Komercijalne banke


REGULATORNI KAPITAL- iznos kapitala koji banka treba da ima na osnovu regulatornih propisa



Yüklə 460 b.
səhifə4/10
tarix14.09.2018
ölçüsü460 b.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

REGULATORNI KAPITAL- iznos kapitala koji banka treba da ima na osnovu regulatornih propisa.

  • EKONOMSKI KAPITAL (CAR)- u ravnoteži sa ukupnim rizicima banke

  • IDEALNA SITUACIJA JE KADA SU IZNOSI KAPITALA PREMA OVA TRI KONCEPTA U RAVNOTEŽI, ŠTO JE REDAK SLUČAJ.



  • Ključni dokument bazelskog komiteta za bankarsku superviziju je usvojen u junu 2004 godine.

    • Ključni dokument bazelskog komiteta za bankarsku superviziju je usvojen u junu 2004 godine.

    • Sporazum propisuje minimalnu stopu kapitala u odnosu na rizikom ponderisanu aktivu (8%), s tim da supervizorske institucije mogu da odrede i više stope neophodnog kapitala (u Srbiji 12%)

    • Regulatorni aranžmani pokrivaju izloženost sledećim rizicima:

    • Kreditni rizik

    • Tržišni rizik

    • Operativni rizik



    STUB1: Reguliše formiranje minimalnog obaveznog kapitala (8%). Štiti od rizika koje nose bilansne i vanbilansne pozicije, obezbeđuje solventnost, smanjuje sistemski rizik, štiti deponente.

    • STUB1: Reguliše formiranje minimalnog obaveznog kapitala (8%). Štiti od rizika koje nose bilansne i vanbilansne pozicije, obezbeđuje solventnost, smanjuje sistemski rizik, štiti deponente.

    • Odbrana od kreditnog rizika:

      • Primena metoda za ocenu kreditne sposobnosti
      • Kolateral
      • Diverzifikacija
      • Kapital banke (operativne rezerve)


    STUB 2: Odnosi se na superviziju banaka od strane nadležnih supervizorskih institucija. Ove institucije prate da li su banke formirale adekvatan nivo kapitala.

    • STUB 2: Odnosi se na superviziju banaka od strane nadležnih supervizorskih institucija. Ove institucije prate da li su banke formirale adekvatan nivo kapitala.

    • Vrše kontrolu kvaliteta internih metodologija za upravljanje rizicima (podstiču razvoj savremenih tehnika upravljanja rizicima).

    • U slučaju ocene da interna metodologija nije dovoljno kvalitetna, mogu da odrede višu stopu regulatornog kapitala.



    STUB 3: Odnosi se na tržišnu disciplinu i predstavlja dopunu stuba 1 i stuba 2. Tržišna disciplina se odnosi na transparentnost poslovanja, odnosno na obavezu banaka da daju informacije o svom poslovanju (polugodišnje, kvartalno).

    • STUB 3: Odnosi se na tržišnu disciplinu i predstavlja dopunu stuba 1 i stuba 2. Tržišna disciplina se odnosi na transparentnost poslovanja, odnosno na obavezu banaka da daju informacije o svom poslovanju (polugodišnje, kvartalno).



    • Bazelski aranžmani prihvataju stav da banke mogu da pretrpe dve vrste gubitaka:

      • Očekivane gubitke (pokrivaju ih operativne rezerve).
      • Neočekivane gubitke (pokriva ih kapital)


    Postoje tri nivoa kapitala.

    • Postoje tri nivoa kapitala.

    • Nivo1- Naziva se primarni kapital. Sastoji se iz akcijskog kapitala i zadržane dobiti banaka. Ne sme biti niži od 4% u odnosu na rizikom ponderisanu aktivu.

    • Nivo 2- Sastoji se iz subordiniranih obveznica (sa minimum 5 godina dospeća, može iznositi najviše 50% primarnog kapitala) i iz dela operativnih rezervi.

    • Nivo 3- služi isključivo za pokriće dela tržišnog rizika, a čina ga kratkoročne subordinirane obveznice.



    Koriste se za prokrivanje očekivanih gubitaka. Sadrže opšte rezerve, specifične rezerve i rezerve za rizik zemlje.

    • Koriste se za prokrivanje očekivanih gubitaka. Sadrže opšte rezerve, specifične rezerve i rezerve za rizik zemlje.



    Cilj upravljanja rizicima: optimizacija odnosa rizik/ prinos (a ne izbegavanje rizika).

    • Cilj upravljanja rizicima: optimizacija odnosa rizik/ prinos (a ne izbegavanje rizika).



    U fokusu banaka su kreditni rizik i tržišni rizici (rizik kamatne stope i valutni rizik) jer najviše utiču na solventnost.

    • U fokusu banaka su kreditni rizik i tržišni rizici (rizik kamatne stope i valutni rizik) jer najviše utiču na solventnost.

    • Upravljanje rizivima može biti: kvalitativno (bazirano na iskustvenim ocenama eksperata) i kvantitativno (na bazi merenja).



    Komponente upravljanja rizicima:

    • Komponente upravljanja rizicima:

      • Adekvatna evaluacija kreditnih i tržišnih rizika.
      • Naplata cene rizika od korisnika odgovarajućih bankarskih usluga.
      • Izdvajanje naplaćene cene rizika u rezerve i kapital banke.
      • Pokrivanje očekivanih gubitaka iz formiranih rezervi banke.
      • Pokrivanje neočekivanih gubitaka iz akcijskog kapitala banke.
      • Formiranje ekonomskog kapitala banke koji je korigovan za rizik.
      • Upravljanje portfolio rizikom.
      • Monitoring (kontrola) rizika od nadležnih službi u banci.


    Izračunanvanjem prosečnog gubitka (očekivanog gubitka) i stope disperzije oko trendne vrednosti (standardna devijacija).

    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


    Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
    rəhbərliyinə müraciət

        Ana səhifə