitliyinin  təhlili  ilə  əlaqədar  hazırlanmış 
metodoloji sənədləri müzakirə edir və təsdiq olunmaq üçün  darə Heyətinə təqdim edir; 
5.   Milli  iqtisadiyyatda  və  dünya  iqtisadiyyatında  gedən  proseslərin  qiymətləndirilməsini 
həyata  keçirir  və  zəruri  olduqda  bu  qiymətləndirmənin  nəticələrinin  pul  siyasətində  və  maliyyə 
sabitliyinin qorunmasında nəzərə alınmasını tövsiyə edir; 
6.   Pul və məzənnə siyasətinin maliyyə sabitliyinə təsiri məsələlərini müzakirə edir. 
7.  Maliyyə  sisteminin  sabitliyi,  o  cümlədən  bank  nəzarəti  məsələlərini  müzakirə  edir  və 
aidiyyəti departamentlərə müvafiq göstəriş və tövsiyələr verir; 
8.   Maliyyə  sisteminin  sabitliyi  ilə  əlaqəli  digər  məsələləri  müzakirə  edir  və  aidiyyəti 
departamentlərə müvafiq göstəriş və tövsiyələr verir. 
Azərbaycan  Bank  sektorunda  maliyyə  sabitliyi  siyasəti.  2011-ci  ildə  Mərkəzi  Bankın 
bank sektorunda maliyyə sabitliyi siyasəti aşağıdakı hədəflərin realizasiyasına yönələcəkdir:  
• 
Kapital adekvatlığının qorunması; 
• 
Optimal likvidlik səviyyəsinin saxlanması; 
• 
Restrukturizasiyanın həyata keçirilməsi.  
• 
2011-ci ildə tənzimləmə və nəzarət tədbirləri artım və dayanıqlıq arasında optimal nisbətin 
təminatına yönəldiləcəkdir.  
Postböhran  dövründə  bank  sektorunun  daha  stabil  və  dayanıqlı  artım  mənbələrinə 
söykənməsi  vacib  şərtdir.  Bu,  başlıca  olaraq,  maliyyə  vasitəçiliyinin  sağlam  və  uzunmüddətli 
iqtisadi  artıma  yönəlməsi  zərurətini  şərtləndirir.  Bunun  üçün  bankların  resurs  bazasında 
uzunmüddətli yığım mənbələrinin, o cümlədən kapital bazarının rolunun artırılması zəruridir. 

---

 
100 
Bank  sisteminin  stabil  və  təhlükəsiz  inkişafının  təmin  edilməsi  üçün  tənzimlənmə  və 
prudensial  nəzarət  çərçivəsinin  yeni  qlobal  çağırışlara  adaptasiyası  davam  etdiriləcəkdir.  Bu 
məqsədlə  mikro-prudensial  (institutlar  üzərində  fərdi  nəzarət)  nəzarətlə  əhatə  olunmuş  riskləri 
daha  effektiv  tənzimləmək  üçün  bank  nəzarəti  üzrə  Bazel  Komitəsinin  platformasında  tövsiyə 
edilmiş  yeni  alətlərin  istifadəsi  imkanlarının  qiymətləndirilməsinə  başlanacaqdır.  Bank 
tənzimlənməsi  və  nəzarətinin  təkmilləşdirilməsi  üçün  makroprudensial  yanaşmanın 
gücləndirilməsi başlıca vəzifə kimi müəyyənləşdirilmişdir.  
Bank aktivləri üzrə ehtiyatlanma siyasətinin yeni kontrtsiklik fəlsəfə əsasında formalaşması 
son  qlobal  böhrandan  sonra  xüsusilə  aktuallaşmışdır.  Ənənəvi  olaraq  banklar  fəaliyyətlərində 
“protsiklik” davranışa (iqtisadi artım dinamikasının arxasınca getmək meyli) meylli olurlar ki, bu 
da  böhran  zamanı  zəruri  ehtiyat  portfelinin  olmaması  ilə  nəticələnir.  Kontrtsiklik  yanaşmanın 
inkişafı bankların iqtisadi artım dövründə ehtiyatlı davranışını, böhran dövründə isə daha dayanıq-
lı  olmalarını  şərtləndirəcək.  Bunu  nəzərə  alaraq  “kontrtsiklik-  dinamik  ehtiyatlanma” 
mexanizmləri tətbiq olunacaqdır. 
Mərkəzi Bank başlıca vəzifəsini makroiqtisadi və maliyyə sabitliyinin qorunmasında və bu 
məqsədlə  pul  və  maliyyə  sabitliyi  siyasəti  strategiyalarının  təkmilləşməsində  görür.  Bu, 
uzunmüddətli dövrdə dayanıqlı və dinamik iqtisadi artımın başlıca şərtlərindən biridir. Dayanıqlı 
iqtisadi  artıma  nail  olunmasında  ölkənin  ixrac  potensialının  tam  reallaşması  və  diversifikasiya 
başlıca  vasitədir.  Bunun  əsas  şərtləri  birbaşa  xarici  investisiyaların  həcminin  artırılması,  kapital 
bazarının dərinləşməsi, institutların və insan kapitalının inkişafıdır. 
 
2.8.  BANK S STEM NDƏ STRESS TEST S STEM   
 
Stress testlər istisna hallarda baş verə biləcək hadisələr üzrə risk faktorlarının dəyişməsinin 
bankın  maliyyə  durumuna  potensial təsirinin qiymətləndirilməsi  üçün həyata  keçirilir  və  bankın 
potensial  zəif  tərəflərini  izləməyə,  qiymətləndirməyə  və  zəruri  preventiv  tədbirləri  müəyyən 
etməyə  imkan  verən  risklərin  risklərin  idarə  olunması  mexanizminin  elementlərindən  biridir. 
Stress test çərçivəsində banklar kəskin zərərlərə gətirib çıxaran və risklərin idarə edilməsini çətin-
ləşdirən  hər  bir  risk  faktorunu  nəzərə  almalıdır.  Bu  faktorlar  bazar,  kredit,  likvidlik  və  digər 
risklərin komponentlərini özündə cəmləşdirir. 
Stress testlərin keçirilməsi nəticəsində aşağıdakılar müəyyən edilir: 
1.  bankın kapitalının şoklara dözümlüyü; 
2.  şoklar nəticəsində bankın məruz qaldığı maksimum itki; 
3.  bankın fəaliyyətində boşluqlar; 
4.  müxtəlif risklərin qiymətləndirilməsi və onların qarşılıqlı əlaqəsi; 
5.  bankın makro iqtisadi amillərdən asılılığı. 
6.  Ssenari  təhlili  mümkün  ekstremal  hadisənin  baş  verməsi  nəticəsində  eyni  zamanda  bir 
neçə faktorun bankın maliyyə  vəziyyətinə təsirini ölçür. Ssenari təhlilləri uzunmüddətli dövrləri 
ə
hatə  edir.  Həssaslıq  təhlili  yalnız  bir  faktorun  dəyişməsinin  bankın  maliyyə  durumuna  təsirini 
ölçür. Ssenari təhlilindən fərqli olaraq həssaslıq təhlili daha qısamüddətli dövrü əhatə edir. 
7.  Hər  bir  bankda  stress  testlərin  həyata  keçirilməsi  üçün  bankın  həcmindən  və  onun 
fəaliyyət istiqamətlərinin mürəkkəbliyindən asılı olaraq stress test modeli hazırlanmalıdır. 
Stress  testlərin  aparılması  zamanı  potensial  maksimal  zərərin  müəyyənləşdirilməsi  üçün 
müxtəlif  risk  faktorlarının  kombinasiyasına  baxılmalı  və  onların  bir-biri  ilə  əlaqəsi  nəzərə 
alınmalıdır. Risk profillərinin müxtəlifliyi səbəbindən, habelə beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiş 
stress testlərin keçirilməsi standartlarının olmaması ilə əlaqədar stress test modellərinin qurulması 
hər  bir  bankda  ona  uyğun  olan  şəkildə  həyata  keçirilməlidir.  Banklar  məqsədindən  asılı  olaraq 
ş
okların təhlili üçün həm həssaslıq həm də ssenari təhlillərini həyata keçirməlidirlər. 
Banklar  ilkin  olaraq  stress  testlərin  həyata  keçirilməsi  üçün  onlara  təsir  edə  biləcək  risk 
növlərini müəyyən etməli və müəyyən edilmiş hər bir risk və onun kateqoriyası üzrə stress testlər 
həyata keçirməlidir.Ilkin mərhələdə hər bir risk kateqoriyası üzrə banka təsir edə biləcək makro və 
mikroiqtisadi  risk  hadisələri  müəyyən  edilməli,  onların  tarixi  dinamikasına  baxılmalı  və  bankın 

---