Toshkent moliya instituti kredit-iqtisod

Bank risklarining turlari va xususiyatlari

Bank risklari iqtisodiy risklar tizimiga kiradi, shuning uchun u tabiatan murakkab tuzilgan. Tizim doirasida ular iqtisodiy risklar ta’sirini sezadilar. Ayrim mualliflar bank riskining bank zararlari paydo bo‘lish ehtimoli sifatida ifodalashga qo‘shilmaydilar va bu riskni qarorlarni qabul qilishda noaniq axborotlardan foydalanish deb tushunadilar. Bilamizki, har qanday faoliyat turi ma’lum bir turdagi risk bilan bog‘liq. Shu jumladan bank tizimida ham bir qator risklar mavjud.
Bank risklarining tasniflanishi. Bank faoliyatida risklarni tasniflash ikki yondashuv bilan ifodalash mumkin: Birinchi yondashuv-bank va bankdan tashqari muhim risklar (umumiy risklar). Ikkinchi yondashuv - bankning xususiyatidan kelib chiquvchi risklar (tarkibiy risklar).
Birinchi yondashuvga ko‘ra umumiy bank risklar quyidagicha tasniflanadi:

1-rasm. Bank risklarining tasniflanishi¹⁴

Mamlakat riski-xorijiy kontragentlar o‘z majburiyatlarini iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy o‘zgarishlar tufayli bajara olmasligi natijasida paydo bo‘ladigan zararlar riski. Mamlakat riski xalqaro bank amaliyotida va bank tashkilotlari, qo’shma banklar faoliyatida pul oqimi, kredit va hisob operatsiyalari sohasida bo’lgan risklarga bevosita bog’liq. Har bir mamlakatdagi iqtisodiy va siyosiy barqarorlikka asoslanib shu mamlakatdagi risk darajasini baholay olish chet el kapitali ishtirokida tashkil topgan qo’shma banklar va bosh litsenziyaga ega bo’lgan bank tashkilotlari uchun dolzarbdir. Mamlakat riskini tahlil qilish uchun jahon amaliyotida BERI indeksidan foydalaniladi.

Imidj riski-bankning moliyaviy holati haqidagi salbiy ko‘rinishlar natijasida bank xodimlari sonining qisqarishi tufayli paydo bo‘ladigan zararlar riski.
Xalqaro Bazel qo’mitasi tomonidan bank risklari quyidagicha tasniflanadi:

2-rasm. Xalqaro Bazel qo’mitasi tomonidan Bank risklarining tasniflanishi¹⁵

¹⁴ О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева Банковские риски: учебное пособие 2009
¹⁵ www.bis.org sayti ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi
O‘z navbatida ularning ichida kredit riskining o‘rni va ahamiyati kuchliroq hisoblanadi. Chunki kredit operatsiyalari bank operatsiyalarining 60-80 % ini tashkil etadi. Bu esa bank faoliyatining ko‘pgina ko‘rsatkichlari aynan kredit operatsiyalariga va ulardan keladigan daromadlarga bog‘liqligini ko‘rsatadi.
Kredit operatsiyalarini samarali amalga oshirilishini ta’minlash va ulardan keladigan foizli daromadlarni barqarorligini ta’minlash uchun berilayotgan va avval berilgan kreditlarning risk ko‘rsatkichi qay darajadaligini to‘g‘ri aniqlay olish hamda kreditning riskka uchrashi yoki uni chetlab o‘tishi va riskni boshqarish chora-tadbirlarini amalda to‘g‘ri qo‘llay olish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Bularning barchasi kredit riskini baholash orqali amalga oshiriladi.
Banklar faoliyatini to‘g‘ri tashkil qilish, ularda mavjud risklarni minimallashtirish masalalaridan biri kredit risklari, ularning sifati va darajasini aniqlash va tahlil qilishdan iborat.
Kredit riski deb, qarz oluvchi tomonidan kredit shartnomasi shartlarining bajarilmasligi ya’ni kredit summasining (qisman yoki to‘liq) va u bo‘yicha foizlarning shartnomada ko‘rsatilgan muddatlarda to‘lanmasligi tushuniladi. Shuning uchun kredit risklarini aniqlash va boshqarish har qanday tijorat bankning rivojlanish va taraqqiy etish maqsadiga erishish uchun ishlatiladigan kurash usullarining ajralmas qismi hisoblanadi.
Kredit riski–bu bank kreditlarining o‘z vaqtida qaytmasligi hamda ularga hisoblangan foizlarni to‘lashda yuzaga keladigan muammolarining yuzaga kelishidir.
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy Banki 740-sonli “Tijorat banklarining bank tavakkalchiliklarini boshqarishiga nisbatan qo‘yiladigan talablar to‘g‘risida” gi nizomiga ko’ra:
Kredit riski – qarzdorning shartnomada belgilangan shartlar bo‘yicha bank oldidagi o‘z moliyaviy majburiyatlarini qisman yoki to‘liq bajara olmasligi natijasida bankda yuzaga keladigan moliyaviy yo‘qotish bilan bog‘liq tavakkalchilik.
Markaziy bank kredit risklari bilan bog‘liq quyidagi iqtisodiy me’yorlarni o‘rnatadi: