Faktor-faktor Penentu Efisiensi Perbankan Indonesia serta Dampaknya terhadap Perhitungan Suku Bunga Kredit
Yüklə 2,37 Mb. Pdf görüntüsü
|
62 kenaikan beban bunga tersebut akan diteruskan ke nasabah dalam bentuk suku bunga kredit yang lebih tinggi. Selain itu, aspek yang juga perlu diperhatikan dan dikomunikasikan dengan baik ke nasabah adalah suku bunga spesial yang diterima tersebut dapat menyebabkan simpanannya tidak dijamin oleh LPS. Grafik 33 menunjukkan bahwa kuadran I, yaitu kondisi ketika suku bunga deposito yang diberikan bank di atas suku bunga penjaminan LPS sebesar 7,25 persen dan secara nominal porsinya di atas 30 persen dari total deposito bank, mayoritas diberikan oleh kelompok BPD dan bank swasta non-devisa.
Sumber : LBU – Bank Indonesia, diolah Grafik 33. Sebaran Deposito 1 Bulan Perbankan
Berdasarkan jenis simpanan, suku bunga spesial mayoritas diberikan ke simpanan deposito, dan sebagian kecil ke giro dan tabungan. Nasabah yang mendapat suku bunga spesial bukan hanya lembaga pemerintah dan BUMN tapi juga ada yang berasal dari perusahaan swasta, baik lembaga keuangan (bank dan non-bank) maupun bukan lembaga keuangan. Sebagian besar nasabah tersebut merupakan pihak yang tidak terkait dengan bank. Hal ini mengindikasikan bahwa pemberian suku bunga spesial oleh bank terutama ditujukan dalam rangka mempertahankan nasabah lama dan juga untuk mendapatkan nasabah baru. Besaran nominal simpanan yang mendapat suku bunga spesial sangat bervariasi, tidak hanya nominal besar tapi juga nominal kecil, yaitu kurang dari Rp2 miliar.
63
Sumber: LBU, Bank Indonesia Grafik 34. dengan Kelompok Deposan yang Mendapat Special Rate
Terkait dengan market price formation terhadap simpanan nominal besar (>Rp2 miliar), terdapat indikasi bahwa bank-bank yang memiliki aset dan konsentrasi besar (perbandingan antara DPK>Rp2 miliar dan total DPK) akan leading dalam pembentukan suku bunga deposito, sedangkan bank yang lain akan menyesuaikan. Analisis dilakukan dengan menggunakan clustering analysis untuk mendapatkan kelompok bank-bank yang terbagi dalam empat cluster, yaitu kelompok bank dengan konsentrasi besar dan aset besar, kelompok bank dengan konsentrasi besar dan aset kecil, kelompok bank dengan konsentrasi kecil dan aset besar, serta kelompok bank dengan konsentrasi kecil dan aset kecil. Dengan menggunakan K-
sebagai berikut (lihat Grafik 35).
64
Sumber: LBU, Bank Indonesia, diolah Grafik 35. Clustering Konsentrasi DPK dengan Total Aset Perbankan
dalam pembagian cluster ini, bank yang digolongkan sebagai bank dengan aset besar adalah bank yang memiliki total aset di atas Rp10 triliun. Sementara bank yang memiliki konsentrasi DPK besar adalah bank yang memiliki rasio DPK>Rp2 miliar terhadap total DPK yang lebih besar dari 60%. Berdasarkan kepemilikan, sebagian besar bank berada di cluster 1, dengan mayoritas berasal dari kelompok bank swasta devisa, BPD, dan campuran. Hal yang sama terjadi pada pengelompokan berdasarkan BUKU, yang sebagian besar berasal ari bank yang masuk kelompok BUKU 2 (23 bank).
Sumber : LBU, Bank Indonesia Grafik 36. Sebaran Bank Berdasarkan Cluster Perbankan
65 Selanjutnya, dilakukan analisis hubungan kausalitas antarkelompok bank dengan menggunakan Pairwise Granger Causality untuk melihat kelompok bank mana yang merupakan leader bagi bank lain (follower).
Tabel 13. Hasil Granger Causality antar Cluster Bank Pairwise Granger Causality Test Sample: 2011M01 2014M08 Lags: 1
Sumber : Olahan Penulis Berdasarkan Grafik 37. dapat diperoleh hubungan antarkelompok bank sebagai berikut:
Sumber: Olahan Penulis Grafik 37. Kausalitas antar Cluster Bank
Kelompok bank 1 (cluster1) merupakan leader bagi kelompok bank lain dalam pembentukan suku bunga deposito 1 bulan yang pergerakan D_C2 does not Granger Cause D_C1 0.13324 0.7171
D_C1 does not Granger Cause D_C2 7.23144 0.0105 D_C3 does not Granger Cause D_C1 0.01539 0.9019
D_C1 does not Granger Cause D_C3 15.7696 0.0003 D_C4 does not Granger Cause D_C1 0.16931 0.683
D_C1 does not Granger Cause D_C4 9.93934 0.0031 D_C3 does not Granger Cause D_C2 0.25083 0.6193
D_C2 does not Granger Cause D_C3 10.5627 0.0024 D_C4 does not Granger Cause D_C2 3.85366 0.0568
D_C2 does not Granger Cause D_C4 2.75487
0.105 D_C4 does not Granger Cause D_C3 13.3241 0.0008 D_C3 does not Granger Cause D_C4 0.78694 0.3805
Null Hypothesis F-Statistic Prob. Yüklə 2,37 Mb. Dostları ilə paylaş:
|