Nasdaq Daily List File Format and Specifications Introduction

20 

 

 

 

Data Field

 

 

 

Description

 

 

 

 

   

 

 

Round Lot

 

   

Indicates the number of shares that make up a round lot for the given

 

 

 

   

security.

 

 

 

   

   

 

 

CUSIP

 

   

This represents the existing CUSIP assigned to the security.

 

 

 

Please note: This field will

 

     

 

 

 

 

only be available within

 

     

 

 

 

 

the Nasdaq Daily List

 

     

 

 

 

 

with CUSIP Data file. The

 

     

 

 

 

 

Nasdaq Daily List file will

 

     

 

 

 

 

not contain this field.

 

     

 

 

 

 

Country of Incorporation

 

   

Provides the country where the issuer of a Nasdaq-listed security was

 

 

 

   

   

incorporated.

 

 

 

Leveraged ETP Flag

 

   

Indicates if the issue is a leveraged Nasdaq-listed exchange-traded

 

 

 

   

   

fund (ETP).  Allowed Values:

 

 

 

   

   

  Y – Yes, the security is a leveraged ETP

 

 

 

   

   

  N – No, the security is not a leveraged ETP

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Leveraged ETP Ratio

 

   

Indicates the ratio at which the leveraged ETP operates as compared to

 

 

 

   

   

the underlying index.

 

 

 

Inverse ETP Flag

 

   

Indicates if the issue is an inverse Nasdaq-listed exchange-traded fund

 

 

 

   

   

(ETP).  Allowed Values:

 

 

 

   

   

  Y – Yes, the security is an inverse ETP

 

 

 

   

   

  N – No, the security is not an inverse ETP

 

 

 

 

     

 

 

LULD Tier Indicator

 

   

Indicates the tier that a security will be monitored in relation to the

 

 

 

   

   

Limit Up-Limit Down rule.

 

 

 

   

   

  1 – NMS Stocks included in the S&P 500 Index, the Russell 1000

 

 

 

   

   

Index, and the exchange-traded products (“ETP”) listed on

 

 

 

   

   

Schedule 1 in the 

SEC approval order

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

  2 – All NMS Stocks other than those in Tier 1.

 

 

 

   

   

The last row of each Symbol Directory text file contains a timestamp

 

 

 

   

   

that reports the File Creation Time. The file creation time is based on

 

 

 

   

   

when Nasdaq Trader generates the file and can be used to determine

 

 

 

File Creation Time:

 

   

the timeliness of the associated data. The row contains the words File

 

 

 

   

   

Creation Time followed by mmddyyyyhhmm as the first field, followed

 

 

 

   

   

by all delimiters to round out the row. An example: File Creation Time:

 

 

 

   

 

1217200717:03|||||

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

21 

 

Dual-Listed Securities File - Definitions & Data Fields

 

 

 

File Format without CUSIP data

 

 

ACT Symbol | Security Name | Exchange | CQS Symbol | ETF | Round Lot Size | Test Issue | Nasdaq 

Symbol | Dual Listed | CUSIP

 

 

 

File Format without CUSIP data

 

 

File Format:

 

 

ACT Symbol | Security Name | Exchange | CQS Symbol | ETF | Round Lot Size | Test Issue | Nasdaq 

Symbol | Dual Listed

 

 

Definitions & Data Fields for Both Formats

 

 

 

Data Field

 

 

 

Description

 

 

 

 

 

   

   

 

   

   

Identifier for each security used in 

ACT

 and 

CTCI connectivity protocol

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Typical identifiers have 1-5 character root symbol and then 1-3

 

 

 

ACT Symbol

 

   

characters for suffixes. Allow up to 14 characters.

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

   

 

   

   

More information regarding the symbology convention can be found

 

 

 

   

   

on this 

website

. 

 

 

   

     

 

 

 

 

   

   

The name of the security including additional information, if applicable.

 

 

 

Security Name

 

   

Examples are security type (common stock, preferred stock, etc.) or

 

 

 

   

   

class (class A or B, etc.). Allow up to 255 characters.

 

 

 

   

   

The listing stock exchange or market of a security.

 

 

 

   

   

Allowed values are:

 

 

 

Exchange

 

     



  A = NYSE MKT

 

 

 

 

 

 



  N = New York Stock Exchange (NYSE)

 

 

 

   

     

 

 

   

     



  P = NYSE ARCA

 

 

 

   

     



  Z = BATS Global Markets (BATS) 



  V = Investors’ Exchange, LLC (IEXG) 

 

 

 

   

     

 

 

   

   

Identifier of the security used to disseminate data via the SIAC

 

 

 

   

   

Consolidated Quotation System (CQS) and Consolidated Tape System

 

 

 

   

   

(CTS) data feeds. Typical identifiers have 1-5 character root symbol and

 

 

 

CQS Symbol

 

   

then 1-3 characters for suffixes. Allow up to 14 characters.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

More information regarding the symbology convention can be found

 

 

 

   

   

on this 

website

. 

 

 

   

     

 

 

 

 

   

   

Identifies whether the security is an exchange traded fund (ETF).

 

 

 

   

   

Possible values:

 

 

 

ETF

 

     



  Y = Yes, security is an ETF

 

 

 

   

     

 

 

   

     



  N = No, security is not an ETF

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

---