2016-ci ilin İllik Hesabatı
Yüklə 3,71 Mb. Pdf görüntüsü
|
50 RİSKLƏRİ İDARƏETMƏ Risklərin effektiv idarə edilməsi PAŞA Bankın uğurlu fəaliyyəti üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir və bankın strateji prioritetlərindən biri kimi qəbul edilir. PAŞA Bank risklərin idarə edilməsinin bütün bank işçiləri arasında bərabər qaydada bölüş-dürüldüyü məsuliyyətin olduğu güclü, intizamlı, risklərin idarə edilməsi mədəniyyətinə malikdir. Bu mədəniyyətin əsas aspekti biznes seqmentləri, coğrafiyalar, məhsullar və sənayelər üzrə şaxələndirməni təmin etməkdir. PAŞA Bankın risklərin idarə edilməsi funksiyası risklərin götürülməsi ilə bağlı fəaliyyətlərin nəticələrinin Bankın strategiyasına və risk iştahasına uyğun olmasını və səhmdarların mənfəətini maksimuma çatdırmaq üçün risk və mükafat arasında müvafiq tarazlığın olmasını təmin etməkdir. Bankın müəssisə üzrə riskləri idarə etmə çərçivəsi bu məqsədlərə nail olmaq üçün təməli təmin edir. Bu çərçivənin Bankın fəaliyyət göstərdiyi yerli bazarın çağırışlarına və tələblərinə, o cümlədən tənzimləyici standartlara və sənaye üzrə ən yaxşı təcrübələrə uyğun olmasını təmin etmək üçün o, mütəmadi olaraq qiymətləndirilir. 2016 fiskal ili ərzində PAŞA Bankın riskləri idarəetmə komandası diqqəti Bankın risk əsaslı yanaşmasını əhəmiyyətli dərəcədə möhkəmləndirmiş xüsusi əhəmiyyət kəsb edən layihələrin icrasına yönəltmişdir və bu layihələr il ərzində uğurla həyata keçirilmişdir. Bu əhəmiyyətli layihələr sırasına portfelin daha yaxşı idarə edilməsinə dair qərarların qəbul edilməsi üçün təfərrüatlı sənaye üzrə təhlillərin aparılması, Bankın özünün ekonometrik modelinin qurulması, kredit reytinqi modelinin yaradılması, öncə nail olunmuş məqsədləri əks etdirmək üçün kredit siklinin yenidən nəzərdən keçirilməsi və risklə bağlı investisiyaları idarə etmək üçün modelin təqdim edilməsi daxildir. Sənaye üzrə təhlillərin aparılması layihəsi Sənaye üzrə təhlillərin aparılması layihəsi çərçivəsində Bank yeni Sənaye üzrə təsnifatlaşdırma təlimatlarına uyğun olaraq kredit portfelini yenidən təsnifatlaşdırmışdır. Kredit portfeli yeni sənaye seqmentasiyası əsasında sınaqdan keçirilmişdir, müvafiq olaraq hər bir sənaye üzrə Moody’s qlobal PD şkalası ilə sınaqdan keçirilmiş defolt reytinqinin tarixi ehtimal dərəcəsi müəyyən edilmişdir. PAŞA Holdinq tərəfindən yaradılmış yeni LLA modelinin (kredit itkisi təhlilçisi) Bank üçün tətbiq edilmə potensialı sınaqdan keçirilmişdir. Kredit portfeli 2015-ci və 2016-cı illərin sonları üzrə sınaqdan keçirilmişdir. Paralel olaraq Risk bloku sənaye təsirinə məruz qalmadan qorunmaq üçün müvafiq modeli qurmuşdur. Müvafiq olaraq qorumaq mexanizmləri müsbət/mənfi fəaliyyət göstəriciləri olan sənayelərin yüklənməsi və ya yükünün azaldılması vasitəsilə qurulmuşdur. Bundan başqa, Risk MİS komandası Risk komandası adından hesabatları (sənaye üzrə fəaliyyətə dair hesabatlar, Risk idarə etmə komitəsi üçün hesabatlar) hazırlamaq üçün yaradılmışdır. Növbəti addım 2016-cı ilin sonunadək həyata keçiriləcək proseslərin avtomatlaşdırılmasıdır. 2016-cı ildə Risk bloku PAŞA Bankın iri miqyaslı stress testini həyata keçirmişdir və uzun müddətli perspektivdə Bankın dayanıqlı likvidliyini/ödəmə bacarığını və kapital mövqeyini təsdiq edən əhatəli Stress test hesabatını hazırlamışdır.
52 RİSKLƏRİ İDARƏETMƏ Makro-tədqiqat layihəsi: Makro-tədqiqat layihəsinin bir hissəsi olaraq bank mənfəət əyrisini proqnozlaşdırmaq üçün ilkin modeli yaratmış və həyata keçirmişdir. Hazırkı yanaşma kredit məhsullarının qiymətinin müəyyən edilməsi üçün əsas və daha mürəkkəb mənfəət əyrisinin proqnozlaşdırılması modeli üçün əlaqələndirici aspekt olacaq. Nəticədə model qurulmuşdur və Risk komandası mənfəət əyrisinin dəyişmə meylini uğurla proqnozlaşdırmışdır. Bununla yanaşı, Bank mürəkkəb dinamik makro-modeli də inteqrasiya etmişdir. Modelin nəticəsi idiosinkratik modellərin hazırlanmasında, büdcə prosesində və strategiyanın formalaşdırılmasında istifadə edilmişdir. Hazırkı stress test yanaşması makro- modellərə əsaslanır. Risklərin idarə edilməsi komandası portfelin daha yaxşı təhlili üçün makro-tədqiqat hesabatlarını hazırlamışdır və bu, 2016-cı ilin ən önəmli nailiyyətlərindən olmuşdur. Bu makro hesabatlar riskli qərarları daha yaxşı təhlil etmək və minimallaşdırmaq üçün rəhbərliyi makro meylləri/şəraitləri proqnozlaşdırmaqda və qiymətləndirməkdə istiqamətləndirir. Idiosinkratik modellər PAŞA Bankın riskləri idarə etmə üsullarına modellərin istifadə edilməsi və stress testlər daxildir. Bank modelləri əməliyyatların qiymətinin, risklərə məruz qalmanın, kredit riski reytinqinin və parametrlərin, iqtisadi və tənzimləmə kapitalının müəyyən edilməsi kimi çeşidli səbəblər üçün istifadə edir. Kəmiyyət ilə bağlı risk metodologiyaları və modelləri güclü idarəçilik çərçivəsi ilə tarazlaşdırılır və əsaslı və səriştəli mühakimənin irəli sürülməsini nəzərdə tutur. Modellərin hazırlanması, müstəqil təhlili və təsdiqi münasib olduğu hallarda kredit komitələrinin nəzarəti kimi rəsmi qaydalara uyğun aparılır. Risk bloku tərəfindən hazırlanmış yeni yanaşmanın modelləşdirilməsi mikro meyllərdə, müxtəlif makro şoklara mikro həssaslıq kimi müxtəlif ssenarilərin qiymətləndirilməsinə imkan verən risk əsaslı qiy- mətin müəyyən edilməsi və stress test alətlərini təmin edir. Kredit sikli 2016-cı ildə Bankın əsas vəzifələrinə öncə əldə edilmiş məqsədləri əks etdirmək üçün kredit siklini təhlil etmək daxil idi. Makro/mikro modelləşdirməni və çərçivəni dəqiqləşdirdikdən sonra Bank Risk bloku tərəfindən hazırlanmış və tövsiyə olunan yeni modelləşdirmə yanaşması əsasında zəif məqamları aşkarlamaq üçün kredit siklini təhlil etməyə başladı. İnvestisiya riskinin idarə edilməsi Risk bloku həmçinin il ərzində investisiya matriksini qurmuşdur. Matriks, çərçivə və təsvir mürəkkəb maliyyə alətlərini potensial risklər üzrə qiymətləndirmək üçün hər birini sadə komponentlərə bölməklə onlarla bağlı riskləri təhlil edəcək, müəyyən edəcək və qiymətləndirəcək. Əməliyyatla bağlı risklərin idarə edilməsi: PAŞA Bankın Əməliyyatla bağlı risklərin idarə edilməsi çərçivəsi Bankın fəaliyyəti ilə bağlı əməliyyat risklərini müəyyən etmək, qiymətləndirmək, nəzarət etmək, qarşısını almaq və bu barədə hesabat vermək üçün vahid yanaşmanı müəyyən edir. 2016-cı ildə Bankın əməliyyat risklərinin idarə edilməsi komandası əməliyyatla bağlı riskləri müəyyən etmək və qiymətləndirmək üçün əhəmiyyətli sövdələşmələri və prosesləri təhlil etmişdir. İl ərzində əməliyyat riskləri komandasının əldə etdiyi əhəmiyyətli nailiyyətlərdən biri risk kataloqunun yaradılması olmuşdur.
Yüklə 3,71 Mb. Dostları ilə paylaş:
|